Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Risiko adalah kemungkinan kerugian pada bank akibat terjadinya suatu peristiwa. Risiko yang paling melekat pada setiap kegiatan bisnis perbankan adalah risiko operasional. Untuk mengurangi risiko operasional telah diatur beberapa metode penghitungan risiko ini yaitu metode standar dan metode lanjutan atau advance measurement approach. Metode standar memiliki beberapa keterbatasan diantaranya mengasumsikan tingkat risiko langsung proporsional terhadap ukuran gross income, sehingga bank diperkenangkan untuk mengolah data sendiri dengan metode AMA. Salah satu metode AMA yang sering digunakan adalah loss distribution approach . LDA menggunakan data bank yang terdiri dari 8 lini bisnis dan 7 tipe kejadian. Dengan metode LDA, bank mengestimasi dua fungsi distribusi dari data loss tahunan yaitu fungsi distribusi dari frekuensi dan fungsi distribusi dari severitas, kedua distribusi di compound dan ditentukan Value at Risk masing-masing risiko menggunakan metode Monte Carlo pada quantile 99,9%. Untuk perhitungan nilai economic capital dalam tesis ini ada 2 asumsi yaitu asumsi semua risiko bergantung sempurna (completely dependent) dan saling bebas (independent). Adapun tujuan simulasi pada paper ini adalah melakukan studi eksperimental perhitungan economic capital dengan menggunakan LDA. Dari hasil simulasi diperoleh nilai economic capital yang stabil (konvergen ke suatu nilai) pada jumlah sampel 106.

---

Risk is the possibility of losses on the bank due to the occurrence of an event. Most risk inherent in any banking business activities is operational risk. To reduce operational risk in has arranged some methods of calculating this risk of standard method or advanced methods or Advance Measurement Approach. The standard method has some limitations such as the level of risk assumed directly proportional to the size of the gross income, so bank allowed to process its own data with AMA. One AMA often used is Loss Distribution Approach. LDA is using a data bank that consisting of 8 business line and 7 even types. With the LDA method , the bank estimates two distribution function of annual loss data is distribution of frequency and severity, the two distribution in compound and determined the Value at Risk of each risk using Monte Carlo method on the 99.9% quantile. For the calculation of Economic Capital in this thesis there are two assumptions are assuming all risks of completely dependent and independent. The purpose of simulations in this paper is to conduct experimental study of Economic Capital calculation using LDA. From the simulation results Economic Capital stable (convergent) on the number of samples 106."

"New Basel II Capital Accord menyadari bahwa dengan memperkenalkan persyaratan permodalan untuk risiko operasional akan menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap jumlah regulatory capital yang harus disisihkan oleh bank.Penelitian ini menganalisa perbedaan metode dengan mengacu pada metode yang dipersiapkan oleh Basel Committe dalam memperkirakan capital charge untuk risiko operasional. Analisis diperoleh dengan membandingkan Advanced Measurement Approach (AMA) melalui Loss Distribution Approach (LDA) terhadap non-advanced atau Basic Indicator Approach (BIA). Perhitungan capital charge risiko operasional melalui Basic Indicator Approach merupakan persentase tertentu dari gross income. Sedangkan LDA model menekankan pada analisis kerugian operasional yang membutuhkan data historis (Loss Event Database) mengenai kejadian risiko operasional berdasarkan distribusi frekuensi dan severitas dengan menerapkan konsep Value at Risk (VaR).Berdasarkan data yang tersedia pada Bank X, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan advanced approach dengan LDA model menghasilkan capital charge yang lebih rendah dibandingkan dengan BIA model.

---

New Basel II Capital Accord realized that the introduction of capital requirements for operational risk will cause a significant impact on the amount of regulatory capital that must be set aside by the bank.

This research analyzes the differences of methods with in regards to the methods prepared by the Basel Committee in estimating the capital charge for operational risk. The analysis was done by comparing the Advanced Measurement Approach (AMA) of the Loss Distribution Approach (LDA) to the non-advanced or Basic Indicator Approach (BIA). Calculation of operational risk capital charge with the Basic Indicator Approach is specified by a percentage of the gross income. Meanwhile, the LDA model requires analysis of operating loss using historical data (Loss Event Database) on the operational risk incidents based on the frequency and severity distribution and applying the concept of Value at Risk (VaR).

Based on the data made available by the Bank X, the results showed that the advanced approach applied using the LDA model produces a lower capital charge compared to the BIA model."

"Penelitian ini membahas pengukuran risiko operasional kerugian klaim asuransi kebakaran di Indonesia. Data untuk analisis diperoleh dari Badan Pengelola Pusat Data Asuransi Nasional (BPPDAN) periode 2009-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi frekuensi kerugian klaim asuransi kebakaran mengikuti pola distribusi Poisson dengan perhitungan uji statistik Kolmogorov Smirnov pada tingkat keyakinan 95%, sedangkan distribusi severity menunjukkan pola distribusi Lognormal dengan uji statistik Kolmogorov Smirnov. Pengukuran Value at Risk (VaR) risiko operasional di dalam tesis ini dihitung menggunakan pendekatan metode Loss Distribution Approach ? Aggregation Model dan simulasi Monte Carlo. Hasil pengukuran pada tingkat keyakinan 95% adalah sebesar 2.448.278.550 dan pengujian validitas atau back testing menggunakan Kupiec test dengan jumlah dua kesalahan dan model dapat diterima.

---

This applied research is intended to measure the Operational Value at Risk (VaR) for claim Property Insurance using data from statistical cession (BPPDAN) for the year 2009 - 2014. It was shown that the frequency distribution followed the Poisson distribution based on Kolmogorov Smirnov statistical test with 95% confidence level. While the severity distribution followed the Lognormal distribution based on Kolmogorov Smirnov statistical test. This Operational VaR is measured by the Loss Distribution Approach ? Aggregation (LDA Aggregation) Model and Monte Carlo simulation. Using 95% confidence level, the Value at Risk is Rp 2.448.278.550. The model is back tested using Kupiec test and the result shows there are two violations but the model is accepted."

"Komposisi pegawai Instansi XYZ yang sebagian besar berasal dari mahasiswa ikatan dinas, memunculkan potensi risiko berupa kerugian Instansi jika pegawai tersebut berhenti sebelum masa ikatan dinasnya berakhir. Dengan demikian, Instansi XYZ perlu memberikan perhatian yang khusus atas risiko yang berkaitan dengan sumberdaya manusia. Berhentinya pegawai merupakan salah satu risiko operasional yang berkaitan dengan sumberdaya manusia. Pengukuran risiko yang merupakan salah satu tahapan dalam manajemen risiko dan akan digunakan sebagai salah satu langkah bagi Instansi XYZ dalam menerapkan manajemen risiko. Penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa (1) dengan Chi-Square goodness of fit test, frequency of loss distribution pemberhentian pegawai sebelum masa ikatan dinasnya berakhir pada Instansi XYZ mengikuti distribusi Poisson karena hasilnya signifikan pada tingkat keyakinan 95% maupun 99%; (2) dengan Chi-Square goodness of fit test, distribusi severitas kerugian pemberhentian pegawai mengikuti distribusi Lognormal pada confidence level 95% maupun 99%; (3) Pengukuran OpVaR dengan menggunakan Loss Distribution Approach - Actuarial Model memperoleh nilai Operational Value at Risk (OpVaR) pada tingkat keyakinan 95 % sebesar Rp 220.683.463,00 dan untuk tingkat keyakinan 99% sebesar Rp 348.157.546,00; (4) pengujian validitas model dengan Kupiec Test untuk confidence level 95% dan 99% menunjukkan Loss Distribution Approach - Actuarial Model valid untuk digunakan dalam pengukuran Operational Value at Risk (OpVaR) atas pemberhentian pegawai sebelum masa ikatan dinasnya berakhir pada Instansi XYZ.

---

The composition of XYZ Institution's employees who mostly come from the students bond department, raises the potential risk of loss when the employee quit before the end of his official bond. Thus, XYZ Institution should give particular attention on the risks associated with human resources. Dismissal of employees is one of the operational risk associated with human resources. Risk measurement is one of the stages in risk management and to be used as one step for the XYZ Institution in applying risk management.

Research carried out the conclution that (1) by Chi-Square goodness of fit test, the frequency of loss distribution on dismissal of employees before the period ends on his official bond in XYZ Institution follows a Poisson distribution because the results are significant at a confidence level of 95% or 99%, (2) with Chi-Square goodness of fit test, the distribution of loss severity on dismissal of employees follows the lognormal distribution at the confidence level of 95% or 99%, (3) Measuring OpVar using the Loss Distribution Approach - Actuarial Models obtained value of Operational Value at Risk (OpVar) at the confidence level of 95% amounting IDR 220,683,463.00 and for the confidence level of 99% amounting IDR 348,157,546.00, (4) test on validity of the model with the Kupiec test for the confidence level of 95% and 99% indicated that Loss Distribution Approach - Actuarial Models is valid for the usage in measuring Operational Value at Risk (OpVar) over the dismissal of employees before the period ends on his official bond in XYZ Institution."

"Abstrak ini menggambarkan analisis komprehensif mengenai risiko operasional yang terkait dengan pelaksanaan proyek Engineering, Procurement, dan Construction (EPC) dengan menggunakan metode Loss Distribution Approach (LDA). Penelitian ini menggunakan data historikal kerugian operasional pelaksanaan proyek EPC sejak Januari 2019 hingga Desember 2022. Penelitian ini menunjukkan nilai Operational Value At Risk sebesar Rp17,68 miliar dengan percentile 95% dan Rp41,44 miliar dengan percentile 99% yang telah dinyatakan valid setelah dilakukan Back Testing. Dengan dilakukannya analisis kerugian berbasiskan data historikal, diharapkan perusahaan EPC yang mengalami kerugian dapat memahami dan menjadikan penelitian ini sebagai lesson learned dan memitigasi risiko operasional yang mungkin terjadi pada proyek yang sedang berjalan sehingga potensi kerugian dapat diminimalisir.

---

This abstract describes a comprehensive analysis of operational risks in engineering, procurement, and construction (EPC) business by using calculation of loss distribution approach methods. This research uses the historical of operational losses from January 2019 to December 2022. This research shows the Operational Value At Risk is Rp17,68 billion with percentile 95% and Rp41,44 billion with a percentile of 99% and declared valid after Back Testing. By carrying out analysis losses based on historical data, the EPC companies are expected to be able to understand and make this research a lesson learned and mitigate operational risks that may occur in ongoing projects in order to minimize the potential loss."

"Induk Koperasi X memiliki unit bisnis agar bisa menyejahterakan anggota secara mandiri. Salah satu bisnis yang dijalankan adalah jasa penyewaan gedung Graha Nusantara (disamarkan). Sejak pandemi tahun 2020 permintaan penyewaan gedung menurun drastis, dan belum kembali seperti sebelum pandemi. Selain itu, sebagai bisnis yang bergerak dibidang pelayanan jasa, Graha Nusantara mengalami permasalahan yang berkaitan dengan operasional bisnisnya seperti pembatalan acara oleh pihak konsumen dengan berbagai alasan, perawatan dan pengelolaan gedung, pengelolaan pegawai hingga yang berkaitan dengan vendor rekanan. Hal ini menyebabkan Graha Nusantara terus merugi karena operasional gedung tidak efektif yang sebenarnya dapat dicegah dengan mengefektifkan operasional Graha Nusantara. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi manajemen risiko operasional di unit bisnis Graha Nusantara, yang merupakan bisnis penyewaan gedung, dengan mengacu pada standar manajemen risiko berdasarkan ISO 31000:2018 serta penilaian risiko menggunakan risk breakdown structure dan failure mode and effect analysis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, melalui teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan manajemen risiko belum menentukan proses ruang lingkup, konteks dan kriteria sesuai ISO 31000:2018 serta teridentifikasi sembilan belas risiko dengan berbagai tingkatan risiko. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penanganan masing- masing risiko dan diharapkan manajemen menetapkan kebijakan manajemen risiko terutama risiko operasional.

---

Induk Koperasi X has a business unit so that it can prosper members independently. One of the businesses run is the Graha Nusantara (disguised) building rental service. Since the pandemic in 2020 the demand for building rentals has decreased dramatically, and has not returned to what it was before the pandemic. In addition, as a business engaged in services, Graha Nusantara experiences problems related to its business operations such as event cancellations by consumers for various reasons, building maintenance and management, employee management to those related to partner vendors. This causes Graha Nusantara to continue to lose money due to ineffective building operations which could have been prevented by streamlining Graha Nusantara's operations. This study aims to evaluate operational risk management in the Graha Nusantara business unit, which is a building rental business, by referring to risk management standards based on ISO 31000: 2018 and risk assessment using risk breakdown structure and failure mode and effect analysis. The method used in this research is descriptive qualitative analysis with a case study approach, through interview and documentation data collection techniques. The results showed that risk management has not determined the scope, context and criteria process according to ISO 31000: 2018 and nineteen risks with various levels of risk were identified. Therefore, this study recommends handling each risk and it is expected that management establishes risk management policies, especially operational risks."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perhitungan pencadangan kerugian risiko operasional dari salah satu perusahaan jasa sewa kendaraan dan apakah analisis tersebut dapat diterapkan di perusahaan tersebut untuk perhitungan risiko. Penelitian ini dilakukan dengan menghitung nilai Operational Value at Risk (OpVaR) di PT. KLM. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerugian operasional selama 26 bulan mulai dari Januari 2018 hingga Februari 2020. Penelitian ini menggunakan metode loss distribution approach-aggregation dalam menghitung nilai risiko operasional.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai OpVaR pada PT. KLM yang telah dinyatakan valid setelah backtesting selama periode 1 tahun mulai dari Januari hingga Desember 2019 yaitu nilai OpVaR terendah sebesar Rp91.053.721 dan nilai OpVaR tertinggi sebesar Rp104.550.879. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tambahan mengenai masalah operasional dan nilai kerugian operasional yang mungkin dihadapi perusahaan jasa sewa kendaraan, sehingga dapat digunakan untuk perencanaan, serta memberikan opsi mitigasi yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk meminimalkan potensi kerugian operasional yang dihadapi.

---

The purpose of this research is to analyze the operational risk loss reserve of a car rental company and whether it can be applied within the company to measure the risks. This research is conducted by measuring Operational Value at Risk (OpVaR) from PT. KLM. The data used in this research is the operational losses in PT. KLM for the past 26 months starting from January 2018 to February 2020. This research uses loss distribution approach-aggregation method in measuring the operational risk. The results indicate that the value of OpVaR at PT. KLM that has been declared valid after backtesting during the 1-year period from January to December 2019 consists of the lowest OpVaR value of IDR 91.053.721 and the highest OpVaR value of IDR 104.550.879. This research is expected to provide additional understanding of operational problems and the amount of risk that might be faced by car rental companies, so that it can be used in its planning, as well as providing mitigation options that can be applied by the companiy to minimize potential operational risk losses that encountered."

"Peer-to-peer P2P lending merupakan salah satu solusi alternatif pembiayaan bagi kelompok usaha yang tidak bankable, termasuk di antaranya usaha pertanian. Akan tetapi, usaha pertanian yang berisiko membuat P2P lending harus melakukan manajemen risiko untuk meminimalisasi atau bahkan menghilangkan risiko yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses manajemen risiko operasional pada AgriFin, perusahaan P2P lending yang membiayai usaha pertanian. Proses tersebut dimulai dari menganalisis persepsi mengenai definisi risiko operasional pada P2P lending, identifikasi risiko, analisis dan evaluasi risiko, hingga membahas cara memitigasi risiko tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis praktik pengendalian internal pada AgriFin dengan menggunakan pendekatan lima komponen pengendalian internal pada COSO integrated framework. Penelitian ini menggunakan metode in-depth interview dengan narasumber dari berbagai stakeholder AgriFin, termasuk manajemen, operator, surveyor, dan Otoritas Jasa Keuangan OJK sebagai regulator P2P lending di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa risiko operasional pada perusahaan P2P lending yang bergerak di bidang pertanian tidak hanya berasal dari internal namun juga berasal dari pihak eksternal perusahaan termasuk dari operator petani atau perusahaan pertanian yang dibiayai serta masyarakat sekitar lahan pertanian. Selain itu, AgriFin telah menerapkan manajemen risiko berupa identifikasi dan mitigasi risiko. Sementara pengendalian internal pada AgriFin masih perlu penguatan dan perbaikan.

---

Peer to peer P2P lending is one of the alternative financing solutions for non bankable business groups, including agriculture sector. However, risks exposed to agricultural sector put P2P lending companies under requirements to perform risk management to minimize or even eliminate any of those inherent risks.

This study aims to analyze the operational risk management process in AgriFin, one of Indonesian well known P2P lending company that finances agricultural sector. The process begins with analyzing perceptions of the definition of operational risk on P2P lending, risk identification, analysis, and evaluation, to discuss how to mitigate those risks. Besides, this study also analyzed the internal control practices of AgriFin by using the five internal control components of the COSO integrated framework.

This study uses in depth interview method with interviewees from various AgriFin stakeholders, including management, operators, surveyors and Financial Service Authority OJK as the regulator for P2P lending companies in Indonesia.

The results of this study indicate that operational risks in P2P lending companies engaged in agriculture not only come from both internal and external parties, including from the operators financed farmers or agricultural companies as well as communities around the financed agricultural land. In addition, AgriFin has applied risk identification and mitigation. While the internal controls on AgriFin still need reinforcement and improvement."