Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebun Raya Balikpapan dengan luas area 309,22 ha merupakan sebagian kecil dari 10.000 ha Hutan Lindung Sungai Wain di Kalimantan Timur, Indonesia, yang dialihfungsikan sebagai Kebun Raya. Salah satu peran Kebun Raya Balikpapan adalah penyedia jasa lingkungan diantaranya mengurangi terjadinya pemanasan global melalui penghasil biomassa dan menjaga cadangan karbon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi besarnya biomassa dan cadangan karbon di Kebun Raya Balikpapan serta mengetahui persentase komponen hutan dalam menyumbang cadangan karbon. Data utama diambil dari Kebun Raya Balikpapan dengan menggunakan metode kombinasi jalur dan petak, sedangkan teknik penempatan petak contoh dilakukan secara terarah (purposive sampling). Setiap unit contoh diambil data pohon berdiri, necromass, tumbuhan bawah, serasah dan contoh tanah. Pendugaan potensi biomassa dan karbon pada pohon dilakukan dengan menggunakan metode non destruktif, sedangkan tumbuhan bawah dan serasah dilakukan dengan metode destruktif. Kebun Raya Balikpapan mempunyai peran yang besar dalam penyimpanan biomassa dan cadangan karbon. Rata-rata biomassa di Kebun Raya Balikpapan sebesar 203,42 ton/ha dan cadangan karbon sebesar 141,55 ton/ha. Total biomassa Kebun Raya Balikpapan sebesar 58.990,8 ton dan cadangan karbon sebesar 41.049,0 ton. Komponen terbesar penyumbang cadangan karbon adalah pohon hidup (48,50%) dan tanah (28,15%).

---

ABSTRACTBalikpapan Botanic Garden has 309.22 hectare, within the 10,000 hectare Wain River forest conservation area, in East Kalimantan, Indonesia. One of the roles of the Botanic Garden is as a provider of environmental services. This encompasses contributing to effort in reducing global warming by producing biomass and storing carbon reserves. The aims of the research were to estimate the magnitude of the biomass and carbon stocks in the Balikpapan Botanic Garden as well as to determine the percentage contribution of forest components make to the carbon stock. Primary data was collected from the Botanic Garden precincts using a combination of transects and quadrat plots deploying a purposive sampling procedure. From each sampling unit, data was systematically collected for living trees, necromass (mass of dead timber), ground cover, litter and soil. A non-destructive method was used to estimate the potential biomass and carbon of the living trees whereas a destructive determination of biomass was used for ground cover and litter. The Balikpapan Botanic Garden plays a major role in conserving biomass and carbon stocks. The average biomass and carbon stock determined across sampling sites in the Balikpapan Botanic Garden was 203 ton/ha and 142 ton/ha, respectively. The total amount of biomass and carbon held in the Garden was estimated at 58,990 ton and 41,050 ton, respectively. The largest contribution to the carbon stocks is in the form of living trees (49% of the total carbon stock) and soil (28% of the total carbon stock)."

"ABSTRAKPeningkatan emisi gas rumah kaca merupakan penyebab terjadinya perubahan iklim. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju emisi gas rumah kaca adalah dengan menjaga stok karbon melalui ekosistem hutan. Kawasan Gunung Patuha di Jawa Barat merupakan kawasan dengan tata guna lahan yang beragam dan memiliki potensi untuk pertanian, wisata alam, dan energi panas bumi sehingga dekat dengan isu deforestasi dan degradasi hutan. Oleh karena itu, stok karbon di kawasan Gunung Patuha perlu diukur sebagai upaya menjaga stok karbon dan kelestarian hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan memetakan perubahan tutupan lahan hutan dari tahun 1990 hingga 2018, nilai dan sebaran spasial cadangan karbon serta menganalisis pengaruh perubahan tersebut terhadap nilai cadangan karbon. Perubahan tutupan lahan hutan dipantau melalui interpretasi visual citra satelit Landsat-5 TM dan Landsat-8 OLI. Nilai stok karbon diperoleh dari konversi nilai biomassa. Nilai biomassa diestimasi dan dianalisis melalui kerapatan vegetasi menggunakan algoritma Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) pada citra satelit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai stok karbon cenderung berfluktuasi pada jarak 0,5 km sampai 4 km dari tepi batas hutan. Perubahan tutupan lahan hutan di kawasan Gunung Patuha cenderung menurun luasnya

---

ABSTRACTThe increase in greenhouse gas emissions is the cause of climate change. One of the efforts that can be done to reduce the rate of greenhouse gas emissions is to maintain carbon stocks through forest ecosystems. The Mount Patuha area in West Java is an area with diverse land uses and has the potential for agriculture, nature tourism, and geothermal energy so that it is close to the issue of deforestation and forest degradation. Therefore, the carbon stock in the Mount Patuha area needs to be measured as an effort to maintain carbon stocks and forest sustainability. This study aims to study and map changes in forest land cover from 1990 to 2018, the value and spatial distribution of carbon stocks and analyze the effect of these changes on the value of carbon stocks. Changes in forest land cover were monitored through visual interpretation of Landsat-5 TM and Landsat-8 OLI satellite imagery. The carbon stock value is obtained from the conversion of the biomass value. The biomass value was estimated and analyzed through vegetation density using the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) algorithm on satellite imagery. The results showed that the value of carbon stock tends to fluctuate at a distance of 0.5 km to 4 km from the edge of the forest boundary. Changes in forest land cover in the area of ​​Mount Patuha tend to decrease in extent"

"ABSTRACTEstimasi biomassa penting dalam memahami peran vegetasi di kawasan perkotaan. Sejak memisahkan diri dari administrasi Kabupaten Tangerang di tahun 2008, populasi penduduk di Kota Tangerang Selatan terus meningkat dengan laju pertumbuhan mencapai 3,64 . Urbanisasi yang begitu tinggi menyebabkan pengurangan jumlah tutupan lahan vegetasi yang penting dalam mengurangi emisi karbon. Penelitian ini menggabungkan metode pengukuran lapangan dengan pengolahan citra menggunakan indeks vegetasi, yaitu NDVI, SAVI dan ARVI. Analisis yang dilakukan meliputi sebaran spasial biomassa dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Tangerang Selatan. NDVI dinyatakan sebagai variabel prediktor terbaik 59,5 untuk mengestimasi biomassa di Kota Tangerang Selatan dengan jumlah total biomassa mencapai 243,85 juta kg. Biomassa yang lebih tinggi terlihat mendominasi bagian barat dan semakin berkurang ke bagian timur. Nilai ini juga menggambarkan sebaran karbondioksida yang memiliki nilai minimum sebesar 60,61 kg/grid dan maksimal sebesar 12.822 kg/grid.

---

ABSTRACTBiomass estimation is important to understand the benefits of vegetation in urban area. Since administratively separated from Tangerang Regency in 2008, the population of South Tangerang City increased substantially for approximately 3.64 . The high urbanization rates led to reduction of vegetation cover which is important in reducing carbon emission. This study combined field sampling measurement data and image processing data from vegetation indices, such as, NDVI, SAVI and ARVI. In this study, spatial distribution of biomass with Regional Spatial Plan is being analyzed. NDVI is found to be the best predictor to estimate total biomass in South Tangerang City 59.5 with the total amount of biomass approximately 243.85 million kg. Higher biomass value located in western part and reduced steadily into eastern part of South Tangerang City. This also indicated the carbon dioxide stored in vegetation with minimum and maximum values are 60.61 kg grid and 12,822 kg grid, respectively."

"Ruang Hijau (RH) adalah bagian dari pola ruang kota yang penting keberadaanya bagi lingkungan perkotaan dan kehidupan manusia. Biomassa hijau yang terkandung dalam ruang hijau memiliki peranan ekologis sebagai penyerap gas karbon dioksida (CO2). Dengan memanfaatkan citra Landsat 7 ETM+ dan Landsat 8, dapat diketahui perubahan luasan ruang hijau dengan menggunakan meteode (Normalized Differential Vegetation Index) NDVI yang mampu melakukan klasifikasi objek identik vegetasi dan non vegetasi. Analisis meliputi hubungan antara NDVI dan biomassa hijau lapangan yang meliputi karakteristik tajuk dan tutupan vegetasi bawah. Hasil yang diperoleh yaitu sebaran kandungan biomassa hijau di Kota Bogor tidak merata. Terjadi perubahan yaitu penurunan kandungan biomassa hijau sebesar 13.111 ton sehingga terjadi penurunan kemampuan serapan CO2 Kota Bogor sebesar 19.273 ton. Hal ini disebabkan karena penurunan luas ruang hijau sebesar 135,86 Hektar (1,15%) atau + 11,32 Hektar per tahunnya di Kota Bogor dari tahun 2001 hingga 2013.

---

Green Space is necessary part of urban space pattern for urban environment and human life. Green biomass on the green space has an ecological role as an absorber of carbon dioxide gas (CO2). Information of changing area of green space derived from utilization of remotely sensed data of Landsat 7 ETM + and Landsat 8 by using NDVI (Normalized Differential Vegetation Index) method known capable of performing object classification to identical vegetation and non vegetation. The analysis includes the relationship between NDVI and field-derived green biomass, includes the characteristics of vegetation cover and lower canopy.

The result show that distribution of green biomass properties in Bogor is uneven. There were changes in the levels, decrease up to 13.111 tons of green biomass resulting in decreased ability to uptake of CO2 by 19.273 tons in Bogor City. This is because the area of green space is reduced by 135.86 hectares (1.15%) or approximately 11.32 hectares per year respectively in Bogor City from 2001 to 2013."

"Likuiditas saham merupakan indikator penting dalam menggambarkan kinerja saham di bursa efek. Secara fundamental likuiditas saham tergantung pada kinerja perusahaan, yang diukur berdasarkan; 1) ROE (Return On Equity), 2) Kebijakan dividen, 3) Pemberian saham bonus. Tingkat likuiditas saham ini diukur berdasarkan nilai frekuensi perdagangan saham yang terjadi di Bursa Efek Jakarta. Periode penelitian ini adalah dari tahun 1994 sampai dengan 1996. Penelitian ini dilakukan atas; pertama, kelompok emiten yang memberikan sekaligus saham bonus, dividen tunai, dan mengumumkan ROE. Kedua, kelompok emiten yang hanya dilihat pada setiap variabel bebas tanpa mengabaikan ada tidaknya variabel bebas lainnya. Ketiga, kelompok emiten yang hanya dilihat pada setiap variabel dalam kondisi variabel bebas lain tidak muncul. Dengan menggunakan pendekatan analisis regresi majemuk (sampel kelompok pertama) dan regresi individual (sampel kelompok kedua dan ketiga), penelitian ini membuktikan bahwa secara serentak (regresi majemuk) ROE, dividen tunai dan saham bonus ternyata tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas saham di Bursa Efek Jakarta. Sedangkan secara individual (regresi dua variabel) hanya dividen tunai yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas saham di Bursa Efek Jakarta, baik dalam kondisi emiten memberikan saham bonus maupun tidak. Pengaruh dividen tunai ini bersifat negatif. Rrtinya kenaikan nilai dividen tunai menyebabkan terjadinya penurunan likuiditas saham."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat style dan kinerja reksa dana berdasarkan styte yang dibuat. Style dari reksa dana dibangun atas lima buah indeks sebagai pendekatan faktor aset yaitu indeks LQ45, indeks nonLQ45 Aktif, indeks nonLQ45 Semi-Aktif, indeks nonLQ45 Pasif dan suku bunga SBI 1 bulanan sebagai pendekatan dari aset pasar uang.Untuk membangun tiga indeks pendukung yang digunakan (indeks nonLQ45 Aktif, indeks nonLQ45 Semi Aktif dan indeks nonLQ45 Pasit) digunakan metode market capitalization weighted index. Style dibangun menggunakan metode style analysis yang diciptakan oleh William Sharpe. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa reksa dana saham yang diteliti cenderung mengalokasikan dananya pada saham-saham LQ45 dan aset-aset pasar uang. Sedangkan kinerja reksa dana yang diteliti menunjukkan mayoritas dari reksa dana ini masih belum dapat mengalahkan style-nya secara signifikan.

---

Abstract

This study based on Sharpe 's study on return-based style analysis. This study aimed at build a style and measure fund performance based on that style. There are five asset class factors that being used to build style. Indexes that being used to proxy those factors are LQ45 index, nonLQ45 Aktif index, nonLQ45 Semi-Aktif index, nonLQ45 Pasif index and SBI 1 Month rate as proxy for money market assets. To build nonLQ45 Aktif, nonLQ45 Semi-Aktif and LQ45 Pasif indexes, market-capitalization weighted index method will be used. Result from this study show that stock fund in this study have their most asset allocation on LQ45's stock and money market assets. Perfomance measure in this study shows that most fund in this stuady still had their return below their style."

"Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya hubungan atau pengaruh variabel rasio Total Asset Turn Over, Debt Ratio, Gross Proft Margin, Return on Asset dan variabel Asset, terhadap Premi Risiko Saham perusahaan-perusahaan dalam industri properti dan real estal di BEJ pada tahun 2001 sampai dengan 2004.Premi Risiko Saham adalah selisih antara imbal hasil saham berisiko dengan imbal hasil instrumen investasi bebas risiko, yang dalam hal ini diwakili oleh Sertifikat Bank Indonesia (SBI), kemudian dikalikan dengan Beta. Penelitian ini menggunakan data panel yang meliputi 20 perusahaan selama empat tahun,lalu dilakukan pendugaan dengan metode Ordinary Least Square. Data penelitian diambil dari laporan keuangan perusahaan dan catatan data historis saham yang diperoleh dari Bursa Efek Jakarta, serta data SBI yang dapat diperoleh dari situs Bank Indonesia.Hasil penelitian menyebutkan bahwa pada tingkat signifikansi (a) = 5% , diantara kelima variabel tersebut diatas hanya variabel rasio Return on Asset (ROA) dan Asset yang secara signifikan berpcngaruh terhadap besarnya Premi Risiko Saham. Selain itu, dari hasil pengujian t-test dapat disimpulkan bahwa variabel rasio ROA dan Asset berpengamh secara positif terhadap premi risiko saham, yang berarli semakin besar nilai ROA dan nilai Asset, maka semakin besar pula premi risiko Sahamnya.

---

This study aims to prove the relationship or effect of the Total Asset Turn Over, Debt Ratio, Gross Profit Margin, Return on Asset ratio and the asset variable against the Equity Risk Premium of companies in the Property and Real Estate Sector in Jakarta Stock Exchange in the period of year 2001 to 2004.Equity Risk Premium is the difference between risky equity return and risk free security return, which is in this study proxied by return of Indonesian Central Bank Securities, then multiplied by beta of the equity. This study used panel data comprises 20 companies and four years period, and the data was estimated by Ordinary Least Square method. The data was taken from companies? financial reports, historical prices of the equities from the Jakarta Stock Exchange and historical rates ofthe Indonesian Central Bank Securities from the Central Bank.The result of this study states that in the significant level of 5 %, only the ratio of Return on Asset and Asset variable have significant ejfect to the equity risk premium, among five variables. Furthermore, jrorn the t-test result, it can be concluded that the ROA ratio and Asset have positive relationship to equity risk premium. It means that the bigger the ROA ratio and Asset, the bigger the equity risk premium."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji relevansi nilai dari informasi akuntansi (nilai buku ekuitas per lembar saham dan laba per lembar saham) dan informasi modal intelektual. Modal intelektual ini diukur dengan menggunakan pengukuran VAIC TM yang diusulkan oleh Ante Pulic. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Model Ohlson untuk menguji relevansi nilai dari informasi akuntansi dan informasi modal intelektual sebagai "variabel informasi lain" terhadap harga saham perusahaan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai buku ekuitas, laba per lembar saham, efisiensi modal intelektual, dan efisiensi modal finansial dan fisik memiliki pengaruh terhadap harga saham perusahaan. Dan komponen modal intelektual yang mempunyai relevansi nilai hanya efisiensi modal sumber daya manusia, sedangkan efisiensi modal struktural tidak berpengaruh terhadap harga saham perusahaan.

---

The purpose of this research was to examine the value relevance of accounting (the book value of equity per share and earnings per share) and intellectual capital information. Intellectual capital is measured using VAIC TM proposed by Ante Pulic.

The research was carried out using Ohlson model to examine the value relevance of accounting and intellectual capital information as "other information variables" of the company's stock price.

Based on the results of this research indicate that the book value of equity, earnings per share, intellectual capital efficiency, and financial and physical capital efficiency has an influence on the company's stock price. And components of intellectual capital that have value relevance only human capital efficiency, while the structural capital efficiency has no significant effect on the company's stock price."

"Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 yang ditandai dengan anjloknya nilai tukar rupiah atas US dollar, diikuti oleh meningkatnya suku bunga dan inflasi secara tajam telah menimbulkan kepanikan luar biasa bagi para investor di pasar saham Indonesia (Bursa Efek Jakarta). Kepanikan tersebut mendorong harga harga saham turun tajam sehingga indeks pasar (IHSG ) terpangkas hingga tinggal -/+ 40 %. Fenomena turunnya harga saham secara tajam yang dikaitkan dengan perubahan nilai tukar rupiah atas US dollar, suku bunga dan inflasi merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji dengan menggunakan pendekatan Arbritage Pricing Theory (APT). Studi ini mengajukan tiga permasalahan penelitian yang selanjutnya akan dijawab melalui pembuktian hipotesis. Pertama apakah ada pengaruh faktor perubahan nilai tukar rupiah atas US dollar, perubahan suku bunga dan inflasi terhadap pasar saham (BET). Kedua apakah faktor perubahan nilai tukar rupiah atas US dollar suku bunga dan inflasi memberi pengaruh yang berbeda pada perusahaan dengan debt to equity ratio berbeda. Ketiga apakah perubahan nilai tukar rupiah atas US dollar, suku bunga dan inflasi memberi pengaruh yang berbeda pada industri yang berbeda. Untuk menganalisis permasalahan penelitian digunakan model multi faktor (APT) sebagaimana yang digunakan Roll dan Ross (1986) dengan memakai model regresi multi variate. Analisis mengambil lokasi di Bursa Efek Jakarta (BET) dengan mengambil waktu pengamatan dari 1993 sampai 1998. Data harga saham dan Indeks Pasar (IHSG), suku bunga dan inflasi secara berturut turut diambil dari publikasi lembaga yang berkompeten yaitu BEJ, Bank Indonesia dan Biro Pusat Statistik. Semua series data yang digunakan sebagai variabel penelitian berbentuk time series karena itu variabel dalam penelitian terlebih dahulu dilakukan uji stasionaritas untuk menghindari diperolehnya hasil yang menyesatkan. Pengujian atas koefisien regresi parsial dan simultan menggunakan uji t dan uji F. Dan untuk menguji perbedaan struktur regresi digunakan Chow test, sementara untuk menguji bentuk hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung digunakan Granger causality test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan nilai tukar rupiah atas US dollar pada level, lag l dan lag 3, jumlah uang yang beredar (M2) sebagai indikator inflasi memberi pengaruh pada harga saham 1 indeks pasar (IHSG) secara signifikan pada taraf α=0.05. Dari uji Granger menunjukkan bahwa balk nilai tukar rupiah atas US dollar maupun M2 signifikan berpengaruh pads indeks pasar (IHSG). Sementara perubahan suku bunga ( nil ) tidak memberi pengaruh yang signifikan pada perubahan harga saham J indeks pasar (IHSG) baik dilihat dari uji t dari koefisien regresi maupun uji Granger. Studi juga menemukan bahwa perubahan nilai tukar rupiah atas US dollar, suku bunga dan inflasi (M2) memberi pengaruh yang berbeda pada emiten yang memiliki struktur modal berbeda yang diukur dengan tingkat debt to equity ratio (ER). Kesimpulan ini diperoleh dari hasil uji struktur regresi dari 2 kelompok observasi yang dibedakan DER tinggi dan DER. rendah dengan menggunakan Chow test menghasilkan nilai F hitung sebesar 717.97 yang lebih besar dari F tabel = 2.51 untuk taraf Selanjutnya hasil pengamatan terhadap return 7 portfolio yang diregresikan dengan variabel nilai tukar rupiah atas US dollar, suku bunga dan inflasi (variabel prediktor) menunjukkan terdapat perbedaan sensitivitas dan pengaruh yang signifikan antara industri yang berbeda terhadap perubahan tiga variabel prediktor. Secara keseluruhan hasil analisis dengan menggunakan model APT ini memiliki kemampuan untuk melakukan estimasi sehingga model yang dihasilkan layak untuk digunakan sebagai model dalam penilaian aset."

"Penelitian yang dilakukan kali ini mempunyai tujuan untuk menguji secara empiris ada tidaknya pengaruh return on assets (ROA), price earning rasio (PER), rasio harga wajar, kondisi pasar dan reputasi penjamin emisi pada abnormal return 1hari, 15 hari dan 30 hari sesudah IPO.Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 64 perusahaan yang melakukan penawaran umum di Bursa Efek Jakarta pada tenggang waktu 2000-2002. Analisis data menggunakan regresi berganda dengan metode stepwise untuk menguji pengaruh dari ROA, PER, rasio harga wajar, kondisi bursa dan reputasi penjamin emisi terhadap abnormal return.Adapun hasil analisis menunjukkan bahwa hanya variabel rasio harga wajar dan variabel ROA yang berpengaruh signifikan terhadap abnormal return, sehingga hal ini mengindikasikan kemungkinan variabel rasio harga wajar dan ROA digunakan investor untuk menilai harga saham di pasar perdana. Begitu pula terhadap abnormal return 15 hari dan 30 hari, hanya variabel rasio harga wajar yang berpengannh signifikan.

---

The objective of this study is to examine empirically whether ROA, PER, fair price ratio, condition market (KOND) and underwriter reputation are associated with abnormal return, 15 day and 30 day abnormal return after IPO.There are 64 firms, listed in Jakarta Stock Exchange from period 2000 to 2002 as samples and selected by purposive sampling. The analysis of data 13 using multiple regression with stepwise method to examine the effect of ROA, PER, fair price ratio, condition market (KOND), and underwriter reputation on abnormal return.The empiric result states that only proper price ratio and ROA that give the positive effect significantly to abnormal return. It is also happened to 15 day and 30 day abnormal return after IPO,the fair price ratio has also given the positive effect."