Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh internasionalisasi terhadap risikobank. Studi ini menggunakan regresi data panel dengan Generalized Least Square (GLS).Uji Hausman dilakukan pada studi ini dan menghasilkan model fixed effect sebagai modelyang paling tepat untuk mengestimasi model. Faktor spesifik bank diantaranya: ukuranbank, biaya overhead bank, diversifikasi pendapatan bank serta faktor makroekonomidiantaranya: pertumbuhan GDP dan GDP per kapita digunakan sebagai variabel kontroldalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data dari 743 bank komersial yangberasal dari negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan G8 pada periode 2005-2018. Pada periode tersebut, internasionalisasi berpengaruh positif terhadap risiko bank.Mengikuti periode krisis keuangan, penelitian ini menyimpulkan bahwainternasionalisasi justru meminimalisasi risiko bank pada saat periode krisis. Lokasidimana bank beroperasi, di negara maju atau berkembang terbukti tidak memilikipengaruh pada risiko bank

---

This study aims to analyse the effect of internationalization to bank risk. This study uses

data panel regression analysis techniques with Generalized Least Square (GLS).

Hausman test show that the model used as a fixed effect estimation technique. Bankspecific

factors such as bank size, bank overhead cost, bank income diversification, and

macro-economic factors such as GDP growth and GDP per capita are taken as control

variables. Using data from 743 commercial banks from Group of Eight (G8) countries

over 2005-2018. Over this period, bank internationalization is associated with higher

bank risk. Following the crisis, we find that the effect of internationalization is even more

inconspicious during the financial crises. Furthermore, Whether the banks operate in

developing or developed countries, has proven to have no significant relationship with

bank risk."

"Basle Accord 2 yang memasukkan risiko pasar dan risiko operasional selain risiko kredit dalam perhitungan CAR bank, telah mempengaruhi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Penelitian ini mencoba meneliti korelasi antara risiko kredit dan risiko pasar terhadap return saham bank-bank di Indonesia pada tahun 2002-2003. Risiko pasar dibagi menjadi dua yaitu risiko tingkat bunga dan risiko nilai tukar. Dalam penelitian ini return saham dicerminkan sebagai investor.Variable terikat adalah return saham bank dan variabel bebas adalah risiko kredit, risiko tingkat bunga, dan risiko nilai tukar. Variabel-variabel ini diregresi dengan multiple regression. Sampel yang diambil adalah bank-bank umum swasta devisa yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2002-2003.Hasil yang diperoleh yaitu tidak ada hubungan yang signifikan antara return saham bank dengan risiko kredit, risiko tingkat bunga, dan risiko nilai tukar. Dari nilai R2 sebesar 0.134 menunjukkan bahwa hanya 13,4% dari return saham dijelaskan oleh risiko kredit dan risiko nilai tukar sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.Standard deviasi return saham sebesar 0,0063 lebih kecil nilainya dibandingkan dengan standard error of estimate yang sebesar 0,0069. Dari perbandingan ini dapat dikatakan baliwa model II kurang bagus dalam bertindak sebagai predictor, dan sebaliknya return saham itu sendiri yang lebih bagus sebagai prediktornya. Dari hasil ini menggambarkan bahwa investor pada saat ini masih memprediksi return saham dari data return saham historikalnya."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan model bisnis terhadap risiko bank pada bank syariah di Indonesia. Risiko bank direpresentasikan dengan Z-score, sedangkan model bisnis direpresentasikan ke dalam dua hal, yaitu porsi fee based income pada struktur pendapatan dan porsi non deposit funding pada struktur pendanaan. Penelitian ini dianalisis melalui data panel yang mengobservasi 33 data bank syariah di Indonesia pada tahun 2005 hingga tahun 2015. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pada keseluruhan data besarnya porsi fee based income berpengaruh terhadap risiko bank, sedangkan untuk besarnya porsi non deposit funding tidak berpengaruh terhadap risiko bank. Kemudian, guna kepentingan robustness, peneliti melakukan regresi antar variabel dengan mengkategorikan bank syariah menjadi bank syariah besar dan bank syariah kecil. Pada kategori bank besar, hasil penelitian baik fee based income dan non deposit funding tidak berpengaruh terhadap risiko bank sedangkan untuk bank berkategori kecil, besarnya porsi fee based income memiliki pengaruh terhadap risiko bank, sedangkan untuk besarnya porsi non deposit funding tidak memiliki pengaruh terhadap risiko bank.

---

This study aimed to analyze the relationship between business model of bank 39 s risk in Islamic banks in Indonesia. Bank risk is represented by Z score, while business model is represented in two ways, namely the portion of fee based income in income structure and the portion of non deposit funding in funding structure. This study analyzed panel data observed through the data 33 Islamic banks in Indonesia in 2005 to 2015. The results of this study concluded that the overall size of data portion of fee based income effect on the risk of bank, while the magnitude of portion of non deposit funding is not effect on bank 39 s risk. Then, for robustness checks, We conducted a regression between variables to categorize Islamic banks into large and small Islamic banks. In the category of large banks, both fee based income and non deposit funding did not affect bank rsquo s risk, while for banks categorized as small, the magnitude of portion of fee based income has an influence on risk of bank, while the magnitude of portion of non deposit funding has no effect the bank 39's risk."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh risiko kredit, risiko likuiditas, modal bank, dan efisiensi biaya terhadap profitabilitas bank di ASEAN 5 yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Profitabilitas bank diukur menggunakan return on average assets (ROAA), return on average equity (ROAE), dan net interest margin (NIM). Adapun sampel dari penelitian ini sebanyak 47 bank di ASEAN 5 pada periode pengamatan selama 10 tahun (2010-2019). Peneliti menggunakan metode two-step system generalized method of moment (GMM) dalam mengestimasi secara empiris variabel penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersamaan variabel independen, variabel kontrol, dan variabel makroekonomi berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank. Variabel risiko kredit dan efisiensi biaya memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank. Sedangkan variabel risiko likuiditas dan modal bank memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

---

This study aims to determine the effect of credit risk, liquidity risk, bank capital, and cost efficiency on the profitability of banks in ASEAN 5 consists of Indonesia, Malaysia, the Philippines, Thailand, and Vietnam. Bank profitability is measured using return on average assets (ROAA), return on average equity (ROAE), and net interest margin (NIM). The sample from this study was 47 banks in ASEAN 5 during the 10-year observation period (2010-2019). The researcher uses the two-step system generalized method of moment (GMM) method in estimating the research variables empirically. The results of this study indicate that simultaneously independent variables, control variables, and macroeconomic variables have a significant effect on bank profitability. The credit risk and cost efficiency variables have a negative and significant impact on bank profitability. Meanwhile, liquidity risk and bank capital variables have a positive and significant impact on bank profitability."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran bank dan kompleksitas bank terhadap risiko sistemik. Penelitian ini menggunakan sampel berasal dari 27 bank di Indonesia yang terdaftar pada bursa efek dalam kurun waktu 2004-2018. Jenis data yang digunakan adalah unbalance panel data yang diolah menggunakan regresi panel data fixed effect. Risiko sistemik menggunakan dua pengukuran berbeda yaitu ΔCoVaR dan SRISK. Dari penelitian ini dihasilkan temuan berupa ukuran bank memiliki pengaruh pada risiko sistemik di mana pada pengaruh positif terhadap SRISK dan pengaruh negatif pada ΔCoVaR. Selain itu, kompleksitas juga berpengaruh negatif pada risiko sistemik bank di Indonesia. Sedangkan tidak ditemukan pengaruh interaksi antara ukuran bank dan kompleksitas bank terhadap risiko sistemik

---

This study aims to analyze the effect of bank size and bank complexity on systemic risk. This study uses samples from 27 commercial banks in Indonesia which are listed on the stock exchange in the period 2004-2018. The type of data used is unbalanced panel data that is processed using fixed effect panel data regression. Systemic risk uses two different measurements namely ΔCoVaR and SRISK. From this research, bank size influences systemic risk, where the positive effect on SRISK and the negative effect on ΔCoVaR. Besides, complexity also negatively affects the systemic risk of banks in Indonesia. While no interaction effect was found between bank size and bank complexity on systemic risk."

"ABSTRAKPenelitian ini mengkaji dampak risiko operasional terhadap kinerja bank di Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya di negara-negara maju telah menemukan bahwa risiko operasional akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja bank, karena risiko operasional seperti penipuan dan kesalahan manusia akan mengurangi profitabilitas dan meningkatkan biaya. Menggunakan data di Indonesia dari 2010 hingga 2016, studi ini menemukan bahwa bank dengan risiko operasional yang lebih tinggi cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Hasil ini kontras dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di negara maju. Alasan ini adalah karena fakta bahwa bank di Indonesia sangat proaktif untuk mengurangi penipuan karena situasi di Indonesia sangat sensitif terhadap penipuan. Media akan mengekspos kasus ini dan akan merugikan reputasi bank karena orang Indonesia sangat reaktif terhadap berita. Oleh karena itu, bank-bank di Indonesia telah menempatkan risiko operasional menjadi salah satu perhatian utama mereka sepanjang tahun yang kemudian ditunjukkan ke jumlah yang sangat rendah dari internal penipuan di antara bank-bank besar Indonesia.

---

ABSTRACTThis research investigates the impact of operational risk to bank performance in Indonesia. Some previous studies in developed countries have found that operational risk will give negative impact to bank performance, because operational risk such as fraud and human errors will reduce profitability and increase cost. Using data in Indonesia from 2010 to 2016, this study find that banks with higher operational risk tend to have better performance. This result is contrast comparing to the previous research done in developed countries. This reason is due to the fact that banks in Indonesia are very proactive to mitigate fraud as the situation in Indonesia is very sensitive to fraud. The media will expose the case and it will hurt banks reputation as Indonesian people are very reactive to news. Therefore, banks in Indonesia have put operational risk into one of their main concerns throughout the years which later shown to a very low number of internal fraud among big Indonesian banks."

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh tingkat persaingan dan karakteristik bank terhadap risiko kredit dan risiko rentabilitas. Objek penelitian adalah 105 bank umum yang beroperasi di Indonesia selama periode tahun 2010 sampai dengan 2013. Estimasi model yang digunakan adalah regresi panel data Fixed Effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat persaingan berpengaruh secara negatif terhadap risiko kredit namun berpengaruh secara positif terhadap risiko rentabilitas. Selain itu ukuran bank berpengaruh secara negatif baik terhadap risiko kredit maupun risiko rentabilitas.

---

The aim of this study was to examine the impact of banks competition level and characteristics toward credit risk and earning volatility using regression panel data analysis. Our sample consists of 105 commercial banks in Indonesia from 2010 to 2013. The result shows that competition is significantly and negatively related to credit risk but positively related to earning volatility. In addition, bank size is significantly and negatively related to bank risk and earning volatility."

"ABSTRAKPenelitian ini mengkaji hubungan antara internasionalisasi dan kinerja dengan menggunakan data panel 100 perusahaan manufaktur dan agrikultur terbuka di Indonesia selama kurun waktu 2008?2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara internasionalisasi dan kinerja adalah berbentuk-S. Penelitian ini juga membuktikan bahwa slack perusahaan (dalam bentuk likuiditas dan lever-age), menimbulkan efek moderasi yang positif terhadap hubungan antara inter-nasionalisasi dan kinerja

---

ABSTRACTUsing panel data of 100 listed manufacturing and agriculture firms in Indonesia throughout the period 2008?2013, this study explores the relationship between internationalization and performance. Results indicate that the relationship between internationalization and performance is an S-shaped one. Furthermore, this study finds that organizational slack (operationalized by liquidity and lever-age) positively moderates the internationalization?performance relationship."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran bank terhadap tingkat risiko bank. Selain itu, diuji pula pengaruh kepemilikan bank dan periode krisis finansial terhadap tingkat risiko tersebut. Penelitian ini mengacu pada penelitian Lu (2011), De Nicolo (2000), Kalluru (2009), dan Rahmanurmaniah (2011). Ukuran bank dinyatakan dalam jumlah ekuitas, sementara tingkat risiko diukur dalam CAR (Capital Adequacy Ratio). Bank yang diobservasi adalah bank umum konvensional dengan jenis kepemilikan Bank Persero, Bank Bank Umum Swasta Nasional Devisa, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Campuran, dan Bank Asing selama periode 2008 - 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara ukuran bank dengan tingkat risiko. Selain itu, Bank Asing dan Bank Campuran memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan jenis kepemilikan yang lain. Sementara, pengamatan pada periode terjadinya krisis finansial tahun 2008-2009 menunjukkan CAR yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun setelah krisis.

---

The objective of this research is to examine the effect of bank's size on bank risk. Furthermore, the effects of ownership and financial crisis on bank risk are also examined. This research refers to the previous researches conducted by Lu (2011), De Nicolo (2000), Kalluru (2009), and Rahmanurmaniah (2011). Bank's sized is measured by equity while risk is measured by Capital Adequacy Ratio (CAR). This research observes conventional bank with 5 different ownerships: State-Owned Bank, Foreign Exchange Private Bank, Regional Development Bank, Joint-Venture Bank, and Foreign Bank. The observation period is from 2008 to 2011. Empirical result shows possitive correlation between bank's size and risk. Moreover, observation on Foreign Bank and Joint Venture Bank shows lower risk than other banks. Meanwhile, observation on data during financial crisis 2008 ? 2009 shows higher CAR than after crisis period."