Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi, suku bunga, nilai tukar, Capital Adequacy Ratio, Loan deposit ratio, dan covid-19 terhadap harga saham di sektor perbankan. Data yang digunakan adalah data inflasi, suku bunga, nilai tukar dan harga saham perusahaan sub sektor perbankan dari tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 yang diperoleh dari website Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan publikasi Bursa Efek Indonesia. Menukarkan. Data dianalisis menggunakan persamaan regresi linier berganda. Dengan menggunakan Regresi Linier Berganda menunjukkan bahwa Suku Bunga signifikan dan memiliki hubungan dengan harga saham perbankan. Untuk inflasi signifikan dan memiliki hubungan negatif dengan harga saham perbankan. Untuk Capital Adequacy Ratio berpengaruh signifikan dan positif terhadap harga saham perbankan. Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap harga saham perbankan.

---

This study was conducted with the aim of knowing the effect of inflation, interest rates, exchange rates, Capital Adequacy Ratio, Loan deposit ratio, and covid-19 on stock prices in the banking sector. The data used are data on inflation, interest rates, exchange rates and stock prices of companies in the banking sub-sector from 2016 to May 2021 which were obtained from the website of Bank Indonesia, the Financial Services Authority and the publications of the Indonesia Stock Exchange. Data were analysed using multiple linear regression equations. By using Multiple Linear Regression, it shows that Interest Rate is significant and has relationship with banking stock price. For inflation, it is significant and has negative relationship with banking stock price. For Capital Adequacy Ratio, it is significant and has positive relationship with banking stock price. Covid-19 Pandemic has significant effects to the banking stock price. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh faktor-faktor internal dan eksternal bank terhadap tingkat penyangga modal perbankan Indonesia. Objek penelitian adalah bank umum konvensional yang beroperasi di Indonesia selama periode penelitian yaitu tahun 2008 hingga 2013. Faktor-faktor internal yang diuji pengaruhnya terhadap tingkat penyangga modal adalah profitabilitas, kredit bermasalah, likuiditas, pertumbuhan kredit, diversifikasi pendapatan, dan ukuran bank. Sementara faktor eksternal yang digunakan adalah siklus bisnis. Estimasi model dilakukan dengan menggunakan regresi panel Fixed Effect Model. Dari hasil regresi yang dilakukan, semua faktor internal menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tingkat penyangga modal kecuali kredit bermasalah. Sedangkan untuk siklus bisnis, juga ditemukan mempengaruhi tingkat penyangga modal secara signifikan negatif.

---

The aim of this study is to explore the impact of bank?s internal and external factors toward capital buffer level in Indonesian banks. Using panel regression, this study seeks to examine the effect of several factors on capital buffer for the period of 2008 to 2013. The variables of bank?s internal factors that are being explored are profitability, the non-performing loan (NPL), liquidity, credit growth, income diversification, and size. While external factor is business cycle. The Fixed Effect Model of panel regression is being employed in the model estimation. The findings reveal that all of internal factor?s play an important role in influencing capital buffer except NPL. For the business cycle, was also found affect toward capital buffers significantly."

"Skripsi ini meneliti tentang pengaruh komponen Value Added Intellectual Coefficient (VAIC?) yang terdiri dari Capital Employee Efficiency (CEE), Human Capital Efficiency (HCE) dan Structural Capital Efficiency (SCE) terhadap Market-to-book Value (MBV) dan performa keuangan perusahaan pada industri perbankan periode 2006 ? 2010. Penelitian ini merujuk pada teori-teori umum mengenai Value Added Intellectual Coefficient (VAIC?) yang dikembangkan oleh Ante Pulic. Penelitian ini menggunakan data panel dari 19 perusahaan perbankan dan diolah dengan software Eviews 6.0, menggunakan metode regresi Generalized Least Square (GLS) dan Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) dengan SPSS 19.0. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa komponen Value Added Intellectual Coefficient (VAIC?) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Market-to-book Value (MBV) perusahaan perbankan yang diteliti dan hanya Capital Employee Efficiency (CEE) sebagai salah satu komponen Value Added Intellectual Coefficient (VAIC?) yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap performa keuangan perusahaan perbankan.;This study examines the effect of component Value Added Intellectual Coefficient (VAIC?) consists of Capital Employee Efficiency (CEE), Human Capital Efficiency (HCE) and Structural Capital Efficiency (SCE) against Market-to-book Value (MBV) and financial performance in the banking industry was a period on 2006 ? 2010. This study refers to the general theories about Value Added Intellectual Coefficient (VAIC?) developed by Ante Pulic. This study uses panel data of 19 banking firms and was processed with Eviews 6.0 software using regression method of generalized least square (GLS) and Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) was processed with SPSS 19.0. The result of this study explains that neither component Value Added Intellectual Coefficient (VAIC?) have any significant effect with Market-to-book Value (MBV) banking firms and only Capital Employee Efficiency (CEE) as one of component Value Added Intellectual Coefficient (VAIC?) has significant effect with financial performance banking firms."

"ABSTRAKHarga minyak yang berfluktuasi dirasakan kuat mempengaruhi perekonomian negara berkembang yang mengandalkan minyak sebagai sumber energi utama. Hal tersebut membuat informasi harga minyak menjadi penting dalam pertimbangan investor pasar modal. Penelitian ini kemudian ingin menguji apakah terdapat pengaruh berbeda dari pergerakan harga minyak terhadap imbal hasil saham Indonesia dengan memperhatikan sektor, lag, size, dan threshold effect. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pergerakan harga minyak tidak berdampak signifikan pada imbal hasil saham namun memperlihatkan arah berbeda pada pengaruh pergerakan harga minyak terhadap imbal hasil tiap sektor. Untuk lag, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat efek lag yang signifikan meskipun hanya terjadi pada beberapa perusahaan. Kemudian terkait size, terdapat pola unik dimana semakin besar size pengaruh pergerakan harga minyak terhadap imbal hasil menjadi negatif signifikan. Sedangkan treshold effect belum dapat dibuktikan terjadi karena variabel threshold turnover rate tidak memiliki dampak yang signifikan dalam memisahkan pengaruh pergerakan harga minyak terhadap imbal hasil.

---

ABSTRACTLarge fluctuation of oil price have a strong influence on emerging country economy that is depend on oil as their prior energy source. Thats why oil price information become important to investor. In this research, we examine whether growth oil price have a significant impact on stock return by examining sector, lag, size, and threshold effect. We find that in general, growth oil price have no significant impact on stock return but have a different sign of influence on each sector. There is no significant lag effect although we find it significant on some firm. Then, we find a unique tren that bigger the firm size, growth of oil price give more negative significant effect on return. Last, we find no threshold effect because the turnover rate as a threshold variable have no significant effect to divide the impact of growth oil price on return."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara profitabilitas, risiko likuiditas, dan risiko kredit perbankan terhadap volatilitas harga saham. Data time-series penelitian ini merupakan triwulanan selama sepuluh tahun (2014-2023), sementara data cross-section yang digunakan terdiri dari 4 emiten bank syariah yang tercatat di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), dan 33 emiten bank konvensional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah unbalanced panel data. Dari kedua pemodelan baik perbankan syariah maupun konvensional, profitabilitas signifikan berpengaruh positif, risiko likuiditas signifikan positif, dan risiko kredit signifikan berpengaruh positif terhadap volatilitas harga saham.

---

This This study aims to analyze the relationship between profitability, liquidity risk, and credit risk of banks on stock price volatility. The time-series data of this study is quarterly for ten years (2014-2023), while the cross-section data used consists of 4 Islamic bank issuers listed on the Indonesia Sharia Stock Index (ISSI), and 33 conventional bank issuers listed on the Indonesia Stock Exchange. The methodology used is an unbalanced panel data. From both Islamic and conventional banking modeling, profitability has a significant positive effect, liquidity risk has a significant positive effect, and credit risk has a significant positive effect on stock price volatility."

"Studi ini bertujuan untuk meneliti kestabilan politik dan sentimen investor terhadap performa tingkat pengembalian harga saham pada bank umum di negara anggota G20 periode 2013 sampai 2022. Sampel penelitian terdiri dari 68 bank umum yang terletak pada 19 negara yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Itali, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Korea Selatan, Rusia Perancis, Cina, dan Turki. Hasil penelitian menemukan bahwa kestabilan politik dan sentimen investor yang mencakup sentimen market dan sentimen individu berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengembalian harga saham.

---

This study aims to examine the impact of political stability and investor sentiment on the performance of general bank stock returns in G20 member countries during the period of 2013 to 2022. The research sample consists of 68 general banks located in 19 countries, namely South Africa, United States, Saudi Arabia, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, United Kingdom, Italy, Japan, Germany, Canada, Mexico, South Korea, Russia, France, China, and Turkey. The results of the study show that political stability and investor sentiment, which include market sentiment and individual sentiment, have a significant impact on stock returns."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui kondisi penerapan manajemen risiko dengan menilai berdasarkan data laporan keuangan serta mengetahui pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap return harga saham. Dengan menggunakan rasio keuangan net interest margin to total assets (NETIM), non interest margin to total assets (NONIM), provisions to total assets (PROV) dan rasio kecukupan modal (CAR) yang berfungsi sebagai proxy variabel pengelolaan manajemen risiko sehingga dapat dihitung tingkat pelaksanaan manajemen risiko dengan metode statistik multivariat. Untuk mengetahui pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap return harga saham digunakan analisis regresi.Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan manajemen risiko di industri perbankan Indonesia menurun di awal periode (Maret 2004 ? Desember 2005) kemudian stabil (Maret 2006 ? Desember 2011). Penerapan manajemen risiko berpengaruh positif terhadap pergerakan return harga saham.

---

The purpose of this researchare to summarize the information that contained in bank financial statement on the risk management capabilities of bank and to investigate the impact of risk management capabilities to bank stocks return movement. By using accounting ratios such as net interest margin to total assets (NETIM), non interest margin to total assets (NONIM), provisions to total assets (PROV) and capital adequacy ratio (CAR) as proxy of risk management variables and attempts to quantify the overall risk management capabilities of bank by multivariate statistic method. Than, regression analysis is used to analyze the impact of risk management on stock return.

This research shows that risk management capability in indonesian banking industry declines in the beginning of research period (March 2004 - December 2005), and than stable until the end of the period (March 2006 ? December 2011). Risk management capabilities has a positive affect to stock return movement."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan kausalitas antara traffic media sosial twitter dengan pergerakan saham perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah scrapping data dari twitter, adopsi granger causality VAR untuk pengujian kausalitas, dan analisi perilaku herding. Data dalam penelitian ini berupa data time series dari bulan Februari 2020 sampai dengan Oktober 2020 dengan basis 30 menit. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan penerbangan komersial terbuka di Indonesia, dengan total didapatkan 89.334 tweet yang sudah tersaring. Penelitian ini memberikan informasi tentang tren volume tweet dan aktivitas pasar saham serta korelasi di antara keduanya. Hasil analisis memberikan kesimpulan bahwa tidak ada kausalitas terarah antara Traffic Twitter dan Pergerakan Saham perusahaan penerbangan komersial Indonesia pada periode penuh, namun ditemukan hubungan causalitas pada periode per dua bulan pada skema 2 periode 4. Penelitian ini menemukan perilaku herding pada periode tersebut dan potensi informasi bahwa pasar saham yang bersangkutan punya penyebaran informasi oleh investor yang belum merata serta bukti yang didapatkan berpotensi menggambarkan pasar yang weak-form.

---

This research is conducted to know the relationship of causality between the traffic of social media twitter and the stock return of the company. The research method uses scrapping data from twitter, adopting granger causality VAR for testing causality, and analyze herding behavior. Data in this research is time-series data from February 2020 until Oktober 2020 on a 30min basis. This research conducted at one aviation company in Indonesia, with total 89.334 filtered tweet found. The analysis gives information about the trend of tweet volume and stock market activity and the correlation between them. Analysis result gives a conclusion that there are no directional causality between the Twitter Traffic and Stock return on IPO Airline Companies. This reserach found herding behavior during that period and the information about the stock market not fully distributed and the evidence obtained could potentially describe a weak-form market."

"Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh pergerakan tingkat inflasi terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan IHSG dan signifikansinya pada negara-negara di ASEAN-5. Pada awalnya dilakukan uji stasioneritas pada data tingkat inflasi dan return IHSG negara-negara ASEAN-5 dengan periode 15 tahun, yaitu dari tahun 2003 hingga tahun 2017. Setelah itu, uji regresi dilakukan dengan menggunakan metode ARDL untuk melihat pengaruh dari pergerakan tingkat inflasi terhadap pergerakan IHSG negara-negara ASEAN-5. Setelah mendapatkan pengaruhnya, dilakukan pengujian signifikansi dari inflasi dalam mempengaruhi pergerakan IHSG dengan menggunakan Wald Test. Setelah penelitian ini dilakukan, didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh negatif dari pergerakan tingkat inflasi terhadap pergerakan IHSG di negara Indonesia, Singapura, dan Thailand. Sementara itu, terdappat pengaruh positif dari pergerakan tingkat inflasi terhadap pergerakan IHSG di negara Malaysia dan Filipina. Semua model yang diuji signifikansinya mendapatkan hasil bahwa variabel tingkat inflasi signifikan dalam mempengaruhi pergerakan IHSG di negara Indonesia, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, di Filipina, tingkat inflasi tidak signifikan dalam mempengaruhi pergerakan IHSG.

---

This study was conducted to see the influence of inflation rate movement on the movement of Composite Stock Price Index and its significance in countries in ASEAN 5. Initially, stationary test was conducted on inflation rate data and return of IHSG of ASEAN 5 countries with a period of 15 years, ie from 2003 to 2017. After that, regression test was done by using ARDL method to see the effect of inflation rate movement on the movement of IHSG of ASEAN 5 countries. After getting the influence, do the significance test of inflation in influencing the movement of IHSG by using Wald Test. After this research is done, it is found that there is a negative influence of the movement of inflation rate on Composte Stock Price Indexs movement in Indonesia, Singapore and Thailand. Meanwhile, there is a positive influence of the inflation rates movement on Composite Stock Price Indexs movement in Malaysia and the Philippines. All the models tested for its significance to obtain the result that the variable rate of inflation is significant in influencing the movement of Composite Stock Price Index in the countries of Indonesia, Singapore, Thailand, and Malaysia. Meanwhile, in the Philippines, the inflation rate is not significant in affecting the movement of Composite Stock Price Index. "

"Penelitian ini mempunyai tujuan menguji pengaruh risiko kredit, modal bank, komisaris independen, dan komite audit terhadap kinerja keuangan perbankan. Obyek penelitian ini adalah bank-bank umum konvensional dengan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2017-2021. Teknik sampling yang dipakai yaitu metode purposive sampling. Teknik analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel (fixed effect model). Hasil penelitian menampakkan bahwa ada pengaruh signifikan negatif dari risiko kredit pada kinerja keuangan perbankan yang dihitung dengan Return on Asset (ROA) dan tak ada pengaruh signifikan dari risiko kredit terhadap kinerja keuangan perbankan yang dihitung menggunakan Net Interest Margin (NIM). Lalu terdapat pengaruh signifikan positif dari modal bank dan komisaris independen terhadap kinerja keuangan perbankan yang dihitung menggunakan Return on Asset (ROA) dan Net Interest Margin (NIM). Selain itu, terdapat pengaruh signifikan positif dari komite audit terhadap kinerja keuangan perbankan yang dihitung menggunakan Return on Asset (ROA) dan tak terdapat pengaruh signifikan dari komite audit pada kinerja keuangan perbankan yang dihitung menggunakan Net Interest Margin (NIM). Hasil penelitian tersebut dapat berkontribusi di bidang teoretis dan praktis (perbankan dan pengguna laporan keuangan terutama investor).

---

This study aims to examine the effect of credit risk, bank capital, independent commissioner, and audit committee on banks financial performance. The object of this study is conventional commercial banks listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the 2017-2021 period. The sampling method used to determine the sample is purposive sampling. Data analysis techniques are performed using panel data regression (fixed effect model). The results show that there is a negative significant effect of credit risk on the financial performance of banks calculated using Return on Asset (ROA) and there is no significant effect of credit risk on banking financial performance calculated using Net Interest Margin (NIM). Then there is a positive significant effect of bank capital and independent commissioners on the financial performance of banks calculated using Return on Asset (ROA) and Net Interest Margin (NIM). In addition, there is a positive significant effect of the audit committee on the financial performance of banks calculated using Return on Asset (ROA) and there is no significant effect of the audit committee on the financial performance of banks calculated using Net Interest Margin (NIM). The results of such research can contribute in theoretical and practical fields (banking and financial statement users, especially investors)."