Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Achmad Faishal, author

Pengukuran market risk untuk investasi PT. Bakrie & Brothers Tbk. pada saham PT Bumi resources Indonesia dengan model extreme value theory = Measuring market risk for PT Bakrie & Brothers Tbk investment in PT Bumi resources Tbk stock with extreme value theory model

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010

T38833

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Siregar, Laru Andriansyah, author

Pengukuran potensi kerugian indeks bursa saham dengan pendekatan VaR volatilitas EWMA dan GARCH (studi pada 8 indeks periode Agustus 2007 Desember 2012) = Measurement of loss potential for stock market index by using var EWMA and GARCH volatility (study of 8 indices with the period of August 2007 December 2012)

ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai perhitungan VaR risiko pasar dengan menggunakan pendekatan volatilitas yang diukur dengan model EWMA dan GARCH. Model EWMA dan GARCH digunakan dalam menghitung data return yang bersifat tidak konstan atau heteroskedastik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedua model yang digunakan merupakan model yang valid. Namun bila...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nugraha Mulyajatnika, author

Pengukuran risiko pasar portofolio reksa dana X dengan pendekatan historical simulation dan expected shortfall

Penelitian ini mengukur VaR dengan pendekatan Historical Simulations dan Expected Shortfall (ES) pada portofolio .reksa dana X. Perhitungan. ES dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata imbal hasil portofolio reksa dana X yang melebihi VaR pada tingkat kepercayaan 95 % dan 99 %,. Validasi model VaR dan ES dilakukan dengan bactesting menggunakan...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008

T25383

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Ruliff Demsy, author

Estimasi risiko pasar dinamis dengan metode extreme value theory analisa pada pasar saham Indonesia = Estimation of dynamic market risk measurement using extreme value theory approach analysis in Indonesian stock market

Dalam beberapa dekade belakangan ini, krisis dunia finansial sering terjadi dan banyak investor dan mengalami kerugian karena ketdakmampuan estimasi risiko pasar. Dalam karya ini, model risiko Value at Risk (VaR) di hitung dengan mengaplikasikan extreme value theory untuk menghasilkan estimasi yang dinamis dengan memodelkan residuals dan membandingkan performanya dengan pendekatan...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

S56146

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sandi Januar Pribadi, author

Pengukuran var portolio valuta asing dengan estimasi volatilitas garch dan ewma pada pt bank ABC

Pengelolaan risiko dan return merupakan kegiatan utama dalam perbankan. Krisis yang terjadi pada tahun 1997 merupakan contoh yang paling konkrit pengelolaan risiko dan return terburuk perbankan Indonesia, karena pada tahun ini krisis dipicu oleh perbankan yang tidak memperhatikan hal ini. Gejolak internal maupun eksternal harus diperkuat secara fundamental karena semakin...

Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008

T25367

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Naufal Ispratama Pradipta, author

Pengaruh struktur kepemilikan dan tata kelola perusahaan terhadap risk taking sebelum periode krisis dan peningkatan struktur modal selama periode krisis = The effect of ownership structure and corporate governance toward pre crisis risk taking and equity capital raising during crisis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuipengaruh struktur kepemilikan dan tata kelola perusahaan terhadaprisk taking sebelum periode krisis tahun 2006-2007 dan peningkatan struktur modal selama periode krisis tahun 2008-2009 pada institusi keuanganyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2009.Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Erkens et al. (2012). Pengujian hipotesis...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013

S45159

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Resti Astuti, author

Pengaruh Cash Holding, Leverage, Market Return, Maturity, Risk Free, Treasury Slope dan Volatility Index terhadap Credit Spread pada Obligasi Korporasi di Indonesia = The Effect of Cash Holding, Leverage, Market Return, Maturity, Risk Free, Treasury Slope and Volatility Index to Credit Spread of Corporate Bonds in Indonesia

Penelitian ini disusun untuk menguji crdit spread obligasi korporasi di Indonesia. Credit spread didefinisikan sebagai perbedaan antara yield obligasi korporasi dan yield obligasi pemerintah dengan umur yang sama. Berdasarkan structural model, beberapa variabel firm-specific dan makroekonomi diduga emmiliki pengaruh terhadap credit spread. Dengan menggunakan 21 obligasi korporasi, penelitian ini menemukan...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015

S58396

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hanani, author

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap risiko, kinerja, dan corporate governance pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2006-2014 = Effect of institutional ownership on risk performance and corporate governance in listed firms in Indonesia stock exchange for the period 2006-2014

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap risiko, manajemen risiko, dan kinerja perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah three-stage least square dengan unbalance panel data. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap risiko perusahaan pada panel return on assets dan memiliki...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016

S63930

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Multi-asset risk modeling / Morton Glantz, Robert Kissell

Multi-asset risk modeling describes, in a single volume, the latest and most advanced risk modeling techniques for equities, debt, fixed income, futures and derivatives, commodities, and foreign exchange, as well as advanced algorithmic and electronic risk management. Beginning with the fundamentals of risk mathematics and quantitative risk analysis, the book...

San Diego: Academic Press, 2014

e20427369

eBooks Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian