Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian kinerja efisiensi perbankan ini menggunakan 28 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk data periode 2006 sampai 2007. Kredit yang diberikan adalah sebagai variabel output, sedangkan total dana pihak ketiga (DPK), jumlah karyawan serta total modal adalah sebagai variabel inputnya. Penggunaan Stochastic Frontier Analysis diharapkan dapat memberikan estimasi pengukuran efisiensi yang lebih baik, karena tidak menggunakan salah satu perusahaan sebagai benchmark. Pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan bantuan software Frontier 4.1. Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bank publik yang memiliki tingkat efisiensi tertinggi untuk periode 2007 adalah Bank Niaga dan Bank Rakyat Indonesia menempatkan posisi terefisien untuk periode 2006. Bank dengan kategori BUMN memiliki tingkat mean (rata-rata) yang lebih tinggi dibandingkan dengan kategori Non BUMN.

---

These research on efficiency performance have been conducted on 28 banks listed in Indonesia Stock Exchange for the period of 2006 ? 2007. Loan Granted by Banks as the output variable and third party fund, numbers of employees and total capital as the input variables. In addition, these research also examines the efficiency performance based on the Government Banks and Non Government Banks and to its individual banks. The measurement, which using Stochastic Frontier Analysis is expected to be more adequate than other method, due to benchmarking is not relevan on this method. From this studies, we can conclude that overall Bank Niaga is the most efficient bank in 2007 while Bank Rakya Indonesia is the most efficient bank in 2006. Seems that the government-banks has higher mean efficiency compare to Non government-banks.

Abstrak :
This book presents the current status and research trends in Stochastic Analysis. Several new and emerging research areas are described in detail, highlighting the present outlook in Stochastic Analysis and its impact on abstract analysis. The book focuses on treating problems in areas that serve as a launching pad for continual research.

Abstrak :
Model Stokastik Taksonomi User Equilibrium (STUE) adalah salah satu alternatif model pemilihan rule yang diharapkan dapat menjawab tantangan dunia teknik transportasi dalam mencari model rute optimal yang ampuh dan efisien, terutama metoda yang berprospek bagi implementasi komputer berkinerja tinggi yang dapat menjadi solusi bagi pencarian rute optimal dalam jaringan transportasi yang berskala besar dan bersifat kompleks. Model STUE adalah model pemilihan rute yang mempertimbangkan efek Stokastik dan batasan kapasitas. Efek Stokastik berarti mempertimbangkan faktor persepsi pengguna jalan terhadap waktu tempuh sekumpulan rute optimal. Batasan kapasitas berarti ada hubungan antara waktu tempuh dengan arus lalu lintas. Fungsi multinomial logit path dan konsep reliability digunakan dalam mengembangkan model STUE ini. Konsistensi penggunaan analisis secara multi path dalam peneyelesaiaan model stokastik menjadikan model STUE lebih fleksibel, efisien dan efektif dalam penyelesaian masalah optimasi jaringan dengan bantuan pengembangan program komputer. Dalam penelitian ini diuraikan mengenai teori-teori yang mendasari pengembangan model, algoritma model, algoritma program komputer serta aplikasinyapada jaringan. Pengembangan program komputer yang menggunakan bahasa visual basic dibuat untuk keperluan akademis maupun praktis. Untuk aplikasi model digunakan jaringan Kota Bogor. Hasil model ditampilkan, baik untuk keperluan akademis seperti: nilai konvergensi, fungsi tujuan, maupun untuk tujuan praktis seperti, arus lalu lintas pada ruas jalan.

---

Stochastic Taxonomy of User Equilibrium (STUE) is one of the alternative model route choice of expected can answer transportation technique world challenge in searching optimasi route model which is effective and efficient, especially method which is have prospect to computer implementation have high performance to able to become solution to searching of optimal route in big scale transportation network and complex. Model STUE is considering effect of stochastic and capacity restraint. Effect of stochastic mean to consider factor perception of user to travel time a set of optimal route. Capacity restrain mean there is relation between travel time with traffic/low. Function of Multinomial path logit and concept of reliability used in developing model of STUE. Consistency usage of analysis by multi path in saving of model of stochastic make model of STUE more flexible, effective and efficient in solving of the problem of network optimasi constructively development of computer program. In this research will be elaborated theorys to base on development of model, model algorithm, computer program algorithm and also its application at network . Development of computer program using visual basic language, made for practical and also academic. For application model to used town network of Bogor. The results model presented, to academic need result value ofconvergen, objective function , and also to be practical like, link traffic flow.

Abstrak :
ABSTRAK
This research focus on consideration of stochastic demand in deterministic Vehicle Routing Problem with Compartment (VRPC) model. VRPC in this research consider split delivery, multi product, and time windows characteristic. Stochastic demand in this research is handled using scenario-based approach. The demand is modeled by constructing discrete scenarios then implementing it in the deterministic VRPC model. The change of customer demand over time is considered as normal probability distribution. Stochastic VRPC model then solved using robust approach by looking for the highest demand under each scenario to be solve, therefore the solution generated deals with the minimum probability of unmet demand.

Abstrak :
ABSTRAK
Keuntungan merupakan indikator penting dari kondisi finansial perusahaan dan akan digunakan untuk pembiayaan segala aktivitas dalam perusahaan. Salah satu sumber keuntungan perusahaan adalah dari hasil underwriting, dimana hasil underwriting atas suatu produk asuransi jiwa harus menghasilkan surplus. Secara umum, perhitungan surplus produk asuransi jiwa menggunakan pendekatan deterministik yang mengasumsikan nilai suatu variabel adalah konstan. Seperti diketahui bahwa terdapat variabilitas dari tingkat pengembalian investasi, tingkat kematian atau tingkat lapse, sehingga pendekatan deterministik menjadi kurang sesuai untuk kondisi sebenarnya. Dalam penelitian ini dikaji mengenai penggunaan pendekatan stokastik dalam perhitungan surplus suatu produk asuransi jiwa. Hal ini penting untuk dikaji agar dapat menghasilkan perhitungan surplus yang mendekati kondisi sebenarnya. Peubah acak bersifat stokastik yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pengembalian investasi, tingkat bunga untuk menggambarkan tingkat pengembalian investasi serta tingkat kematian. Tingkat pengembalian investasi dimodelkan AR(1), tingkat suku bunga dimodelkan Cox Ingersoll Ross (CIR), serta tingkat kematian menggunakan pendekatan hukum mortalita Makeham. Perhitungan pendekatan stokastik menghasilkan nilai surplus yang berbeda pada tiap periode valuasi serta variabilitas dari nilai surplus pada masa mendatang cukup tinggi. Selain itu pada periode tengah hingga akhir masa asuransi, surplus hasil perhitungan pendekatan stokastik lebih tinggi dibandingkan pendekatan deterministik. Perhitungan surplus pendekatan stokastik menggunakan data tingkat pengembalian investasi menghasilkan nilai surplus lebih tinggi dibandingkan menggunakan data tingkat suku bunga pada beberapa periode di akhir masa asuransi.

---

ABSTRACT
A profit is an important indicator of an insurance company?s financial condition and will be used to financing all activities within the company. One of the sources of profit is underwriting results, which is the underwriting result must produce surplus. In general, the calculation of surplus for life insurance product using deterministic approach that assumes the value of variable is constant. However it is known that there is variability in the level rate of return, mortality rate or lapse rate, so the deterministic approach would be less suited to the real conditions. This study examines the use of stochastic approach in the calculation of surplus for life insurance product. This study is needed to provide calculation that resemble the real conditions. Stochastic random variables used were variable rate of return, interest rate to describe rate of return and mortality rate. The rate of return is modelled using AR(1), interest rate is modelled using Cox Ingersoll Ross (CIR) and mortality rates is approached by Makeham mortality law. The calculation of a stochastic approach produce surplus value which varies in each period and the variability of future surplus value is quite high. In the middle until end of the insurance period, surplus from the calculation using stochastic approach is higher than the calculation using deterministic approach. The calculation of a stochastic approach when using variable rate of return produce higher surplus value than when using variable interest rate at some period in the end of insurance period.

Abstrak :
Penentuan harga opsi (option pricing) memegang peranan penting pada perdagangan saham agar dapat membuat keputusan yang dapat memperoleh keuntungan yang optimal baik untuk pembeli maupun penjual opsi. Salah satu model pasar yang dapat digunakan pada option pricing ini adalah model Black-Scholes dengan volatilitas stokastik dari harga saham yang berdasarkan proses Ornstein-Uhlenbeck. Model ini digunakan agar dapat menggambarkan sifat dari volatilitas yang ada pada pasar saham sesungguhnya. Untuk mengaproksimasi harga opsi call Eropa berdasarkan model tersebut, digunakan metode Euler-Maruyama. Diteliti juga laju konvergensi dari aproksimasi tersebut. Kemudian, dilakukan analisis terhadap hasil simulasi harga opsi menggunakan beberapa fungsi volatilitas harga saham yang berdasarkan proses Ornstein-Uhlenbeck. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pemilihan fungsi volatilitas pada model pasar perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan dengan konsep mean-reversion yang diharapkan dari volatilitas pasar saham di dunia nyata. ...... Option pricing holds a crucial role in trading to make decision that would lead to the best benefit for both the option buyer and seller. The market model that could be used for option pricing is Black-Scholes model with stochastic stock prices volatility driven by Ornstein-Uhlenbeck process. This model is used in order to reflect the properties of the volatility in the real market. In this short thesis, Euler-Maruyama method is used to approximate the price of the European call option based on that model. The rate of convergence of the approximation is also determined. The simulation of the option price approximation is performed with some Ornstein-Uhlenbeck-driven volatility functions for the stock price model. The result of the simulation shows that the choice of the volatility function for the stock price model needs to be scrutinized since it is related to the mean-reversion concept that is expected from the stock prices volatility in real market.