Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query
Diana Riyana H., author
Penelitian yang dilakukan oleh Fama dan French pertama [cali menghasilkan adanya signfìcant positive re1ationshq antara beta dengan return. Tetapi selanjutnya dilakukan penelitian kembali untuk periode peflgarnatan 1963 - 1990 dan dihasilkan penggunaan beta sendiri tidak cukup untuk menjelaskan return tetapi penggunaan variabel pendukung lam seperti size, P/E, book to market...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2002
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Cheery Anastasia Marchinfy, author
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi momentum dalam menghasilkan abnormal return di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan beberapa faktor. Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor pasar, size, rasio book-to-market, dan momentum. Penelitian ini menggunakan model CAPM, Fama French Three Factor Model, dan Carhart Four Factor Model untuk melihat...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dyah Septa Pramasti, author
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Asset Growth Rate terhadap future stock return di mana dalam penelitian terdahulu diketahui bahwa asset growth rate memiliki kekuatan dalam memprediksi keuntungan masa depan dari sebuah saham. Penelitian ini juga menggunakan dua variabel kontrol yaitu, size dan book-to-market ratio. Penelitian ini menggunakan regresi data...
2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Farid Wahyu Aji, author
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas saham terhadap mispricing saham di Indonesia. Likuiditas saham diukur dengan mengunakan tiga ukuran yaitu, amihud illiquidity, amihud risk dan share turnover. Pengujian dilakukan dengan menggunakan regresi berganda dan panel data dengan sampel sebanyak 92 perusahaan yang tercatat di bursa efek Indonesia selama periode...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
T32212
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Muharam Angga Pratama, author
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris bahwa terdapat pengaruh Analisis financial distress, size dan book to market terhadap stock return perusahaan. Penelitian dilakukan pada 170 perusahan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010 sampai dengan 2017. Financial distress diukur menggunakan Altman Z-Score. Hasil regresi menggunakan model...
Depok: Fakultas Ilmu Admnistrasi Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Graciala Denita, author
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh book-to-market ratio terhadap laba, volatilitas pendapatan, dan risiko default bank. Penelitian ini menggunakan sampel 84 bank di Far Asia Timur yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, China, Hongkong,
Taiwan, Jepang, dan Korea dengan periode 2008-2018. Dalam penelitian ini menemukan pengaruh negatif antara book-to-market ratio dengan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia , 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Alifa Amalia Hasna, author
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh cash holding, market capitalization, book to market, asset growth, dan illikuiditas terhadap excess stock return periode tahun 2012-2016.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi berganda. Data yang digunakan adalah data panel. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data pada laporan keuangan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Tri Latifa, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor book to market perusahaan yang
mempengaruhi pengembalian saham pada perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada 5 (lima) periode 2014 - 2019. Penelitian ini menggunakan
Ordinary Least Square (OLS) dengan data time series yang diambil secara bulanan dari tahun 2014 - 2019. Penelitian ini membuktikan...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ahmad Wildan, author
ABSTRACT
Skripsi ini menganalisis pengaruh market timing khusus terhadap struktur modal perusahaan yang tercatat pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dengan menggunakan factor market timing yaitu EFWAMTB dan EWAMTB, rata-rata perubahan permintaan yield, rasio market to book, profitabilitas, tangibilitas, size dan risk terhadap leverage baik book leverage maupun market leverage. Data...
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Claudia Nauli B.S., author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh book to market ratio, profitabilitas yang diharapkan, dan tingkat investasi yang diharapkan terhadap imbal hasil saham. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan-perusahaan LQ-45 dari berbagai sektor kecuali sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2005-2014. Profitabilitas dilihat dari nilai ROA dan tingkat...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S66521
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
