Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Keberadaan lembaga perbankan yang eisien tidak hanya penting artinya bagi industri perbankan tetapi juga bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Dari sudut pandang mikro, sebuah bank harus efisien agar bisa hidup dan berkembang dalam suasana persaingan yang sangat ketat. Sementara dari sudut pandang makro, industri perbankan yang efisien akan dapat membawa dampak positif yang kuat terhadap perkembangan sektor-sektor lain mengingat peran yang sangat strategis sebagai lntermediator dan produser jasa-jasa keuangan. Sehubungan dengan pentingnya aspek efisiensi tersebut, maka sejak awal dekade 90an terlihat timbul perhatian yang semakin besar mengenai hal ini, khususnya dari para peneliti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang dikenal dengan "two-step approach". Step pertama yaitu pengukuran tingkat efisiensi bank, sedangkan step kedua adalah pengkajian variabel-variabel penjelas (explanatory variables) yang mempengaruhi tingkat efisiensi bank tersebut. Step pertama menggunakan model Data Envelopment Analysis (DEA), sementara step kedua memakai dua model analisa regresi, yaitu model regresi Tobit dan model regresi Translog Bentuk-S. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rata-rata tingkat efisiensi bank komersial di Indonesia berkisar antara 70-80 % dari kondisi optimal. Terdapat tiga variabel penjelas yang cukup kuat pengaruhnya terhadap tingkat efisiensi bank, yaitu size, CAR, dan NPL. Ketiga variabel ini memperlihatkan hubungan yang sangat signifikan dengan tingkat efisiensi meskipun bentuk hubungannya tidak sama. CAR memperlihatkan hubungan positif, sementara NPL memperlihatkan hubungan negatif. Berbeda dengan CAR dan NPL, size memperlihatkan hubungan yang agak unik, yaitu berbentuk kuadratik dengan nilai maksimum. Pada tahap awal peningkatan size cenderung berdampak positif terhadap peningkatan efisiensi, tetapi pengaruh positif tersebut tidak dapat berlansung selamanya. Melewati suatu tingkat tertentu (titik maksimum) peningkatan size tidak lagi berpengaruh positif tetapi sebaliknya cenderung mengakibatkan penurunan tingkat efisiensi. Agak diluar dugaan, kelompok bank pemerintah temyata lebih efisien dibandingkan dengan kelompok bank swasta nasional, khususnya dalam tiga tahun terakhir (2000-2002). Kelompok bank pemerintah kelihatannya diuntungkan oleh adanya hubungan yang kuat dengan lembaga-lembaga pemerintahan dan sesama BUMN yang hingga saat ini masih merupakan sumber-sumber bisnis patensial industri perbankan. Dalam pada itu, sesuai dugaan, kelompok bank yang sudah go public terbukti lebih efisien dari pada kelompok bank yang belum go public. Namun, temuan yang menarik yaitu perbedaan tingkat efisiensi di antara kedua kelompok bank ini tampaknya tidak disebabkan oleh status go public tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor size karena kelompok bank go public pada umumnya terdlri dari bank-bank berskala besar. Tingkat efisiensi kelompok bank pmerintah pada tiga tahun setelah krisis terlihat mengalami perbaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kondisi dua tahun sebelum krisis. Namun, pada waktu yang sama tingkat efisiensi kelompok bank swasta nasional belum memperlihatkan kemajuan, bahkan terlihat sedikit lebih rendah dari keadaan sebelum krisis. Secara keseluruhan, tingkat efisiensi industri perbankan Indonesia setelah krisis belum mengalami perbaikan yang berarti dibandingkan dengan keadaan sebelum krisis.

Abstrak :
Penelitian oleh akademisi mencoba menggali dan menemukan hubungan antara risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional terhadap kinerja perbankan. Variabel-variabel yang digunakan untuk mewakili risiko masing-masing menunjukkan hasil yang secara signifikan memberikan pengaruh terhadap tingkat efisiensi dari perbankan di Indonesia. Risiko kredit mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan dalam mempengaruhi teknikal efisiensi dari perbankan. Risiko pasar mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan dalam mempengaruhi teknikal efisiensi dari perbankan. Risiko operasional mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan dalam mempengaruhi teknikal efisiensi dari perbankan. ......The research done by the scholar tries to search and find the relationship between credit risks, market risks, and operational risks towards the performance of banking. Each of the variable utilized to represent the risks, shows efficiency in the banking performance. In particular, all of the credit risks, market risks and operational risks have a positive and significant influence to the technical efficiency of the banking system.

Abstrak :
Pengukuran tingkat efisiensi suatu bank tidak akan pernah terlepas dari pengukuran efisiensi dari cabang-cabang bank yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi cabang bank XYZ di Indonesia periode 2009-2011 dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) model Constant Return to Scale (CRS) dan model Variable Return to Scale (VRS) yang berorientasi terhadap input. Pendekatan pengukuran DEA yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi tersebut adalah pendekatan produksi. Hasil pengukuran dengan DEA akan dibandingkan dengan rasio keuangan Biaya Oprasional Pendapatan Operasional (BOPO). Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil perhitungan model CRS dengan model VRS, dimana VRS menghasilkan skor efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan CRS. Secara keseluruhan hasil efisiensi dari cabang-cabang bank XYZ yang didapat tidak mencapai 50% cabang bank yang beroperasi secara efisien dari 60 cabang bank yang di amati. Hasil penelitian pun menyimpulkan bahwa model yang cenderung lebih relevan untuk digunakan mengukur tingkat efisiensi bank adalah model VRS. Untuk memastikan hasil pengukuran dengan metode DEA cukup mewakili keadaan yang sebenarnya pada cabang bank, dilakukan perbandingan dengan nilai BOPO yang dimiliki cabang bank tersebut, hasil yang didapat menyimpulkan bahwa model DEA dapat mewakili dengan keadaan yang sebenarnya cabang bank yang di amati. ......Measuring the efficiency of a bank will never be separated from the measurement of the efficiency of bank branches owned. This study aimed to measure the efficiency of bank branches in Indonesia XYZ period 2009-2011 using the Data Envelopment Analysis (DEA) model Constant Return to Scale (CRS) and the model Variable Return to Scale (VRS), which is oriented towards input. DEA measurement approach used to measure the efficiency of the approach is the production. DEA measurement results will be compared with the financial ratio Operational Costs Operating Income (BOPO). The results showed that there are significant differences between the results of model calculations model CRS and model VRS, which produces VRS efficiency score higher than CRS. Overall results of the efficiency of bank branches acquired XYZ does not reach 50% of the bank branch that operates efficiently than 60 branches bank in the observed. The results of the study also concluded that the models tend to be more relevant to use to measure the efficiency of a bank is model VRS. To ensure measurement results with the method of DEA adequately represent the real situation at a bank branch, to compare with the value BOPO owned bank branches, the results concluded that DEA model can represent the real situation in the bank branch observed.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak dari tambahan capital buffer terhadap perubahan stabilitas serta perubahan efisiensi bank, serta menguji hubungan kausalitas antara stabilitas dan efisiensi bank. Periode penelitian mencakup tahun 2001 sampai dengan 2015 yang menangkap efek dari krisis keuangan 2007-2008 serta implementasi beberapa regulasi modal. Sampel yang digunakan sebanyak 68 bank umum konvensional yang meliputi 973 observasi. Penelitian ini menggunakan model regresi dynamic panel dan model Granger Causality dengan GMM estimator. Stabilitas bank diproksikan dengan Z-Score, dan efisiensi diestimasi dengan pendekatan parametrik Stochastic Frontier Analysis (SFA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tambahan capital buffer berdampak positif signifikan terhadap penguatan stabilitas bank namun memiliki potensi trade-off pada sisi efisiensi bank. Selain itu, ditemukan hubungan non-linieritas antara tambahan capital buffer dengan perubahan stabilitas bank serta perubahan efisiensi bank. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa peningkatan efisiensi bank Granger Cause penguatan stabilitas bank, atau dengan kata lain bank yang efisien akan cenderung stabil. Temuan dari penelitian ini diekspektasikan memberikan gambaran atas kondisi stabilitas dan efisiensi pada bank umum di Indonesia.

---

ABSTRACT
This research aims to examine the effect of additional capital buffer on changes in bank stability and changes in bank efficiency as well as the relationship between bank stability and bank efficiency. The research horizon covers the period of year 2001 to 2015 which capture the impact of financial crisis in 2007-2008, as well as, implementation of capital regulations in Indonesias banking sector. This study uses sample of 68 commercial banks which covers 973 observations and employs dynamic panel regression and Granger Causality using GMM estimator. Bank stability is proxied by Z-Score, and efficiency is estimated using parametric approach Stochastic Frontier Analysis (SFA). The regression estimations indicate that additional capital buffer will enhance bank stability yet have a potential trade-off on bank efficiency. This study also finds non-linearity relationship between additional capital buffer with changes in bank stability and changes in bank efficiency. Moreover, this study finds that improvement in bank efficiency Granger Cause strengthen in bank stability. The results of this study are expected to provide insight regarding bank stability and bank efficiency in Indonesias commercial banks.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh good corporate governance dan struktur kepemilikan terhadap tingkat efisiensi bank. Tingkat efisiensi bank diukur dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis dengan orientasi input dengan pendekatan Constant Return to Scale. Input yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi adalah dana pihak ketiga, beban operasional lainnya, beban bunga, dan aset tetap, sedangkan yang digunakan sebagai output adalah total kredit bersih dan pendapatan bunga. Penilaian skor corporate governance dilakukan berdasarkan kriteria scoring yang dilakukan oleh Mahdan (2010). Pengujian hipotesis dilakukan dengan data panel dengan menggunakan Random Effect. Data penelitian ini berjumlah 148 observasi (firm years) dari bank yang listed di BEI pada periode 2008-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa good corporate governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi bank. Selain itu, bank dengan jenis kepemilikan swasta memiliki efisiensi yang lebih tinggi dari jenis kepemilikan pemerintah. ...... This research purposed to understand the influence of good corporate governance and ownership type on bank efficiency. Bank efficiency is measured using data envelopment analysis method, with input orientation and using constant return to scale concept. Input used to determine the efficiency is third party funds, other operating income, and interest expense, while net total loans and interest income are used to be the outputs. Corporate governance scores done based on the scoring criterias by Mahdan (2010). Hypothesis testing is using panel data with random effect regression. The data of this research is 148 firm years of listed bank in Indonesia Stock Exchange during 2008-2012. This research shown, that good corporate governance and ownership gives positive influence on bank efficiency. On the other side, bank with private ownership has higher efficiency than bank with government ownership.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya pengaruh merger dan akuisisi terhadap efisiensi profit bank umum di Indonesia selama 2006 hingga 2014 dengan menggunakan metode perhitungan efisiensi stochastic frontier analysis dan regresi panel. Merger dan akuisisi pada industri perbankan secara teori mampu meningkatkan kinerja, tetapi masih sedikit yang bisa membuktikan secara empiris. Pada penelitian ini setiap merger dan akuisisi bank diperlakukan berbeda menjadi dua pihak sebagai acquirer dan target sehingga bisa dilihat perbedaan pengaruh dari keduanya. Hasil penelitian menemukan bahwa merger dan akuisisi berpengaruh positif terhadap efisiensi bank umum konvensional baik pada entitas kombinasi, bank acquirer, ataupun bank target. Selain itu, ditemukan bahwa pengaruh positif lebih besar didapat oleh bank acquirer daripada bank target ataupun kombinasi entitas. Dari hasil tersebut, penelitian ini menyarankan untuk memberikan insentif bank umum di Indonesia melakukan merger dan akuisisi karena dapat meningkatkan efisiensi profit pada kedua pihak baik acquirer atau target.

---

ABSTRACT
This study aims to determine the effect of merger and acquisitions on profit efficiency of commercial banks in Indonesia during 2006 to 2014 using the efficiency measurement method of the stochastic frontier analysis and panel regression. Mergers and acquisitions in banking industry is theoretically able to improve performance, but few available prove it empirically. In this study, each of bank mergers and acquisitions are differentiated into two parties as the acquirer and the target, as of effect differences on both entity can be seen. Results of the study shows that mergers and acquisitions positively influence the efficiency of conventional commercial banks both to entity combined, the acquirer bank, or target bank. In addition, it is found that greater positive effect is obtained by acquirer bank rather than target bank or combined entity. From these results, this study suggests to provide an incentive for commercial banks in Indonesia for mergers and acquisitions because it can improve profit efficiency on both sides either the acquirer or the target.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi Bank Umum Konvensional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan intermediasi, produksi dan profit. Penelitian ini membagi bank-bank umum konvensional berdasarkan kepemilikannya dan menggunakan analisis non-parametrik Data Envelopment Analysis (DEA) untuk menganalisis tingkat efisiensi bank, Penelitian ini melakukan uji Kruskal Wallis untuk mengetahui apakah ada perbedaan efisiensi pada kepemilikan bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, ketiga pendekatan di atas menghasilkan nilai efisiensi yang berbeda-beda. Selain itu, nilai efisiensi untuk setiap kategori kepemilikan juga menghasilkan nilai yang berbeda-beda. ......The objective of this study is to analyze the efficiency score of commercial banks which are listed in Indonesian Stock Exchange (IDX) by using three approaches: intermediation, production and profit approach. This study divides banks according to the banks? ownership and measures the banks? efficiency score by using Data Envelopment Analysis (DEA). This research also used Kruskal Wallis test in finding the difference of efficiency in banks? ownership. The results found that, generally, the three approaches reveal different efficiency scores. In addition, the efficiency score is also different for each ownership categories.

Abstrak :
Salah satu aspek penting dalam pengukuran kinerja perbankan adalah efisiensi dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Penelitian ini dikhususkan untuk menganalisis tingkat efisiensi teknis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai bagian dari perbankan syariah di Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA), dimana penentuan variabel input dan output dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Value Added Approach dimana penentuan variabel tersebut berdasarkan tujuan bank untuk menghasilkan nilai tambah yang maksimal. Variabel input terdiri dari: Tabungan iB, Deposito iB, dan Modal disetor. Sedangkan variabel output terdiri dari: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna, Ijarah dan Qardh. Penelitian ini menghasilkan nilai tingkat efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah periode Januari 2007 sampai Desember 2011 rata-rata sebesar 97,91%. Kelemahan dalam penelitian ini adalah tidak bisa memberikan saran khusus untuk masing-masing BPR Syariah sebab data yang diperoleh berupa kumpulan data Bank Pembiayaan Rakyat Syariah secara keseluruhan. ......One of the important aspect to measure the banking performance is the efficiency of their operational activities. This research focused on technical efficiency analysis of Islamic Rural Bank as a part of Islamic Banking. In analyzing the data, the writer used Data Envelopment Analysis (DEA) method. Determination of input output variable at this research uses Value Added Approach, that Value Added Approach is determination of input output variable based on target of bank to maximal yield added value. Its input variable consist of: Saving Deposits, Time Deposits, and Paid -In Capital. Its output variable consist of: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna, Ijarah and Qardh. This research has resulting Islamic Rural Bank efficiency, period January 2007 until December 2011, experiencing of mean efficiency equal to 97,91%. Weakness in this research cannot give suggestion specificly to each bank because obtained data in the form of data aggregate Islamic Rural Bank.;One of the important aspect to measure the banking performance is the efficiency of their operational activities. This research focused on technical efficiency analysis of Islamic Rural Bank as a part of Islamic Banking. In analyzing the data, the writer used Data Envelopment Analysis (DEA) method. Determination of input output variable at this research uses Value Added Approach, that Value Added Approach is determination of input output variable based on target of bank to maximal yield added value. Its input variable consist of: Saving Deposits, Time Deposits, and Paid -In Capital. Its output variable consist of: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna, Ijarah and Qardh. This research has resulting Islamic Rural Bank efficiency, period January 2007 until December 2011, experiencing of mean efficiency equal to 97,91%. Weakness in this research cannot give suggestion specificly to each bank because obtained data in the form of data aggregate Islamic Rural Bank.

Abstrak :
Penelitian ini membahas pengaruh struktur pasar dan pengambilan risiko terhadap efisiensi Bank Umum Konvensional periode 2011-2015 dengan menggunakan metode panel data. Penelitian dilakukan pada ages 107-109keseluruhan bank dengan beradasar kepemilikan seperti Bank Pembangunan Daerah, Bank Persero, Bank Asing, Bank Campuran dan Bank Swasta Nasional. guna mengetahui apakah terdapat pengaruh struktur pasar dan pengambilan risiko terhadap efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan antara struktur pasar terhadap efisiensi bank. Pengaruh positif signifikan antara risiko modal terhadap efisiensi bank. Pengaruh negatif signifikan risiko kredit terhadap efisiensi bank. ......This study discusses the effect of market structure and risk taking to the efficiency of conventional commercial bank the period 2011 2015 by using panel data. The study was conducted on a whole bank with based on ownership as the Regional Development Banks, State Owned Banks, Foreign Banks, Joint Venture Banks and National Private Banks to determine whether there is influence market structure and risk taking to efficiency. Results showed market structure has a significant negative effect on the efficiency of the bank. Capital risk has a significant positive effect on the efficiency of the bank. Credit risk has a significant negative effect on the efficiency of the bank.

Abstrak :
Titik tolak penelitian ini adalah Undang Undang No. 10 Tahun 1998 pasal 26 dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 yang mengakibatkan peningkatan kepemilikan asing pada bank-bank di Indonesia. Konsideran peraturan ini salah satunya adalah memperkuat permodalannya untuk menciptakan sistem perbankan yang efisien. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan perhitungan nilai efisiensi teknis bank umum konvensional di Indonesia dan menganalisis pengaruh kepemilikan saham bank oleh asing terhadap tingkat efisiensi perbankan. Dengan menggunakan metode non-parametrik DEA ditunjukkan bahwa tingkat efisiensi perbankan di Indonesia masih rendah secara relatif terhadap unit bank yang paling efisien dalam sampel penelitian. Kemudian dari hasil analisis regresi panel Fixed Effect Model disimpulkan bahwa kepemilikan saham bank oleh asing tidak berpengaruh terhadap tingkat efisiensi perbankan, sementara itu variabel kontrol berupa ukuran bank dan tingkat risiko kredit berpengaruh signifikan terhadap tingkat efisiensi perbankan. ...... The starting point of this study is Law umber 10/1998 article 26 and Government Regulation number 29/1999 which resulted an increased foreign ownership in banks in Indonesia. One of the considerants of this legislation is to strengthen its capital base to create an efficient banking system. Therefore, this study aimed to examine and analyze the value of the technical efficiency of conventional commercial bank in Indonesia and analyze the impact of foreign's share ownership toward Indonesian bank`s efficiency. By using DEA non-paramethric method, it's indicated that the level of efficiency of banking in Indonesia is low relatively to the most efficient banks unit in sample. Then, from the results of the panel regression analysis Fixed Effect Model concluded that the share ownership by foreign banks do not affect the level of banking efficiency, meanwhile bank`s size and credit risk rate as control variable significantly influence banking efficiency rate.