Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ekses likuiditas perbankan dan menganalisis sensitivitas faktor-faktor tersebut dalam mempengaruhi ekses likuiditas perbankan dalam rangka efektifitas kebijakan moneter Bank Indonesia. Yang dimaksud ekses likuiditas perbankan dalam penelitian ini adalah ekses likuiditas rupiah perbankan yang datanya merupakan data posisi OPT yang mencerminkan ekses likuiditas yang telah diserap Bank Indonesia. Berdasarkan studi literatur, dilakukan uji empiris terhadap data time series bulanan periode Januari 2000 - Juni 2010 terhadap variabel ekses likuiditas perbankan periode sebelumnya, reserve requirement, currency sebagai proksi variabel preferensi nasabah dalam memegang uang tunai, suku bunga PUAB overnight, ekspor neto, dan siklus ekonomi. Analisa dilakukan dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel ekses likuiditas periode sebelumnya, reserves requirement, currency, suku bunga PUAB O/N, dan ekspor neto mempengaruhi secara signifikan besarnya ekses likuiditas perbankan. Sensitivitas variabel yang diukur dari angka koefisien hasil regresi cukup bervariasi. Yang paling kuat mempengaruhi ekses likuiditas perbankan adalah ekses likuiditas periode sebelumnya, reserves requirement, dan currency. Hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa perilaku perbankan secara makro di Indonesia tidak cukup moderat dalam memelihara ekses likuiditasnya,

---

The objective of this thesis is to determine factors which influence banking excess liquidity and analysis their sensitivity. Excess reserves in this thesis is referred to excess reserves in rupiah as reflected in open market operation position which conducted by Bank Indonesia. Based on the literature this thesis conducted an empirical test for monthly time series data of excess liquidity, reserves requirement, currency to capture customers characteristic, PUAB interest rate, net exports, and business cycle, between January 2000 - June 2010. The model is estimated using Ordinary Least Square (OLS) method. The estimation result shows that excess liquidity previous month, reserve requirement, currency, PUAB interest rate previous month, and net exports have influenced banking excess liquidity significantly. The coefficient estimations also indicate that excess liquidity previous month, reserves requirement, and currency have stronger effect on the banking excess reserves than PUAB interest rate previous month and net export. In addition, this thesis also concluded that banking behavior as a whole is not moderate enough to maintain their excess liquidity.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kemampuan piutang dan pembiayaan yang jatuh tempo mampu menutupi dana pihak ketiga yang jatuh tempo. Dana pihak ketiga menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. Semakin besar dana pihak ketiga menunjukkan semakin besar kepercayaan terhadap bank tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan dana pihak ketiga pada Bank Muamalat Indonesia Hal ini lumrah karena kredibilitas bank tersebut sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang mampu mengatasi terpaan krisis ekonomi 2007-2008. peningkatan tersebut diikuti dengan penigkatan piutang dan pembiayaan yang dilakukan oleh BMI. Pada tahun 2001 ada peningkatan dana mudharabah 2l.67%, musyarakah -1.l5%, murahbahah 42.61% dan istisna 34.42% sedangkan pada tahun 2004 ada peningkatan sebesar dana mudharabah 101 .59%, musyarakah 933.3%, murahbahah 43.66% dan istisna -0. 52%. Sedangkan komponen dana pihak ketiga pada BMI terlihat pada tabungan mudharabah dan deposito mudharabah yang cenderung stabil. Pertumbuhan tabungan mudharabah terlihat sangat stabil dari tahun ketahun. Pada tahun 2000 sebesar 21.64%, 2001 sebesar 22.04%, dan 2004 sebesar 22.79%. sedangkan pada deposito mudharabah cenderung naik. Pada tahun 2000 34-17%, pada tahun 2001 sebesar 41.10% dan 52.27%. Akan tetapi jika melakukan analisa dengan matching Concept deposits mudharabah pada tahun 2003 dana pihak ketiga yang jatuh tempo kurang dan 1 bulan mampu ditutupi dengan piutang sebesar 24%,dan umur 1-3 bulan mampu ditutupi sebesar 18%, serta 3-12 bulan mampu ditutupi 46%. Sehingga ada dan pihak ketiga yang jatuh tempo harus ditutupi dan pinjaman antar bank atau melalui money market. Sedangkan pada deposito dolar menunjukkan dana pihak ketiga yang jatuh tempo terhadap pembiayaan yang jatuh tempo menunjukkan yang kurang dari 1 bulan ditutupi sebesar 7%, dan 1-3 bulan ditutupi sebesar 5%, serta 3-12 bulan mampu ditutupi 32%.

Abstrak :
Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui hubungan, arah hubungan, dan seberapa efektif kontribusi yang diberikan antara instrumen moneter Islam dengan cadangan likuiditas perbankan syariah. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode VAR/VECM. Analisis deskriptif dengan VAR/VECM ini menggambarkan hubungan yang terjadi antara instrumen moneter Islam yaitu SBIS, Fasbis, dan IMA terhadap cadangan likuiditas, dan juga mengetahui arah hubungan serta kontribusi yang diberikan antara instrumen moneter Islam dengan cadangan likuiditas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara variabel SBIS, Fasbis, IMA, dan likuiditas tidak memiliki hubungan dalam jangka panjang melainkan hubungan jangka pendek. Antara SBIS dan Fasbis, serta antara IMA dan SBIS memiliki hubungan dua arah. Sedangkan lainnya hanya memiliki hubungan satu arah saja. Dan kontribusi yang diberikan variabel SBIS dipengaruhi oleh faktor dirinya sendiri sebesar 100%, Fasbis sebesar 98%, IMA sebesar 94.5% dan Cadangan Likuiditas sebesar 41%. ......This study aim to see and analysis how correlation between Islamic monetary instrument to distribution liquidity reseve and its effectiveness contribution of Islamic banking in Indonesia. Method on this study is descriptive with quantitative approach. To get the purpose of this study, the analysis used Vector Auto Regression (VAR)/ Vector Error Correction Method (VECM). Descriptive analysis with VAR/VECM is to describe correlation between Islamic monetary instrument are SBIS, Fasbis, IMA and liquidity reserve. Furthermore, to direction of correlation and contribution between Islamic monetary instrument to liquidity reserve. The result of this study showed that SBIS, Fasbis, IMA and liquidity reseve did not have long-term correlation but short-term correlation. Between SBIS to Fasbis, and IMA to SBIS have two-way correlation. While, another variable have one-way correlation. Contribution made by SBIS, Fasbis, IMA, and liquidity reserve to theirselves respectively 100%, 98%, 94,5%, and 41%.

Abstrak :
Pengelolaan likuiditas perbankan sangatlah penting, yang disadari sejak krisis keuangan tahun 2007-2009, yang mendorong keluarnya Basel III. Penelitian ini dijalankan dengan memperbandingkan data time-series dari rasio likuiditas, yaitu Rasio Intermediasi Makroprudential (RIM, bentuk terkini dari Loan to Deposit Ratio/LDR), Long Term Core Deposit ratio (LTCD, proxy dari Liquidity Coverage Ratio/LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) dari bank umum di Indonesia, dengan menggunakan perhitungan korelasi dan regresi linier. Data yang digunakan adalah laporan keuangan triwulanan interim 54 bank umum periode 2005-2016. Hipotesa studi ini adalah bahwa bank telah mengelola likuiditas secara aktif sejak sebelum krisis, dan menyesuaikan pendekatannya sepanjang periode hingga implementasi Basel III. Untuk menguji perilaku pengelolaan likuiditas sehubungan dengan pergerakan profitabilitas perbankan dan likuiditas negara, Cost of Fund (COF), Net Interest Margin (NIM) dan Return on Asset (ROA) serta penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SBN) digunakan sebagai variabel. Hasil studi menunjukkan bahwa bank di Indonesia mengelola likuiditasnya sebelum krisis, tetapi dengan metode yang tidak terstandar. Sepanjang periode penelitian bank mulai menggunakan pendekatan yang standar dengan tetap menunjukkan kepatuhan pada ketentuan, namun dengan cadangan likuiditas yang lebih rendah. Terdapat bukti adanya hubungan antara likuiditas bank dengan profitabilitas dari industri perbankan, dan juga dengan likuiditas dari pemerintah.

---

The importance of bank liquidity management realized since 2008 financial crisis and resulted in Basel III implementation. This research compared the time-series data of liquidity ratios, namely Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM, the newest form of Loan to Deposit Ratio/LDR), Long Term Core Deposit ratio (LTCD, proxy of Liquidity Coverage Ratio/LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) from Indonesian commercial banks, using correlation calculation and linear regression. It used quarterly interim financial data from 54 commercial banks in 2005-2016. The study tested hypothesis that banks have actively managed their liquidity risk before the crisis, and adjusted their approach along way to the implementation of Basel III. Then, Cost of Fund (COF), Net Interest Margin (NIM) and Return on Asset (ROA) and Surat Perbendaharaan Negara (SBN) issuance variables are used to test liquidity management changes correlate to industry profitability trend and government liquidity. The result showed that Indonesian banks have managed its liquidity prior to the crisis, but with unstandardized methods used by each bank. Through time, Indonesian banks started to use some standards, resulting in the new regulations compliance, but in lower liquidity reserves. The banks liquidity reserve also correlated with banking industry profitability and government liquidity condition.