Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 84 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Denura Nanda Pertiwi
Abstrak :
ABSTRACT
Intensive Care Unit (ICU) merupakan salah satu pelayanan terpenting di rumah sakit karena itu perlu ditingkatkan dan dievaluasi secara berkala. Pengukuran kualitas pelayanan ICU di rumah sakit dapat dilihat dari tingkat kepuasan keluarga pasien yang menjaga pasien di ICU terkait. Pada penelitian ini tingkat kepuasan keluarga pasien akan dinilai terhadap pelayanan dokter, pelayanan perawat, biaya pelayanan kesehatan, pelayanan medis, pelayanan administrasi, dan fasilitas. Akan dianalisis perbedaan mean tingkat kepuasan antara pengguna BPJS dan non-BPJS dan perbandingan tingkat kepuasan keluarga pasien ICU antar rumah sakit tipe A di Jakarta, serta faktor-faktor demografi yang mempengaruhi tingkat kepuasan keluarga pasien ICU. Data diperoleh dari 150 responden pada 8 rumah sakit tipe A di Jakarta. Metode analisis yang digunakan adalah Uji Mann-Whitney, Partial Least Square (PLS), dan Net Promoter Score (NPS). Hasil analisis data menunjukkan bahwa tingkat kepuasan keluarga pasien ICU yang menggunakan BPJS berbeda dengan tingkat kepuasan keluarga pasien ICU yang menggunakan non-BPJS hanya pada tingkat pelayanan administrasi. Faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan keluarga pasien ICU terhadap perlakuan dokter dan perawat adalah lama waktu perawatan sedangkan adanya rujukan menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan keluarga pasien ICU terhadap biaya dan pelayanan administrasi. Rumah Sakit S menjadi rumah sakit yang diberi penilaian tertinggi secara keseluruhan oleh para responden.
ABSTRACT
Intensive Care Unit (ICU) is one of the best central services in the hospital that should be improved and evaluated periodicly. When measuring the ICU service in the hospital, patient family satisfaction level is one of the indicator. In this study patient family satisfaction level is rated by the doctor services, the nurse services, the medical services fee, the medical services, the administration services, dan facility. This study aimed to analysis the differences about mean of satisfaction level between patient with BPJS and Non-BPJS and to compare the ICU patient family satisfaction between the type A hospitals in Jakarta, also to identify factors that affect the patient family satisfaction level also. The collected data is 150 respondents from 8 type A hospitals in Jakarta. The methods that will be used in this study are Mann-Whitney Test, Partial Least Square (PLS), and Net Promoter Score (NPS). The results of this study claimed that the ICU patient family satisfaction level with BPJS is different with The ICU patient family satisfaction level with Non-BPJS towards the administration services only. The factor that give an affect to the ICU patient family satisfaction towards the doctor and the nurse services is the length of treatment while reference letter is the factor that affect the ICU patient family satisfaction towards the medical services fee and the administration services. Hospital S is the best hospital for the respondents.
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ana Zuliastuti
Abstrak :
Pada skripsi ini dibahas mengenai perluasan dari distribusi Chen distribusi XTG Distribusi XTG merupakan perluasan dari distribusi Chen dengan penambahan scale parameter Distribusi XTG merupakan salah satu distribusi probabilitas yang memiliki fungsi hazard berbentuk bathtub Distribusi XTG diperoleh dengan melakukan transformasi variabel random dengan perkalian skalar yaitu untuk dan dimana Karakteristik dari distribusi XTG yang dibahas adalah pdf fungsi distribusi fungsi survival fungsi hazard momen mean dan variansi Selain itu juga dibahas mengenai estimasi parameter dengan Weibull Probability Paper WPP plot dan maximum likelihood estimator Subkasus dari distribusi XTG adalah distribusi Chen distribusi Exponential Power dan distribusi Weibull Pada akhirnya 2 data mengenai waktu tunggu terjadinya kerusakan pada lampu dan pada suatu perangkat elektronik akan digunakan sebagai ilustrasi. ......XTG distribution is a distribution obtained by extending the Chen distribution which is one of the bathtub hazard shaped distribution It is extended from the Chen distribution by adding the scale parameter In doing this a scalar multiplication ransformation is applied to the random variable i e T=αY for α>0 and Y~Chen (η,β)where η=λα. The caracteristics explained are pdf distribution function survival function hazard rate moment mean and variance Moreover parameter estimation using Weibull Probability Paper WPP plot and maximum likelihood estimator are also presented Subcases of the XTG distribution are the Chen distribution Exponential Power distribution and Weibull distribution Finally two data about failure times for lightbulb and electronic devices are used as illustration.
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2013
S46667
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siregar, Yolanda Felicia
Abstrak :

Parameter keberhasilan pendidikan dapat diukur dengan melakukan penilaian pendidikan berupa evaluasi. Dalam melakukan evaluasi, khususnya evaluasi hasil belajar, umumnya guru menggunakan sistem ujian. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kualitas soal ujian Matematika yang dibuat oleh guru dan memprediksi kemampuan Matematika siswa SMA Negeri A Kota Bekasi. Data yang digunakan merupakan soal, kunci jawaban dan jawaban ujian akhir semester SMA Negeri A Kota Bekasi mata pelajaran Matematika dengan subjek 148 siswa SMA Negeri A Kota Bekasi kelas 10 tahun ajaran 2019/2020. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah Item Response Theory dengan 4 parameter. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dari 30 butir soal ujian yang dibuat oleh pihak sekolah, terdapat 19 butir soal yang berkualitas cukup baik untuk mengukur kemampuan siswa. Hasil analisis berdasarkan seluruh item, diperoleh bahwa dari 148 orang peserta yang mengikuti ujian Matematika SMA Negeri A Kota Bekasi terdapat 25 orang peserta yang memiliki tingkat kemampuan rendah, 97 orang peserta yang memiliki tingkat kemampuan sedang, dan 26 orang peserta yang memiliki tingkat kemampuan tinggi. Hasil analisis berdasarkan item berkualitas baik, diperoleh bahwa dari 148 orang peserta yang mengikuti ujian Matematika SMA Negeri A Kota Bekasi terdapat 21 orang peserta yang memiliki tingkat kemampuan rendah, 103 orang peserta yang memiliki tingkat kemampuan sedang, dan 24 orang peserta yang memiliki tingkat kemampuan tinggi.


The parameters of educational success can be measured by conducting an educational assessment in the form of an evaluation. In the process of evaluation, especially learning outcomes evaluation, teachers generally use the examination system. The purposes of this research are to analyze the quality of Mathematics exam questions made by teachers and predict the Mathematics ability of A High School students in Bekasi City. The data used are the exam questions, answer keys of exam questions and students answers to the Mathematics final exam of the A High School in Bekasi City with 148 subjects of 10th grade of A High School students in Bekasi 2019/2020. The method used to achieve these purposes is Item Response Theory with 4 parameters. The results of this study obtained show that from 30 exam questions made by the school, there are 19 items with good quality to measure the ability of students. The results of the analysis based on all items, it was found that from 148 students who took the Mathematics Examination at the A High School in Bekasi, there are 25 students with low levels of ability, 97 students with medium levels of ability, and 26 students with high levels of ability. The results of the analysis based on good quality items, it was found that from 148 students who took the Mathematics Examination at the A High School in Bekasi, there are 21 students with low levels of ability, 103 students with medium levels of ability, and 24 students with high levels of ability.

Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syafira Tasya
Abstrak :
Peralihan dari masa remaja menuju dewasa dinilai krisis karena individu mengalami banyak perubahan. Individu yang tidak dapat mengatasi perubahan ini dapat menyebabkan individu bingung hingga menimbulkan rasa cemas, khawatir, dan takut terhadap kegagalan. Kondisi tersebut dikenal dengan quarter life crisis. Individu dapat mempersiapkan diri menghadapi quarter life crisis jika mengetahui faktor-faktor yang dapat menjelaskan quarter life crisis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjelaskan quarter life crisis serta menganalisis profil dari mahasiswa yang memiliki tingkat quarter life crisis yang tinggi. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara online kepada 250 mahasiswa aktif S1 Departemen Matematika FMIPA UI tahun ajaran 2021/2022 semester genap yang terpilih menjadi sampel menggunakan metode sampling proportionate stratified random sampling. Untuk mencapai tujuan, metode analisis data yang digunakan adalah metode Partial Least Square (PLS) dan Classification and Regression Tree (CRT). Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa faktor yang menjelaskan quarter life crisis secara signifikan adalah variabel self-awareness, self-esteem, dan jenis kelamin. Selain itu, hasil analisis profil untuk mahasiswa yang memiliki tingkat quarter life crisis yang tinggi adalah apabila mahasiswa memiliki self-awareness yang rendah atau mahasiswa memiliki self-awareness yang tinggi dan self-esteem yang rendah atau mahasiswa memiliki self-awareness yang tinggi, self-esteem yang tinggi, serta berjenis kelamin perempuan. ......The transition from adolescence to adulthood is considered a crisis because individuals experience many changes. Individuals who cannot overcome these changes can cause individuals to be confused to cause anxiety, worry, and fear of failure. This condition is known as a "quarter-life crisis." Individuals can prepare themselves to face quarter life crisis if they know the factors that can explain quarter life crisis. Therefore, this study aims to analyze the factors that explain the quarter life crisis and the profiles of students who have a high level of this crisis. The data used is primary data obtained through the distribution of questionnaires online to 250 active students of the Mathematics Department of FMIPA UI academic year 2021/2022 even semester selected as a sample using the proportionate stratified random sampling method. To achieve goals, the data analysis method used are the Partial Least Square (PLS) and Classification and Regression Tree (CRT) methods. The results obtained indicate that the factors that significantly explain the quarter life crisis are self-awareness, self-esteem, and gender variables. In addition, the results of the profile analysis for students who have a high level of quarter life crisis are if students have low self-awareness or students have high self-awareness and low self-esteem or students have high self-awareness, high self-esteem, and female
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Shafira Nur Amalia
Abstrak :
Dalam suatu penelitian, dibutuhkan data yang dikumpulkan dan diolah untuk memecahkan permasalahan dan membuktikan hipotesis dalam penelitian. Namun, seringkali data yang diperoleh tidak menyimpan nilai untuk suatu variabel pada observasi yang diharapkan. Data yang tidak tersimpan menyebabkan data penelitian kosong dan berdampak pada penelitian. Jika peristiwa ini terjadi, maka penelitian terindikasi memiliki missing data atau missing values. Salah satu cara untuk mengatasi missing values yaitu dengan imputasi. Imputasi bekerja dengan mengisi nilai pada missing values dengan suatu nilai estimasi yang telah dianalisis dan diputuskan untuk membuat suatu dataset lengkap. Dalam proses imputasi, seringkali ditemukan bahwa data yang digunakan untuk imputasi terkadang memiliki karakteristik yang tidak jelas atau tidak konsisten, maka salah satu solusinya adalah dengan menggunakan metode Fuzzy C-Means (FCM). Estimasi nilai-nilai missing values menggunakan model FCM menghasilkan model prediksi dengan variasi parameter yang beragam sehingga dibutuhkan pendekatan lain untuk menghasilkan model terbaik dengan parameter yang optimal. Hal inilah yang mendasari diperlukannya suatu pendekatan hybrid, yaitu dengan menggabungkan beberapa model machine learning untuk memperoleh hasil estimasi missing values terbaik. Pada penelitian ini, dilakukan implementasi Hybrid Fuzzy C-Means dan Majority Vote (Hybrid FCMMV) pada data Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) tahun 2012-2017 yang diperoleh dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk memberikan performa imputasi yang lebih baik berdasarkan akurasi, presisi, recall, dan F-Score melalui klasifikasi metode ensemble Random Forest. ......In a research study, collected and processed data are needed to solve problems and prove hypotheses. However, the obtained data often do not store the value for a variable in the expected observation. Data that are not stored contribute to the emptying of research data which has an impact on the research itself. If the phenomenon occurs, it indicates that the research has missing data or missing values. One way to overcome missing values ​​is using imputation techniques. The technique works by filling in the missing values with an estimated value that has been analyzed and decided to create a complete dataset. In the process, it is often found that the data being used for imputation have unclear or inconsistent characteristics, which can be solved by implementing Fuzzy C-Means (FCM) method. The estimation of missing values ​​using the FCM model produces predictive models with a variety of parameters, hence another approach to produce the best model with optimal parameters is needed. This underlies the need for a hybrid approach, which is acquired through combining or integrating different machine learning models to earn the best estimation result of missing values. In this study, the implementation of Hybrid Fuzzy C-Means and Majority Vote (Hybrid FCMMV) was conducted on Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) data in 2012-2017 from Cipto Mangunkusumo Hospital (RSCM) ) to provide better imputation performance based on accuracy, precision, recall, and F-Score through the classification of the Random Forest ensemble method.
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ravialdy Hidayat
Abstrak :
Issue keselamatan atau safety merupakan salah satu capaian yang paling penting di industri pertambangan. Hal ini dikarenakan adanya kecelakaan kerja dapat berakibat fatal bagi intensitas produksi yang dapat dilakukan hingga berpotensi untuk terjadinya pencabutan izin operasional perusahaan oleh pemerintah. Pada PT X sendiri, pelanggaran atau deviasi yang berisiko sangat tinggi untuk terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian adalah terkait dengan adanya manusia di area operasional pertambangan tanpa izin dan jarak tidak aman dari kendaraan-kendaraan yang ada, khususnya kendaraan dengan muatan berat seperti HD (Heavy Duty Dump Truck). Oleh karena itu, pada penelitian ini akan diusulkan metode deteksi objek yang berbasis deep learning YOLOv4 untuk mendeteksi objek manusia dan HD beserta penggunaan jarak Euclidean untuk estimasi jarak tidak aman antar kendaraan HD. Dengan menggunakan sebanyak 2009 gambar sebagai data latih dan sebanyak 201 gambar sebagai data uji, dihasilkan nilai mAP terbaik selama proses pelatihan model sebesar 88,76% dan nilai recall objek manusia dan HD pada sebanyak 10 video uji masing-masing sebesar 56,96% dan 55,73%. Nilai recall tersebut dapat meningkat cukup signifikan manakala teknologi CCTV dilakukan proses zoom in. Adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu pengawas untuk mendeteksi deviasi-deviasi yang terjadi di area operasional pertambangan, khususnya untuk deteksi objek manusia dan HD beserta prediksi jarak tidak aman antar HD. ......The safety issue is one of the most important achievements in the mining industry. This is because work accidents can be fatal for the intensity of production that can be carried out and the government has the potential to revoke the company's operating license. At PT X itself, violations or deviations that pose a very high risk for work accidents resulting in death are related to the presence of humans in the mining operational area without a permit and an unsafe distance from existing vehicles, especially vehicles with heavy loads such as HD. Therefore, in this study, an object detection method based on deep learning YOLOv4 will be proposed to detect human and HD (Heavy Duty Dump Truck) objects along with the estimation of unsafe distances between HD vehicles using euclidean distance method. By using as many as 2009 images as training data and as many as 201 images as test data, the best mAP value during the model training process is 88.76% and the recall value of human and HD objects in 10 test videos are 56.96% and 55.73%. The recall value can increase significantly when CCTV technology is zoomed in. The existence of this research is expected to help supervisors to detect deviations that occur in the mining operational area, especially for the detection of human objects and HD along with predictions of unsafe distances between HD.
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adrianus Jan Felix
Abstrak :
Manajemen risiko yang efektif adalah kunci keberhasilan suatu perusahaan untuk mengelola risikonya. Untuk menjaga nilai asetnya, sebuah perusahaan perlu mengestimasi risiko pasar dalam berinvestasi dengan alat ukur risiko yang efektif. Salah satu alat ukur risiko yang sering digunakan adalah Expected Shortfall (ES), didefinisikan sebagai nilai ekspektasi kerugian jika diketahui kerugian melebihi nilai Value-at-Risk. Secara umum, risiko kerugian dari sebuah aset dalam portofolio dapat diprediksi dengan mengasumsikan distribusi return mengikuti distribusi normal. Pada aset derivatif  tidak berlaku sama karena memiliki distribusi nonlinear, return bergantung pada harga underlying asset, waktu jatuh tempo, volatilitas, dan tingkat bunga. Perhitungan return portofolio secara umum dilakukan dengan simulasi Monte Carlo (MC).  Dalam penggunaannya, metode MC membutuhkan waktu lama jika portofolio memiliki banyak campuran aset saham, obligasi, maupun derivatif. Alternatif pengukuran ES yang lebih cepat dibanding simulasi MC adalah menggunakan formula eksplisit pada metode Delta-Gamma. Formula eksplisit metode Delta-Gamma dapat dirumuskan berdasarkan distribusi nonsentral Chi-Squared derajat bebas satu. Pada penelitian ini, aset derivatif yang menjadi perhatian adalah waran, yaitu kontrak finansial yang diterbitkan perusahaan untuk membeli saham pada waktu tertentu dengan harga yang telah ditentukan. Pengukuran ES pada waran dalam penelitian ini menggunakan model Black-Scholes untuk mendapatkan parameter Delta dan Gamma. Hasil pengukuran ES pada waran menggunakan formula eksplisit Delta-Gamma menghasilkan Average Percentage Error (APE) dibawah 0.06% dibandingkan dengan simulasi MC. ......An effective risk management is a key to the success of companies in managing its risks. To maintain the value of their assets, company should be able to estimate market risk in investing using an effective risk measuring tool. Expected Shortfall (ES) is one of the most used effective risk measures, defined as expected loss value if it is known that the loss exceeds Value-at-Risk. In general, the risk of loss of an asset in a portfolio can be predicted by assuming the distribution of returns follows normal distribution. However, it does not apply to derivative assets, because they have a nonlinear distribution, the return depends on the price of the underlying asset, time to maturity, volatility, and interest rates. Calculation for portfolio returns is generally carried out using Monte Carlo (MC) simulations. The MC method takes a lot of time if the portfolio has a large mix of stock, bond, or derivative assets. An alternative for measuring ES that is faster than MC simulation is to use an explicit formula of Delta-Gamma method. The explicit formula of the Delta-Gamma method can be formulated based on the non-central Chi-Squared distribution with one degree of freedom. In this study, the concern in derivative assets are the warrants, namely financial contracts issued by companies to buy shares at a certain time at a predetermined price. The measurement of ES on warrants in this study uses the Black-Scholes model to produce Delta and Gamma parameters. The results of the ES measurement on warrants using the explicit Delta-Gamma formula produce Average Percentage Error (APE) below 0.06% compared to the MC simulation.
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ida Bagus Ananta Karisma
Abstrak :
ABSTRACT
Generasi Z adalah generasi orang yang lahir pada selang waktu tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 dimana internet sudah ada saat mereka dilahirkan. Mereka mempunyai ciri karakter yang berbeda dari generasi sebelumnya seperti egois, tidak menghargai proses, tidak peduli pada sesama dan kurang bisa berkomunikasi secara verbal. Kemungkinan ciri karakter itu dipengaruhi oleh faktor keluarga seperti pola asuh orang tua, pekerjaan orang tua, apakah dia tinggal bersama orang tuanya atau tidak dan sebagainya. Perubahan ciri karakter dari generasi Z diduga akan membuat cara pengajaran, materi pengajaran, pekerjaan yang diinginkan dan pandangan sosial mereka terhadap korupsi, nepotisme dan persetujuan terhadap LGBT juga berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Untuk melihat faktor keluarga mana yang paling mempengaruhi karakter generasi Z dan melihat ada tidaknya hubungan antara generasi Z dengan faktor-faktor yang diteliti metode analisis data yang digunakan adalah twostep cluster, pohon keputusan, dan tabel kontingensi. Pertama, twostep cluster digunakan untuk mengelompokkan responden ke dalam cluster yang homogen. Hasil yang didapat adalah dua cluster. Kedua, pohon keputusan digunakan untuk melihat faktor orang tua yang paling memengaruhi kdua cluster yang dihasilkan.  Hasil yang didapat adalah faktor yang paling memengaruhi ciri karakter generasi Z adalah pola asuh orang tua. Ketiga, tabel kontingensi digunakan untuk melihat ada tidaknya hubungan antara cluster yang dihasilkan dengan faktor-faktor yang diteliti. Hasil yang didapat adalah terdapat hubungan antara cluster yang dihasilkan dengan pekerjaan yang diinginkan dan materi pengajaran yang disukai. Pekerjaan yang mereka paling inginkan adalah pekerjaan lainnya, seperti ilmuwan, pegawai negeri, wiraswasta, dan sebagainya, materi pengajaran yang paling mereka inginkan ada ilmu terapan, cara pengajaran yang paling mereka inginkan adalah tutorial. Mayoritas mereka tidak setuju dengan adanya korupsi, nepotisme, dan LGBT.
ABSTRACT
Generation Z is the generation of people born between 1995 and 2010 where the internet has been existed when they were born. They have different character from the previous generation such as egoistic, does not value process, does not care for others and cannot communicate verbally. Character may be influenced by family factors such as parenting style, parents` job, whether they live with their parents or not, etc. Changes in the character of generation Z are expected to make their desired teaching methods, teaching materials, job and their views on corruption, nepotism and agreement with LGBT different from the previous generations. To see which family factor influence character of generation Z the most and to see whether there is a relationship between generation Z and the factors studied the data analysis methods used are twostep clusters, decision trees, and contingency tables. First, twostep cluster is used to group respondents into homogeneous groups. The results obtained are two clusters. Second, the decision tree is used to look at the most influential parents of the two clusters produced. The results obtained are the factors that influence character of generation Z the most is parenting. Third, contingency tables are used to see whether there is a relationship between clusters produced with the factors studied. The results obtained are related to the cluster produced with the desired work and the teaching material. The jobs they want the most are other jobs, such as scientists, civil servants, entrepreneurs, etc. The teaching material they want the most is applied science, teaching methods what they want most is a tutorial. The majority of them disagree with the existence of corruption, nepotism and LGBT.
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Belinda Partogi Nauli S.
Abstrak :
Penentuan harga opsi (option pricing) memegang peranan penting pada perdagangan saham agar dapat membuat keputusan yang dapat memperoleh keuntungan yang optimal baik untuk pembeli maupun penjual opsi. Salah satu model pasar yang dapat digunakan pada option pricing ini adalah model Black-Scholes dengan volatilitas stokastik dari harga saham yang berdasarkan proses Ornstein-Uhlenbeck. Model ini digunakan agar dapat menggambarkan sifat dari volatilitas yang ada pada pasar saham sesungguhnya. Untuk mengaproksimasi harga opsi call Eropa berdasarkan model tersebut, digunakan metode Euler-Maruyama. Diteliti juga laju konvergensi dari aproksimasi tersebut. Kemudian, dilakukan analisis terhadap hasil simulasi harga opsi menggunakan beberapa fungsi volatilitas harga saham yang berdasarkan proses Ornstein-Uhlenbeck. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pemilihan fungsi volatilitas pada model pasar perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan dengan konsep mean-reversion yang diharapkan dari volatilitas pasar saham di dunia nyata. ...... Option pricing holds a crucial role in trading to make decision that would lead to the best benefit for both the option buyer and seller. The market model that could be used for option pricing is Black-Scholes model with stochastic stock prices volatility driven by Ornstein-Uhlenbeck process. This model is used in order to reflect the properties of the volatility in the real market. In this short thesis, Euler-Maruyama method is used to approximate the price of the European call option based on that model. The rate of convergence of the approximation is also determined. The simulation of the option price approximation is performed with some Ornstein-Uhlenbeck-driven volatility functions for the stock price model. The result of the simulation shows that the choice of the volatility function for the stock price model needs to be scrutinized since it is related to the mean-reversion concept that is expected from the stock prices volatility in real market.
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lukas Hansel Briliano
Abstrak :
Distribusi Burr Tipe XII atau yang biasa dikenal dengan distribusi Burr merupakan salah satu dari dua belas tipe distribusi kontinu dalam sistem Burr. Distribusi Burr mempunyai karakteristik menceng kanan dan mempunyai tail yang tebal. Distribusi Burr dapat diterapkan dalam berbagai masalah survival. Untuk mempelajari lebih lanjut, perlu dilakukan penaksiran parameter. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai penaksiran parameter distribusi Burr pada data tersensor kanan dengan metode Bayes. Prosedur penaksiran adalah dengan menentukan distribusi prior yang digunakan, yaitu conjugate prior, pembentukan fungsi likelihood untuk data tersensor kanan dan pembentukan distribusi posterior. Penaksir Bayes didapatkan dengan cara meminimumkan fungsi risiko posterior berdasarkan fungsi loss. Fungsi loss yang digunakan adalah Square Error Loss Function (SELF) dan Precautionary Loss Function (PLF). Setelah didapatkan penaksir Bayes, dilakukan simulasi data untuk membandingkan keefektifan taksiran parameter dari kedua fungsi loss menurut Mean Square Error (MSE). Yang dimaksud penaksir yang efektif adalah penaksir yang mempunyai MSE lebih kecil. Selain itu dilihat juga pengaruh intensitas tersensor pada kedua fungsi loss menurut MSE. Berdasarkan hasil simulasi, penaksir Bayes dengan PLF lebih efektif daripada SELF dan semakin besar intensitas tersensor maka MSE yang dihasilkan semakin besar untuk kedua fungsi loss. ......Burr Type XII distribution is known as Burr distribution, is one of the twelve types continous distribution on Burr system. Burr distribution is heavy-tailed and right-skewed. Burr distribution has an important role in survival analysis. To learn more, parameter estimation is needed. This study will explain about parameter estimation of Burr distribution for right censored data with Bayes method. Procedure for estimating parameter are, determine which prior distribution to use, that is conjugate prior, likelihood function construction for right censored data and calculation of posterior distribution. Bayes estimator is obtained by minimize posterior risk function based on loss function. This study will use Square Error Loss Function (SELF) and Precautionary Loss Function (PLF). After Bayes estimator is obtained, simulation will be done to compare the effectiveness of Bayes estimator with both loss function according to Mean Square Error (MSE). What is meant by effective estimator is it has smaller MSE. Besides, this study is also explained the effect of the censored intensity according to MSE. Based on simulation results, Bayes estimator with PLF is more effective than SELF and greater censored intensity, greater MSE produced, for both loss function.
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9   >>