Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
Gandhi Anwar Sani, author
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai uji kausalitas VAR Toda-Yamamoto antara
variabel makro ekonomi dengan pasar keuangan Islam, yang bertujuan untuk
mengetahui konten informasi terkait variabel makro ekonomi yang terdapat dalam
pasar modah syariah (JII) dan pasar uang syariah (SBIS) untuk kemudian variabel
keuangan Islam yang memiliki konten informasi yang lebih banyak dapat
dijadikan sebagai kandidat indikator...
2012
S-Pdf
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Gandhi Anwar Sani, author
Skripsi ini membahas mengenai uji kausalitas VAR Toda-Yamamoto antara variabel makro ekonomi dengan pasar keuangan Islam, yang bertujuan untuk mengetahui konten informasi terkait variabel makro ekonomi yang terdapat dalam pasar modah syariah (JII) dan pasar uang syariah (SBIS) untuk kemudian variabel keuangan Islam yang memiliki konten informasi yang lebih banyak...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Gandhi Anwar Sani, author
Skripsi ini membahas mengenai uji kausalitas VAR Toda-Yamamoto antara variabel makro ekonomi dengan pasar keuangan Islam, yang bertujuan untuk mengetahui konten informasi terkait variabel makro ekonomi yang terdapat dalam pasar modah syariah (JII) dan pasar uang syariah (SBIS) untuk kemudian variabel keuangan Islam yang memiliki konten informasi yang lebih banyak...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Samuel Lazuardi, author
Penelitian ini menginvestigasi pengaruh dari pandemi Covid-19 terhadap volatilitas pasar saham di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model GARCH untuk mengestimasi volatilitas return mingguan IHSG. Proxy variabel Covid-19 terdiri dari fear sentiment yang dikonstruksi berdasarkan intensitas pencarian kata kunci terkait Covid-19 di internet, jumlah kasus Covid-19 Indonesia, dan jumlah kasus Covid-19...
Depok: Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Samuel Lazuardi, author
Penelitian ini menginvestigasi pengaruh dari pandemi Covid-19 terhadap volatilitas pasar saham di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model GARCH untuk mengestimasi volatilitas return mingguan IHSG. Proxy variabel Covid-19 terdiri dari fear sentiment yang dikonstruksi berdasarkan intensitas pencarian kata kunci terkait Covid-19 di internet, jumlah kasus Covid-19 Indonesia, dan jumlah kasus Covid-19...
Depok: Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Joshua Dwihan, author
ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak dari diversifikasi aset terhadap profitabilitas bank dengan melihat bagaimana keputusan diversfikasi aset perbankan dapat meningkatkan keuntungan bank. Sumber data yang digunakan berasal dari industri perbankan di lima negara di Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina pada periode 2011-2017. Penelitian ini menemukan...
2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Inesya Zeahira, author
ABSTRAK
Kemajuan teknologi keuangan telah melahirkan konsep peer-peer lending (P2P Online lending yang membuka akses pinjaman tanpa peran lembaga keuangan seperti bank. Namun, perannya sebagai perantara membawa beberapa ancaman bagi pemberi pinjaman, yang mana mereka tidak selalu bisa mengharapkan jaminan keamanan seperti layanan bank konvensional, sehingga kredibilitas platform itu sendiri menjadi...
2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Anton Setiawan, author
Ekonomi global saat ini sedang berada pada titik perubahan besar, semakin majunya teknologi informasi menghadirkan suatu perubahan yang menggabungkan antara Manusia, Mesin, dan Internet of Things (IoT). perubahan ini disebut sebagai revolusi Industri 4.0 yang mana akan dapat mengubah seluruh aspek produksi. Namun perubahan ini tidak memberikan efek positif kepada...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Roy Adityawan, author
Arnott Hsu dan Moore 2005 memperkenalkan metode penyusunan portofolio saham menggunakan Indeks Fundamental. Metode ini dianggap lebih akurat dalam menentukan proporsi saham karena lebih menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Arnott Hsu dan Moore menyatakan bahwa Indeks Fundamental menghasilkan keuntungan lebih tinggi dibandingkan Capitalization Weighting Index. Indeks Fundamental lebih menekankan pada...
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
S61676
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
I Putu Sukma Hendrawan, author
Penelitian ini membahas tentang pengaruh liquidity shock terhadap return saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019. Liquidity shock merupakan ukuran likuiditas yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian terkait asset pricing. Return saham yang diuji dalam penelitian ini adalah weekly excess return. Pengujian dilakukan dengan mengkontrol variabel ukuran...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
