Ditemukan 138 dokumen yang sesuai dengan query
BEMP 14(1-2
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Araz Felayagi, author
[ABSTRAK
Penelitian ini meneliti hubungan dinamis pada volatilitas antar sektor industri di pasar saham Indonesia dengan melihat tren dan pola kausalitas pada industri tersebut. Observasi dilakukan pada 10 klasifikasi sektor industri dengan kurun waktu Mei 2003 ? April 2014. Data yang digunakan merupakan data time series yang bersumber dari EIKON Thomson...
[, ], 2014
S56593
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Faiz A. Rahman, author
ABSTRAK
Studi ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari imbal hasil ekstrim positif (MAX)
dan ekstrim negatif (MIN) dalam memprediksi cross-sectional expected returns di
Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010 hingga 2014. Penelitian dilakukan dengan
menggunakan pendekatan portofolio dan regresi Fama-Macbeth untuk menguji
pengaruh MAX dan MIN terhadap expected returns. Penelitian ini juga dilakukan
untuk menguji hubungan...
2015
S58739
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Simanjuntak, Jimmi Charlo, author
Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak perubahan konstituent MSCI Indonesia Indeks terhadap saham konstituent indeks. Secara lebih terperinci maka penelitian ini diarahkan untuk menganalisa dampak penghapusan dan penambahan suatu saham kedalam indeks yang dalam penelitian ini menggunakan MSCI Indonesia indeks sebagai objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan event...
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Siti Saadah, author
Following the blueprint of the ASEAN integration 2015, the integration of the financial markets
in this region will increase. This study investigates the existence of a volatility spillover from the Singaporean
stock market into Indonesia, including its transmission pattern. Singapore, as an advanced
country in the ASEAN region, has played an important role...
Atmajaya Catholic University, Faculty of Economics., 2013
J-Pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Ellen Gaby Tulangow, author
ABSTRACT
Transak:si Derivatif sudab mulai diperkenalkan di pasar modal Indonesia Pengamatan temadap
volatilitas suatu transaksi adalah penting mengingat barga suatu derivatif bisa dibitung dari
volatilitasnya. Karya tulis ini ingin melibat bagaimana pengaruh peluncuran indeks futures LQ
45 di Bursa Efek Surabaya terbadap volatilitas indeks LQ 45 di Bursa Efek Jakarta. lndeks
futures LQ 45...
2003
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Hilda Hayati, author
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak yang terjadi pada saham ndash; saham yang dimasukkan dan dikeluarkan dari daftar konstituen Indeks LQ 45 dalam hal return, volume dan volatility saham tersebut dengan membandingkannya dengan return, volume dan volatility Indeks LQ 45 dan IHSG sebagai pembanding. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah...
2016
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Maria Angelica Puspawardhani, author
Penelitian ini menganalisa dampak risiko volatilitas nilai tukar terhadap devisa hasil ekspor (DHE) serta hubungan negara mitra terhadap potensi penerimaan DHE Indonesia. Penelitian dengan metode data panel ini meggunakan periode bulanan sejak Januari 2012 sampai Desember 2018 dengan 38 jenis komoditas dan 191 negara mitra. Penelitian ini mengungkapkan dampak volatilitas nilai...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sigit Sulistiyo Wibowo, author
Value-at-Risk (VaR) is the most popular tool for risk measurement in banking and finance industry today. The study estimates the volatility for market risk measurement to calculate diversified VaR. Using Multivariate GARCH BEKK proposed by Engle and Kroner (1993) and variance-covariance matrix methods, this paper compares both methods in generating...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
MUIN-XXXV-12-Des2006-29
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Mahjus Ekananda, author
Efek resiko nilai tukar pada perdagangan internasional telah banyak menarik perhatian pada ilmu ekonomi intemasional. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru lagi, karena isunya rnempunyai implikasi yang panting untuk pemilihan sebuah sistem moneter internasional. Misalnya, hal ini merupakan salah satu argumentasi utama ekonomi untuk penyatuan keuangan di Eropa, karena secara...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2003
T20111
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
