Hasil Pencarian

Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query

Ossi Ferli, author

Analisa Dynamic Conditional Correlation Pasar Ekuitas Asia Pasifik dan Amerika Latin: Interdependence dan Contagion = Dynamic Conditional Correlation Analysis Asia Pasific and Latin Amerika Equity Market: Interdependence and Contagion

Tesis ini menganalisa mengenai korelasi dinamis pada data harga saham harian pasar ekuitas tiga belas negara Asia Pasifik dan lima negara Amerika Latin selama periode 2003 sampai 2012. Kami mengidentifikasi dua periode krisis selama periode penelitian. Yang pertama adalah krisis keuangan global dengan Amerika Serikat sebagai sumber krisis dan kedua...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Zakky Ramadhany, author

Analisis dynamic conditional correlation pasar saham Indonesia dengan pasar saham negara negara anggota G20 = Dynamic conditional correlation analysis between Indonesian capital market with capital market of G20 countries

[ABSTRAK
Penelitian ini mengujiintegrasi pasar modal Indonesia dengan pasar modal negara negara yang tergabung dalam kerjasama ekonomi G 20 selama periode Januari 2003 sampai dengan Desember 2013 Pendekatan dengan metode Multivariate GARCH Dynamic Conditional Correlation digunakan untuk menguji sejauh mana sebuah pasar modal berkorelasi dengan pasar modal lainnya Dengan menggunakan data...

2016

T44961

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kartika, author

Pengujian hipotesis decoupling antara saham konvensional dan saham Islami berdasarkan kapitalisasi pasar = Decoupling hypothesis test of the Islamic stock from its conventional counterpart based on market capitalization / Kartika

ABSTRAK
Resistensi saham Islami pada waktu krisis keuangan global memunculkan anggapan bahwa saham Islami decouple dengan saham konvensionalnya. Namun pendapat ini masih belum menemukan kesepakatan. Pada penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis decoupling saham Islami dari saham konvensionalnya dengan melihat pergerakan bersama antara saham Islami dan saham konvensional berdasarkan market kapitalisasinya menggunakan metode DCC-GARCH di 34 negara di...

2018

T50839

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Vindaniar Yuristamanda Putri, author

Analisis faktor makro ekonomi dan pasar saham terhadap stock-bond correlation di Indonesia, Filipina, dan Malaysia pada tahun 2003-2014 = Analysis of macro economic and stock market factors towards stock bond correlation in Indonesia, Philippines, and Malaysia period of 2003-2014

[ABSTRAK
Tesis ini menganalisis mengenai determinan korelasi saham dan obligasi di Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh determinan makro ekonomi dan pasar saham terhadap korelasi imbal hasil saham dan obligasi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Model penelitian ini yang digunakan adalah korelasi imbal hasil saham dan obligasi dengan...

2015

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Firhat Nawfan Hilmanda, author

Financial contagion antar beberapa indeks sektor keuangan dari harga saham pada dekade ini = Financial contagion between several financial sector indices of stock prices in this decade

Skripsi ini menguji pola transmisi volatilitas indeks sektoral dengan menggunakan model DCC MGARCH yang diusulkan oleh (Engle, 2002) untuk meneliti pola transmisi volatilitas. Data yang digunakan adalah data harian dari 2003 hingga 2013 dengan menggunakan indeks sektor keuangan untuk menganalisis contagion antara Indonesia dan Negara-negara yang menjadi partner dagang utama...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

S60586

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Edbert Surya Atmadja, author

Volatilitas harga minyak antara oil volatility index dan realized variance terhadap imbal hasil pasar saham di negara Asean-5 dengan pendekatan DCC-GARCH = Oil price volatility between oil volatility index and realized variance to Asean-5 countries stock returns using DCC-GARCH

ABSTRAK
Penelitian ini ingin melihat korelasi dinamis volatilitas harga minyak terhadap return indeks pasar ASEAN-5 dengan menggunakan pendekatan DCC-GARCH. Volatilitas harga minyak menggunakan 2 pengukuran, yaitu Realized Variance dari harga minyak WTI dan indeks OVX. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang negatif antara volatilitas harga minyak terhadap return indeks...

2017

S69186

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Bima Bijak Prasetyo, author

Kebutuhan dan harapan civitas akademika ITL Trisakti sebagai acuan pengembangan repositori di bidang transportasi dan logistik = The needs and hopes of academic community ITL TRISAKTI as the basis for developin a repository in transportation and logistics

Repositori Institusi menjadi bagian yang penting dalam pengelolaan karya-karya yang dihasilkan institusi. Pengembangannya Repositori Institusi sebagai sebuah layanan perlu berorientasi kepada kepentingan pemangku kepentingan. Maka penelitian ini, bertujuan untuk melihat kebutuhan dan harapan sivitas akademik terhadap repositori institusi ITL Trisakti. Penelitian dengan pengembangan Repositori Institusi ITL Trisakti sebagai objek penelitian...

Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Limbong, Nengsih Irma Mahda Dia Boru, author

Integrasi Keuangan Internasional: Hubungan Tingkat Pengembalian Saham dan Volatilitas Pasar Saham Negara Amerika Serikat, Jepang, Hong Kong dengan ASEAN-5 pada 2006-2014 = International Financial Integration: Stock Return Linkage and Volatilty between United States, Japan, Hong Kong and Asean-5 in 2006-2014

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji interdependensi pasar saham ASEAN-5 terhadap pasar saham Amerika Serikat, Hong Kong dan Jepang pada periode sebelum, saat dan setelah krisis keuangan global. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Dynamic Conditional Correlation (DCC) GARCH untuk melihat korelasi antar pasar saham. Secara umum hasil penelitian menunjukkan...

2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Arsya Javidiar, author

Dinamika Nilai Tukar dan Return Saham Fragile Five Countries sebelum dan sesudah Normalisasi Kebijakan the Fed = The Dynamics of Exchange Rate and Stock Return before and after the Fed Policy Normalization: Evidence From Fragile Five Countries.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara nilai tukar dan return harga saham di masing-masing negara fragile five, yaitu Indonesia, Brazil, India, Turki, dan Afrika Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data harian, yang kemudian dibedakan menjadi dua periode, yakni periode sebelum (2013-2015) dan periode sesudah normalisasi the Fed (2016-2018),...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Zhalindri Noor Adjani, author

Bitcoin Dan Emas Sebagai Instrumen Safe-Haven Pada Pasar Saham Asean-5 Dengan Model DCC-GARCH Dan Regresi OLS = Bitcoin and Gold as Safe-Haven Instruments in Asean-5 Stock Markets Using DCC-GARCH Model and OLS Regression

Pengembangan strategi lindung nilai menggunakan komoditas dan cryptocurrency telah menjadi topik minat akademis dan praktis. Strategi yang optimal meningkatkan efisiensi manajemen risiko dan meminimalkan biaya lindung nilai. Karya tulis ini membahas safe-haven optimal menggunakan periode dummy Covid-19 untuk indeks pasar saham ASEAN-5, yang dilindung nilai dengan emas dan bitcoin. Kami...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian