::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Ajeng Mugiarni, author

Wabah pandemi Covid-19 tidak hanya menyebabkan panik di sektor kesehatan namun juga melemahkan ekonomi di dunia. Pasar saham yang merupakan salah satu barometer ekonomi juga terdampak pandemi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pandemi Covid-19 terhadap return saham di Bursa Efek Indonesia. Dengan menggunakan data pertumbuhan harian...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Diah Sri Wahyuni, author

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah current ratio, fixed charge coverage, net income margin, financial slack, sales growth, dan debt ratio secara signifikan menentukan financial constraints serta untuk mengetahui hubungannya dengan return saham. Penelitian ini menggunakan analisis regresi logit untuk pengelompokan perusahaan berdasarkan status financial constraint dan analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui hubungan antara...

2015

S58047

UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Yolanda, author

Penelitian ini secara garis besar memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana implikasi dan khususnya perbedaan dari stock returns yang diperoleh perusahaan pada saat sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi. Penelitian mengambil sampel yang terdiri dari 30 perusahaan acquisitor dan 30 perusahaan target di Indonesia selama periode 2006-2014. Stock...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016

S63941

UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Nadia Farahiya Rachmadini, author

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ada/tidaknya fenomena Reverse Weekend Effect pada Bursa Efek Indonesia BEI. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah return harian dan menggunakan variabel dummy dan conditional variance sebagai variabel independen dalam regresinya. Autoregressive conditional heteroskedasticity ARCH dan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity GARCH digunakan sebagai metode...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

S66527

UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

This research examines the behavior of stock returns and trading volumes around the ex-dates of rights issue offerings by firms listed in Jakarta Stock Exchange (now is known as Indonesia Stock Exchange, after the merger with Surabaya Stock Exchange) in the period of 2002-2007. This research describes the effect of...

Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, 16 (3) Sept–Des 2009: 188-203,

Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Aski Catranti, author

Abstract. This research examines the behavior of stock returns and trading volumes around the ex-dates of rights issue offerings by firms listed in Jakarta Stock Exchange (now is known as Indonesia Stock Exchange, after the merger with Surabaya Stock Exchange) in the period of 2002-2007. This research describes the effect of warrants issue...

Bank Indonesia Cabang Bandung, 2009

J-Pdf

Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Tessa Yudhistira, author

ABSTRAK
Penelitiaan ini bertujuan untuk menginvestigasi dan menganalisa dampak dan pengaruh harga minyak mentah terhadap kinerja keuangan perusahaan (diukur dari ROA, ROE, NPM) dan kinerja pasar (diukur dari tingkat pengembalian saham). Disamping itu, penelitian ini juga menginvestigasi apakah ukuran perusahaan, tingkat pengambilan resiko, krisis keuangan global dan kondisi jatuhnya harga minyak...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018

T50437

UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Rahmat Nugraha, author

Penelitian ini menggunakan Model MS-GARCH untuk menganalisis keberadaan regime switching pada indeks saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, penilti menggunakan Model Augmented MS-GARCH untuk menganalisis pengaruh perubahan nilai tukar terhadap voaltilitas return indeks saham pada kondisi pasar yang tenang (calm regime) dan pasar yang bergejolak (turbulent regime). Data...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013

S53284

UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Nadira Ananda Putri, author

Volatilitas nilai tukar dan dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan telah dipelajari secara luas. Sepengetahuan saya, tidak ada yang secara signifikan memperhatikan dampaknya pada perusahaan di Indonesia dengan akuisisi. Secara khusus, tujuan utama dari penelitianini adalah untuk mengetahui apakah volatilitas mata uang, Rupiah, memiliki pengaruh statistik yang signifikan terhadap akuisisi internasional...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017

S69055

UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Puji Akbar, author

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio-rasio keuangan terhadap imbal hasil saham. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio-rasio keuangan perusahaan yang terdaftar ke dalam indeks KOMPAS 100 periode tahun 2008-2012. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh antara variabel dependen...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014

S-pdf

UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak