Penerapan model carian-kovarian dalam estimasi value at risk pada portofolio FX Forward USD/IDR

Perhitungan value at risk dengan metode simulasi Monte Carlo pada portofolio FX Forward USD/IDR

Analisis validitas VaR dalam pengukuran risiko nilai tukar terkait arahan implementasi stressed VaR pada revisi Basel II = Analysis of the validity of VaR for exchange rate risk measurement regarding the implementation of stressed VaR as a recommendation from revision to Basel II framework

Manajemen treasury pada PT Bank X suatu tinjauan kasus

Komparasi model value-at-risk antara bootstrapped historical simulation dengan monte carlo simulation terhadap eksposur FX options USD/IDR: menggunakan data pasar 1 Januari 2007-30 Desember 2011 = A comparison of VaR methods between bootstrapped historical simulation and Monte Carlo simulation for FX options USD/IDR exposures