Thomas A. Pandu A.
Analisis volatilitas reksa dana saham dengan menggunakan model arch/garch
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
 UI - Tesis (Open)
Rini Ratnamurty
Analisis nilai beta dan conditional variance saham-saham consumer goods di Bursa Efek Jakarta dengan model arch/garch
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2002
 UI - Tesis Membership
Teddy Hidayat
Profil risiko dan peringkat kinerja reksadana berbasis saham dengan pendekatan model arch/garch
2004
 UI - Tesis (Membership)
Wulan Sari
Volatilitas pasar obligasi dan pasar saham: penerapan model ARCH-GARCH pada pasar obligasi dan pasar saham di Indonesia
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
 UI - Tesis (Membership)
Pohan, Daulat H. H.
Estimasi volatilitas return reksadana saham sebagai pertimbangan keputusan investasi perbandingan model ewma dan model arch/garch
2004
 UI - Tesis (Membership)