Thomas A. Pandu A.
Analisis volatilitas reksa dana saham dengan menggunakan model arch/garch
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
 UI - Tesis Open
Pohan, Daulat H. H.
Estimasi volatilitas return reksadana saham sebagai pertimbangan keputusan investasi perbandingan model ewma dan model arch/garch
2004
 UI - Tesis Membership
Rahmat Heru Basuki
Analisis pengaruh berbagai issue dalam negeri pada volatilitas return saham periode 2003-2004 dengan menggunakan model GARCH
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
 UI - Tesis Membership
Wulan Sari
Volatilitas pasar obligasi dan pasar saham: penerapan model ARCH-GARCH pada pasar obligasi dan pasar saham di Indonesia
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
 UI - Tesis Membership
Rini Ratnamurty
Analisis nilai beta dan conditional variance saham-saham consumer goods di Bursa Efek Jakarta dengan model arch/garch
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2002
 UI - Tesis Membership