Ditemukan 80 dokumen yang sesuai dengan query
Ratna Kumalasari, author
Kegiatan utama perbankan meliputi pengelolaan risiko dan return. Krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997 menunjukkan bahwa industri perbankan nasional belum memiliki kelembagaan perbankan yang kokoh dan infrastruktur perbankan yang baik. Secara fundamental bank harus diperkuat untuk dapat mengatasi gejolak internal maupun eksternal yang berkembang pesat saat ini yang diikuti oleh...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T17505
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
This study tries to identify the accurate state and length of the global financial crisis, estimate the risk in the stock and foreign exchange (FX) markets during the financial turmoil and comprehensively analyze the characteristics of the risk...
330 JER 15:3 (2010)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Reza Fauzy Ramadhan, author
Studi ini mengkaji dampak dari volatilitas nilai tukar untuk aliran portofolio bersih, yaitu aliran ekuitas bersih dan aliran obligasi bersih antara Indonesia dan Amerika Serikat. Secara khusus, model GARCH bivariat diperkirakan dengan menggunakan data akhir bulan untuk Indonesia dan Amerika Serikat selama periode Januari 2006-September 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S61848
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Zhalindri Noor Adjani, author
Pengembangan strategi lindung nilai menggunakan komoditas dan cryptocurrency telah menjadi topik minat akademis dan praktis. Strategi yang optimal meningkatkan efisiensi manajemen risiko dan meminimalkan biaya lindung nilai. Karya tulis ini membahas safe-haven optimal menggunakan periode dummy Covid-19 untuk indeks pasar saham ASEAN-5, yang dilindung nilai dengan emas dan bitcoin. Kami...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Henny Yuniastri, author
Obligasi merupakan salah satu instrumen investasi yang dapat memberikan return yang pasti dalam hal pembayaran coupon maupun principalnya. Tetapi kepastian tersebut tidak menjadikan obligasi bebas dari segala risiko. Nilai dari obligasi tersebut dipengaruhi oleh tingkat suku bunga sedangkan untuk obligasi dalam valuta asing dipengaruhi juga dengan nilai tukar. Perhitungan Value...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T26401
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Hadi Ismail, author
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh kinerja IHSG dan JII terhadap kinerja reksa dana saham syariah. Kemudian juga untuk menganalisa pengaruh kinerja IHSG, JII dan kinerja reksa dana saham syariah terhadap aliran dana investor reksa dana saham syariah.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis ARCH/GARCH....
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Budi Setiawan, author
Model pengukuran risiko Value at Risk (VaR) saat ini telah digunakan secara luas, tidak hanya pada sektor perbankan, tapi juga disektor lain seperti asuransi. Tujuan karya akhir ini adalah untuk mengukur Value at Risk (VaR) dengan pendekatan distribusi bersama copula, untuk menguji investasi 5 jenis saham yang dilakukan oleh PT...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Intan Purbasari, author
[ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai spillover volatilitas antara pasar ekuitas
negara anggota ASEAN-5 dengan pasar ekuitas Amerika Serikat dan Jepang, pada
periode 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2014. Seluruhperiode
penelitian dibagai kedalam tiga periode, yaitu : pra krisis, krisis dan pasca krisis.
Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah bivariate GARCH (1,1) ?...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T42561
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Salastin Afriliyati, author
Tesis ini membahas analisis Value at Risk dan Expected Shortfall menggunakan model volatilitas GARCH terhadap indeks saham dan nilai tukar local currency terhadap US dollar pada delapan negara emerging market Asia. Periode perkiraan penilaian risiko antara 01 Januari 1997 sampai dengan 31 Desember 2009 dan periode validasi out of sample...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Yunmas Widamunti, author
ABSTRAK
Penelitian ini menganalisa dan mengukur volatilitas serta risiko pasar komoditas pada Bursa timah dunia: London Metal Exchange (LME), Kuala Lumpur Tin Market (KLTM) dan Indonesia Commodity and Derivative Exchange (ICDX) pasar spot dan futures. Pendekatan Value at Risk (VaR) digunakan untuk pengukuran risiko pasar dengan model volatilitas GARCH dikarenakan data...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
