Ditemukan 53 dokumen yang sesuai dengan query
Agung Pratama, author
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis anomali pasar yaitu Ramadhan Effect terhadap beberapa subsektor yaitu subsektor makanan dan minuman, telekomunikasi, otomotif dan komponen, institusi keuangan, produsen tembakau, ritel dan perdagangan, dan tekstil dan garmen di Bursa Efek Indonesia. Variabel independen dalam penelitian ini adalah return harian dan abnormal return sebagai variabel...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2018
SP-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Diany Ayudana Anggarani, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas pengaruh kondisi politik dalam negeri terhadap abnormal
return indeks LQ45 dengan studi kasus peristiwa pergantian kepemimpinan yang
ditandai dengan pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil
presiden di Indonesia pada tahun 1999, 2001, 2004, dan 2009. Penelitian ini
adalah penelitian kuantitatif dan dikembangkan dengan analisis deskriptif....
2012
T30255
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Reyna Armelia, author
[ABSTRAK
Penelitian ini fokus pada analisis pengaruh investor sentiment selama bulan Ramadhan terhadap abnormal return saham perusahaan pada subsektor retail periode 2009-2013 di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan metode event study. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan dikembangkan dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ramadhan effect tidak menghasilkan cumulative...
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Rakhmat Adi Sampurno, author
Tesis ini membahas pengaruh peristiwa politik dalam negeri terhadap abnormal return indeks-indeks sektoral di BEI pada tahun 2014. Peristiwa politik yang diambil adalah quick count pemilihan legislatif, real count pemilihan legislatif, quick count pemilihan presiden, dan real count pemilihan presiden.
Penelitian ini bertujuan ingin melihat bagaimana reaksi sektor-sektor saham akibat peristiwa...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ho Viet Tien, author
This paper investigated the impact of seasoned equity offerings (SEO) on stock return of listed
companies in Ho Chi Minh City market using the method “event study” which has been basically
formed by Campbell, Lo, and MacKinlay (1997). The sample includes 332 SEOs from 2007 to 2010.
The main findings show evidence that...
Ho Chi Minh City, Vietnam. University of Economics., 2013
PDF
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Fathia Hapsari Pireningtyas, author
This research uses event study method in order to examine the difference in abnormal returns for stocks (average abnormal return) and bonds (spread yield). The sample used is listed companies in Indonesian Stock Exchange for the period 2007-2011 which issue corporate bonds and have bond rating changes issued by PT...
2013
AJ-Pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Kris Nugraha Sulistyo, author
ABSTRAK
Berbagai informasi, baik yang berasal dari lingkungan makro, industri maupun pada masing-masing emiten, dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung kinerja bursa saham, baik pada saham individual maupun secara keseluruhan pasar modal.
Untuk mengetahui pengaruh informasi terhadap pasar dapat digunakan konsep efficient market hypothesis (EMH). Konsep EMH menggambarkan pengaruh dan kecepatan...
2003
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ibnu Anshary, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas pengaruh kebijakan infrastruktur pemerintah Jokowi terhadap siginifikansi Cumulative Average Abnormal Return CAAR dan Average Abnormal Return AAR saham di sektor Basic Industry and Chemicals; Property, Real Estate and Building Construction; serta Infrastructure, Utilities, and Transportation pada enam peristiwa tahun 2014 ndash; 2016 dengan metode event study, yaitu...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sri Mujiati, author
Penelitian ini bertujuan untuk menguji perubahan return dan likuiditas yang diukur dengan volume, frekuensi dan bid ask spread di sekitar pengumuman perubahan komposisi Indeks LQ45 dan Jakarta Islamic Index (Jll) di Bursa Efek Jakarta (BEJ), dengan metode studi kejadian (event study). Tesis ini mendapatkan hasil kenaikan return yang signifikan pada...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T20039
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Jordan Elia Warokka, author
Penelitian ini mempelajari perilaku pasar bitcoin di Indonesia; Indodax dan BitX berdasarkan peristiwa yang berasal dari moneter dan bitcoin. Dari penelitian tersebut, ditemukan bahwa pasar bitcoin di Indonesia hanya merespon terhadap peristiwa dari bitcoin. Dari sisi moneter, kebijakan dari the Fed hanya bisa merespon perubahan harga di pasar bitcoin Indonesia...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
