Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank sebagai lembaga keuangan, lembaga intermediasi sektor finansial, merupakan suatu bentuk lembaga keuangan yang sangat penting keberadaannya. Pengalaman empirik membuktikan bahwa kehadiran banyak bank telah mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Kondisi fundamental sektor keuangan dapat mengambarkan kekokohan fundamental perekonomian makro suatu negara.Sementara itu, bank, yang dahulu lebih dikenal sebagai lembaga keuangan simpan pinjam, telah mampu menempatkan dirinya sebagai perantara (intermediary) antara peminjam dan penyimpan dana karenanya optimalisasi asset dan liability bank menjadi penting untuk dilakukan. Sebagai bagian dari perbankan nasional bagaimana strategi manajemen PT. Bank DKI dalam melakukan optimalisasi pengelolaan asset dan liability dari pendapatan bunga dan beban bunga rupiahnya?Dengan menggunakan program tujuan ganda atau linear goal programming (LGP) akan dilakukan optimasi dan simulasi yang menghasilkan ekstraksi yang optimal yang memaksimalkan pendapatan bunga dan meminimumkan beban bunga PT. Bank DKI. LGP merupakan modifikasi atau variasi khusus dari program linear (Linear Programming).Kesimpulan peneiitian mengenai optimalisasi pendapatan dan beban bunga PT. Bank DKI, diperoleh bahwa pencapaian target tujuan optimalisasi pendapatan bunga dan beban bunga PT. Bank DKI sebesar Rp. 1.372.577 juta dan Rp. 691.977 juta. Perubahan koefisien variabel keputusan terhadap tujuan pendapatan dan beban bunga PT. Bank DKI akan mampu mengoptimalkan penempatan PT. Bank DKI pada instrument Bank Indonesia dan simpanan bank lain pada PT. Bank DKI."

"Di dalam pengelolaan kegiatan operasional suatu bank, dana merupakan masalah yang amat penting disamping masalah-masalah lainnya seperti kredit, personalia, jasa nasabah dan lain sebagainya. Oleh karenanya, pengelolaan terhadap sumber dana dan pengelolaan terhadap penentuan skala prioritas penerimaan dana secara terpadu dan suatu bank harus dilakukan dengan baik. Pengetahuan mengenai pengelolaan sumber dana dan pengelolaan terhadap penentuan skala prioritas pengggunaan dana secara teerpadu (disebut dengan Asset-Liability Managentent) merupakan dasar pengetahuan yang harus diketahui dan digunakan pimpinan / manajer bank, dalam mengelola dananya. Pertimbangan utama di dalam Asset-Liability Management (pengelolaan dana) dari bank ini adalah keseimbangan antara tujuan mencari laba dengan tujuan menjaga likuiditas. Kegiatan perbankan menyangkut kepentingan dan dana yang dimiliE masyarakat, sehingga industri perbankan merupakan industri yang paling banyak diatur oleh pemerintah. Bank dalam mengelola dana dan kegiatan usahanya harus pula memperhatikan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Bank Sentral. Bank Indonesia, yang merupakan Bank Sentral di Indonesia selarna ini telah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan dalam ran -a mengatur industri perbankan di negara Eta. Di antara ketentuan-ketentuan/ peraturan-peraturan tersebut terdapat ketentuan mengenai Rasio Modal Minimum yang ditetapkan pemerintah semenjak 28 Pebruari 1991(clisebut dengan Paktri 1991/ Paket Kebijaksanaan Januari 1991). Rasio ini membandingkan Modal yang dimiliki suatu bank dengan Aktiva Bank tersebut yang telah dibobot sesuai resikonya, disebut dengan Capital Adequacy Ratio/ CAR. Setiap Bank diwajibkan menyediakan modal minimum sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Resikonya (ATMR). Ketentuan ini disesuaikan dengan standar yang ditetapkan oleh Bank for Internasional Settlements yang berkedudukan di Basel, Swiss. Dikeluarkannya ketentuan ini tentunya menambah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan suatu Bank dalath melaksanakan Asset Liability Managementnya (pengelolaan dananya). Bank "X" sebagai salah satu pelaku dalam perbankan nasional tentunya diwajiblcan pula memenuhi ketentuan modal minimum. Untuk mengetahui kesanggupan Bank "X" memenuhi ketentuan ini digunakan beberapa cara yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dan berbagai macam literatur, makalah, surat kabar, dan majalah sena studi lapangan dengan mengumpulkan data dan informasi dari Bank "X" sendiri. Untuk memenuhi persyaratan ini tentunya tidak mudah karena disamping memenuhi ketentuan tersebut Bank "X" juga hams menjaga keseimbangan likuiditas dan profitabilitas yang telah diperolehnya. Berdasar data laporan keuangan terlihat Bank "X" memindahkan dananya dari aktiva beresiko ke aktiva kurang beresiko untuk mengurangi besarnya ATMR. Namun untuk menjaga pertumbuhan asset-nya Bank "X" tetap memelihara beberapa asset yang produktif, sehingga besarnya ATMR tidak dapat dikurangi tetapi bisa ditekan pertumbuhannya. oleh karena itu Bank "X" masih perlu untuk menambah jumlah modalnya agar diperoleh Rasio Kecukupan Modal yang diinginkan. Dari usahanya ini Bank "X" berhasil memenuhi ketentuan pada batas waktu yang ditetapkan Bank Indonesia, disamping tetap memperoleh hasil yang dibutuhan untuk mengembangkan assetnya."

"Industri perbankan merupakan industri yang turbulence, terutama sejak pakto 1988. Juralah bank dan kantor bank berkembang dengan pesat, sehingga tingkat persaingan diantara lembaga keuangan kian meningkat. Bank berlomba-lomba untuk menaikkan tingkat bunga simpanan, mengenalkan berbagai produk baru dan menawarkan berbagai kemudahan kepada nasabah guna menarik dana masyarakat. Sehingga perkembangan industri perbankan pada saat itu sangat spektakuler. Adanya kebijakan uang ketat (tight money policy) menyebabkan tingkat persaingan menjadi semakin ketat, terutama dalam hal perolehan dana. Penarikan dana Badan Usaha Hilik Negara yang ada pada bank pemerintah sebagai aplikasi dari kebijakan uang ketat telah merubah kondisi likuiditas bank, apalagi disertai pula dengan penarikan kredit likuiditas Bank Indonesia. Bank Rakyat Indonesia sebagai bank pemerintah tentunya merasakan dampak dari kebijakan di atas. Oleh karenanya BRI perlu meninjau kembali strategi pengelolaan asset dan liabilitinya agar diperoleh pricing yang tepat, terutama setelah adanya paket Februari 1991 yang pada paket tersebut disebutkan mengenai prinsip prudent banking, di mana bank dituntut lebih professional lagi di dalam pengelolaan asset dan liabilitinya. Ada beberapa faktor yang dapat memepengaruhi dalam penentuan harga, seperti cost of loanable fund, overhead cost dan resiko yang disebut sebagai faktor internal. Namun penentuan harga tersebut lebih ditentukan oleh faktor-faktor eksternal seperti, kebijakan peraerintah dan keadaan perekonomian seperti, tingkat persaingan bank, tingkat inflasi, kondisi neraca pembayaran dan sebagainya. Sehingga sulit bagi BRI untuk menerapkan metode pricing yang tepat di dalam rangka peningkatan pendapatannya. Oleh karenanya sebagai bank pemerintah yang telah berubah sebagai pesero BRI dituntut untuk bertindak lebih professional dalam hal pengelolaan asset dan liabilitinya terutama dalam hal pricing, agar dapat bersaing dan melakukan ekspansi secara meluas sesuai dengan agen pembangunan yang diembannya. "

"RINGKASAN EKSEKUTIFPerubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan perbankan di Indonesia, telahmenempatkan usaha di sektor perbankan sebagai suatu usaha yang highly regulated dan beresiko tinggi. Berbagai deregulasi yang terjadi seperti pada Juni 1983, Oktober 1988, Mei 1993 dan berbagai deregulasi lanjutannya serta kemungkinan adanya intervensi oleh otoritas moneter, menyebabkan pengelola perbankan harus mampu mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut Hal ini sangat disadari terutama dalam rangka mendapatkan net interest income (Nil) yang diharapkan. Karena besamya Nll sangat bergantung pada struktur neraca maupun tingkat bunga, maka pengelqla perbankan menggunakan pendekatan asset liability management (ALM) dalam pengelolaan keuangannya. ALM merupakan suatu pendekatan terpadu atas kedua sisi neraca untuk mencapai target retur yang diharapkan, dalam batasan-batasan resiko yang telah ditentukan. Dalam perbankan, ALM dilakSanakan oleh suatu lembaga yang bernama asset liability committee (ALCO). Karena merupakan sebuah komite, untlik pelaksanaan tugas sehari-hari ALCO dibantu oleh staff supporting group-ALCO (SSG-ALCO)Dalam kaitannya dengan ALM, pennasalahan yang ditangani SSG-ALCO PT BankPersero dapat diKelompokkan menjadi tiga bagian. Pertama, adanya hambatan internal berupa coriflict of interest dalam gapping strategy. Kedua, metode perhitungan biaya dana yang digunakan sebagai penentuan base lending rate tidak menjamin maksimisasi 1aba dan tidak mencerminkan harga pengorbanan yang sebenamya dalam meraih pendapatan. Ketiga, pemanfaatan secondary reserves sebagai swnber likuiditas yang sekaligus memberikan tambahan pendapatan, masih belum optimal.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kondisi tingkat bunga pasar yang tidakberubah, upaya yang dilakukan untuk merubah tingkat bunga kredit atau deposito dalam rangka membentuk posisi GAP yang diinginkan, selalu mendapat hambatan dari pengelola sisi asset maupun pengelola sisi liabilitas. Selain itu, penggunaan metode weighted average cost of fund dalam perhitungan biaya dana lebih sesuai untuk menilai kinerja bank dimasa lalu. Sedangkan marginal cost of fund lebih sesuai untuk keperluan ekspans~ karena biaya dana untuk base lending rate mengikuti fluktuasi tingkat bunga yang berlaku. Strategi yang digunakan untuk memanfaatkan idle fund dilakukan secara pasif, yaitu menernpatkan kelebihan dana path rekening penempatan path bank (placement) dan surat-surat berharga (marketable securities) berjangka pendek dengan tujuan untuk menyangga likuiditasminimum yang ditentukan Bank Indonesia. Hal liii terjadi karena relatif sedikitnya produkproduk treasury di Indonesia. Disampmg itu, Bank Indonesia membatasi perbankan untuk melakukan kegiatan spekulatif, misalnya untuk memiliki portfolio saham yang diperdagangkan di pasar modal.Untuk membentuk slruktur neraca sesuai dengan yang diinginkan (gapping strategy), perubahan formula bunga antar kantor (internal transfer pricing) dapat dianggap sebagai jalan yang cukup kompromistis. Perubahan formula mi diharapkan dapat menghindari terjadinya conflict of interest diantara pengelola kedua sisi neraca Bank. Selanjutnya untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam menerapkan marginal cost of fund, formula weighted average cost of fund tetap dapat dipergunakan dengan sedikit modifikasi. Kesulitan dalam mengalokasikan servicing cost dapat diatasi dengan menghitung besamyaservicing cost tersebut atas dasar selisih antara biaya overhead dengan pendapatan bukan bunga. Selanjutnya, servicing cost dialokasikan sesuai dengan besarnya komposisi rupiah dan valuta asing yang dapat dihimpun Bank. Dengan cara i, maka biaya bunga dapat ditekan melalui peningkatan kegiatan yang menghasilkan fee based income. Akhimya, untuk mengoptimalkan kelebihan dana path secondary reserves, Bank dapat beipartisipasi di pasar modal secara tidak langsung. Partisipasi tersebut dilakukan melalui perusahaanreksadana, dengan cara memanfaatkan core of excess fund yang dimiliki Bank untuk membeli sekuritas reksadana yang memiliki portfolio obligasi. Pendekatan ini lebih diarahkan untuk memperoleh pendapatan daripada sebagai sumber dana yang menopang likuiditas minimum. Dengan cara im, Bank diharapkan memperoleh return yang relative lebih tinggi dengan resiko yang relatif lebih rendah, disamping tetap dapat menyangga likuiditas minimum."

"Penelitian ini secara singkat mendeskripsikan strategi yang diterapkan oleh  BCA dalam pengelolaan kreditnya. BCA menciptakan strategi yang tertuang dalam kebijakan dan dasar dari kebijakan itu adalah kebijakan BI dan OJK. Strategi yang digunakan BCA meliputi strategi penyaluran, strategi penentuan suku bunga dan strategi menjaga dan mengatasi kredit bermasalah. BCA memiliki strategi yang dinamakan relationship lending, dimana debitur diperlakukan istimewa sehingga mereka memiliki keterikatan dengan BCA.

---

This research describes credit management strategy practised by Bank Central Asia (BCA), one of the four largest banks in Indonesia. The strategy is reflected in the company’s lending policy which refers to those issued by the Central Bank (Bank Indonesia) and Financial Sector Authority (Otoritas Jasa Keuangan). Using qualitative method and data collection, the result shows that BCA applies lending distribution strategy, interest rate strategy, lending relationship to create customer loyalty and a good-working non-performing loan management."

"Paket kebijaksariaan 1 Juni 1983 merupakan awal paket deregulasi di bidang perbankan yang menyebabkan bank-bank bebas untuk menentukan sendiri suku bunga deposito, tabungan, bunga pinjaman yang diberikan, serta pengurangan pemberian kredit likuiditas oleh bank sentral. Paket kebijaksanaan 27 Oktober 1988 adalah deregulasi yang dilakukan pemerintah terhadap bidang keuangan, moneter dan perbankan yang menyebabkan menjamurnya bank bank baru, dan pembukaan kantor-kantor cabang di mana-mana. Dua paket tersebut di atas adalah merupakan dua paket yang patut dicatat oleh dunia perbankan Indonesia, oleh karena dua paket tersebut di atas secara tidak langsung telah menuntut para perbankan nasional harus mampu tumbuh secara dewasa dan profesional. Banyak kalangan perbankan merasakan bahwa deregulasi tabun 1988 adalah merupakan awal dari kebangkitan sekaligus juga merupakan awal dari kemerosotan perbankan Indonesia. Karena deregulasi tersebut menuntut ketrampilan manajemen serta sistim yang digunakan dalam mengelola kekayaan, hutang dan modal dalam rangka meningkatkan margìn bank ditengah-tengah persaingan yang semakin ketat. Ada beberapa bank yang pada awalnya memiliki jumlah asset besar tapi pada akhirnya ambruk oleh karena kekurang siapan sistem dan manajemennya untuk mengelola asset tersebut. Penghimpun dana masyarakat pada saat ini dirasakan semakin sulit, sedangkan proporsi dana murah terhadap total dana masyarakat yang dihimpun semakin lama semakin mengecil sebaliknya proporsi dana mahal semakin lama semakin membesar. Kecenderungan ini akan sampai pada titik bahwa dana yang diperoleh seluruhnya rnerupakan dana mahal yang sangat meinpengaruhi Net Interest Income bank. Artinya bahwa Net Interset Income akan cenderung semakin mengecil, sedangkan harapan dan Owner adalah Net Interest Income yang semakin meningkat. Untuk menjembatani kedua hal yang bertolak belakang tesebut, manajemen mencoba menggunakan suatu ilmu terapan yang disebut dengan "Asset Liability Management" untuk mencari keseimbangan struktur di kedua sisi neraca yakni antara sisi asset dan liability agar tetap dapat bertahan pada NII yang telah ditentukan serta mencoba menemukan porfolio yang peka terhadap gejolak bunga. Pergerakan tingkat bunga yang cukup besar di pasar uang maupun pasar modal akan mempengaruhi ketahanan Asset dan Liability suatu bank. Sedangkan bila ditinjau dari Balance sheet suatu bank, rnaka hampir semua kredit yang disalurkan berasal dari dana pihak ketiga. Penataan atas asset "Interset rate risk" merupakan tujuan penting dalam penataan asset dan liability di dalam mempertahankan maupun menciptakan Net Interest Income yang tinggi. Interest rate risk merupakan alat untuk pemilihan strategi dan taktik guna mencapai interest spread dalam situasi pergerak tingkat bunga yang cukup besar di pasar uang Inaupur pasar modal (interest rate volatility)."

"Sekalipun beberapa indikator ekonomi makro telah menunjukan perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sektor ekonomi rill masih belum tampak pulih akibat lesunya pasar, investasi yang belum menunjukkan pertumbuhan serta beban pengembalian kredit yang masih cukup berat. Kinerja Bank Y di tahun 2001, kemungkinan besar masih akan tertekan oleh perolehan pendapatan bunga bersih yang negatif (negative spread), karena turunnya pendapatan bunga dan earning asset bank, yaitu pinj aman. Hal in! timbul karena sedikitnya kredit yang dapat dikucurkan Bank Y. Untuk dapat menghindari resiko kredit, bank cenderung memilih menempatkan dananya pacla surat-surat berharga pasar uang, danipada memberikan kredit dengan resiko dan ketidakpastian pasar. Hal ini erat kaitannya dengan fluktuasi keuntungan bank dan pengelolaan asset dan kewajiban bank. Bank Y dalani mengelola asset dan kewajibannya hanis melakukannya secara prudent dan profesional serta menerapkan strategi jangka pendek dan jangka panjang yang tepat. Dalam karya akhir ini dianalisis kesenjangan dan profitabilitas Bank Y selama periode 31 Desember 2000 dan di dalam kurun waktu 1 tahun mendatang. Permasalahan karya akhir ini hanya alcan dibatasi pada analisis kesenjangan tingkat bunga pada akhir tahun 2000 dan pengaruhnya terhadap perolehan bunga bersih Bank Y jika terjadi pergerakan tingkat bunga SBI. Adapun tui uan dan karya akhìr ini adalah untuk mengetahui kondisi kesenjangan tingkat bunga antara asset dan kewajiban Bank Y di tahun 2000, mengetahul pengaruh yang ditimbukan perubahan tingkat bunga SHI terhadap profitabilitas atau pendapatan bunga bersih Bank Y akibat adanya kesenjaragan tingkat bunga (interest raie gap), dan menekan strategi yang sebaiknya ditempuh ALCO Bank Y dalam mengelola kondisi kesenjangan tersebut, agar tetap tercapai proiftabilitas yang diinginkan. Karya akhir ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif kuantitatif yang bermaksud mengupas permasalahan seputar resiko yang ditimbulkan oleh kesenjangan tingkat bunga dan bagaimana pengelolaan asset dan kewajiban ini agar dapat meningkatkan net interest income bank, melaiui strategi-strategi pengelolaan yang baik Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan anaJisis tersebut adaiah pertama, melakukan siniplifìkasi neraca. Kedua, m&akukan analisis vertikal terhadap neraca berdasarkan sensitivitas tingkat bunga. Ketiga, pemilahan komponen neraca berdasarkan time maturity. Keempat, menghitung kesenjangan dan rasio kesenjangan antara asset dan kewajiban. Kelima, menghktung rate diferrential dan asset dan kewajiban dan mengliitung net Entere si income yang diperoieh. Keenani, menghitung perolehan net interest income dan estimasi perubahan dan net interest income dengan menggunakan what i/analysis, yaitu anaiisis yang melihat pengaruh tingkat bunga terbadap Nil Bank Yjika diasumsikan tingkat bunga raie sensitive mengalami kenaikan sebesar 1% dan 2% atau jika tingkat bunga mengalami penurunan sebesar 1% dan 2%, akibat fluktuasi tingkat bunga SBI. Dari hasil anaiisis, dapat kita simpulkan bahwa kesenjangan yang terjadi di Bank Y adalah kesenjangan negatif, dimana RSA-RSL. Dengan dernikian jika terjadi J kenaikan tingkat bunga, profitabilitas Bank Y akan turun dan sebaliknya akan meningkat. Agar value of the firm dan Bank Y tersebut dapat tetap maksimal, diperlukan pengelolaan dan pengawasan yang dilalcukan secara profesional agar dapat menjadi bank yang sehat dan dipercaya rnasyarakat dan investor. Pada akhir bagian dan karya akhir ini kami benikan kesimpulan dan saran kepada Bank Y dan para pembaca mengenai pengelolaan asset dan kewajiban yang sebaiknya dilaksanakan agar dapat dijadikan acuan dalam menyajikan informasi bagi para pengambil keputusan ALCO."