Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengelolaan likuiditas perbankan sangatlah penting, yang disadari sejak krisis keuangan tahun 2007-2009, yang mendorong keluarnya Basel III. Penelitian ini dijalankan dengan memperbandingkan data time-series dari rasio likuiditas, yaitu Rasio Intermediasi Makroprudential (RIM, bentuk terkini dari Loan to Deposit Ratio/LDR), Long Term Core Deposit ratio (LTCD, proxy dari Liquidity Coverage Ratio/LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) dari bank umum di Indonesia, dengan menggunakan perhitungan korelasi dan regresi linier. Data yang digunakan adalah laporan keuangan triwulanan interim 54 bank umum periode 2005-2016. Hipotesa studi ini adalah bahwa bank telah mengelola likuiditas secara aktif sejak sebelum krisis, dan menyesuaikan pendekatannya sepanjang periode hingga implementasi Basel III. Untuk menguji perilaku pengelolaan likuiditas sehubungan dengan pergerakan profitabilitas perbankan dan likuiditas negara, Cost of Fund (COF), Net Interest Margin (NIM) dan Return on Asset (ROA) serta penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SBN) digunakan sebagai variabel. Hasil studi menunjukkan bahwa bank di Indonesia mengelola likuiditasnya sebelum krisis, tetapi dengan metode yang tidak terstandar. Sepanjang periode penelitian bank mulai menggunakan pendekatan yang standar dengan tetap menunjukkan kepatuhan pada ketentuan, namun dengan cadangan likuiditas yang lebih rendah. Terdapat bukti adanya hubungan antara likuiditas bank dengan profitabilitas dari industri perbankan, dan juga dengan likuiditas dari pemerintah.

---

The importance of bank liquidity management realized since 2008 financial crisis and resulted in Basel III implementation. This research compared the time-series data of liquidity ratios, namely Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM, the newest form of Loan to Deposit Ratio/LDR), Long Term Core Deposit ratio (LTCD, proxy of Liquidity Coverage Ratio/LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) from Indonesian commercial banks, using correlation calculation and linear regression. It used quarterly interim financial data from 54 commercial banks in 2005-2016. The study tested hypothesis that banks have actively managed their liquidity risk before the crisis, and adjusted their approach along way to the implementation of Basel III. Then, Cost of Fund (COF), Net Interest Margin (NIM) and Return on Asset (ROA) and Surat Perbendaharaan Negara (SBN) issuance variables are used to test liquidity management changes correlate to industry profitability trend and government liquidity. The result showed that Indonesian banks have managed its liquidity prior to the crisis, but with unstandardized methods used by each bank. Through time, Indonesian banks started to use some standards, resulting in the new regulations compliance, but in lower liquidity reserves. The banks liquidity reserve also correlated with banking industry profitability and government liquidity condition."

"Penelitian ini menganalisis risiko kredit, risiko likuiditas dan profitabilitas Bank Asing di Indonesia pada periode 2009-2018 di mana sejak 2014, Bank Asing diwajibkan untuk memenuhi persyaratan permodalan baru dalam rangka penerapanBasel 3, yakni regulasi Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA). CEMA mengharuskan modal Bank Asing untuk ditempatkan pada aset keuangan tertentu, sehingga dana tersebut tidak dapat dipergunakan untuk penyaluran kredit. Hasil penelitian menunjukkan Bank Asing memiliki risiko kredit yang lebih baik (terlihat dari penurunan NPL dan peningkatan CAR), namun mengalami penurunan profitabilitas (terlihat dari penurunan ROA). Selain itu, risiko likuiditas yang diharapkan dapat turut dimitigasi, ternyata mengalami peningkatan (terlihat dari penyaluran kredit yang meningkat dan LDR yang tetap tinggi). Pada Bank Asing BUKU 2, penerapan CEMA tidak memberikan perubahan signifikan bagi penurunan NPL dan perubahan LDR. Pasca penerapan CEMA, risiko kredit pada Bank Asing BUKU 3 lebih membaik sedangkan risiko likuiditasnya lebih meningkat dibandingkan pada Bank Asing BUKU 2. Walaupun demikian, profitabilitas Bank Asing BUKU 2 lebih menurun dibandingkan Bank Asing BUKU 3. Penelitian ini menggunakan metode uji beda mean two sample dengan t- Test.

---

The study is analysing credit risk, liquidity risk and profitability of foreign banks in Indonesia for the period 2009-2018, of which since 2014, foreign banks are required to meet new capital requirements following implementation of Basel 3, which is the regulation of Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA). CEMA requires foreign banks to channel their capital into specific financial assets, which resulting the funds cannot be used for credit disbursement. Result of the study shows that foreign banks have better credit risk (shown by lower NPL and increase in CAR), however they experiences lower profitability (shown by lower ROA). In addition to that, liquidity risk which was intended to be mitigated, is actually showing elevated level (shown by continuously increase of credit disbursement while LDR ratio is still showing high). BUKU 2 type foreign banks after CEMA implementation does not significantly have lower NPL nor have change of LDR ratio. After CEMA implementation, credit risk of BUKU 3 trpe foreign banks is better while their liquidity risk is elevated compare to BUKU 2 type foreign banks. On the contrary, profitability of BUKU 2 type foreign banks are lower compare to BUKU 3 type foreign banks. This study is using method of mean two sample difference with t-Test."

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan yang diatur dalam Basel Capital Accord II yang menjadi rujukan Bank Indonesia dalam penerapan kebijakan terkait dengan Manajemen Risiko, yaitu mengenai persyaratan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank. Penelitian ini bersifat yuridis normatif.Hasil penelitian ini menyarankan agar Bank Indonesia dan bank-bank di Indonesia dapat terus bekerjasama dalam menerapkan Basel Capital Accord II ataupun pedoman yang kelak dikeluarkan oleh Komite Basel. Proses tersebut tentunya didahului dengan adanya proses kajian yang lebih menyeluruh dan berhasil merepresentasikan seluruh bank sehingga dapat mengakomodir kebutuhan perekonomian Indonesia dan mampu meningkatkan kualitas bank-bank di Indonesia sesuai dengan standar internasional.

---

This paper discusses the provisions of the Basel Capital Accord II as the reference for Bank Indonesia on implementing the Risk Management about the minimum capital requirements of a bank. This study is juridical normative.

The study suggest that Bank Indonesia and banks in Indonesia shall continue to cooperate on implementing the Basel Capital Accord II and the other guidelines will be issued later by Basel Committee. The implementation process must be preceded by a comprehensive review in order to accommodate the banks? and Indonesian economics need, besides improving the quality of banks in Indonesia in accordance with international standards."

"Perkembangan sektor perbankan Indonesia dalam 11 tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang agresif, tetapi juga mempertahankan likuiditas yang memadai berdasarkan risiko sesuai dengan ketentuan otoritas. Bank-bank milik Pemerintah Indonesia mengendalikan ±42% dari total aset di sektor perbankan dan menghadapi tantangan dalam mempertahankan kondisi yang optimal antara regulasi, risiko, dan profitabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui risiko likuiditas dan faktor-faktor yang mempengaruhi bank BUMN setelah krisis ekonomi 2008 dan implementasi Basel III di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data spesifik perbankan dan data ekonomi makro yang diproses menggunakan Common Effect Model yang dibandingkan dengan Fixed Effect Model dan juga dengan Random Effect Model. Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa faktor-faktor spesifik perbankan terutama LDR, NPL, CAR, dan ROA mempengaruhi risiko likuiditas bank-bank BUMN di Indonesia sementara faktor pertumbuhan deposito dan faktor makroekonomi tidak berpengaruh secara signifikan.

---

Growth of the Indonesian banking sector in 11 years be through aggressive growth, but also maintained adequate liquidity based on risk in accordance with the provisions of the authorities. Indonesia state-owned banks control ±42% of total assets in the banking sector and face challenges in maintaining optimal conditions between regulation, risk and profitability. The purpose of this study is to determine the liquidity risk and the factors that influence SOE (state owned) banks after the 2008 economic crisis and the implementation of Basel III in Indonesia. This study uses specific banking data and macroeconomic data which are processed using the Common Effect Model which is compared with the Fixed Effect Model and also with the Random Effect Model. Based on data analysis indicated that banking-specific factors especially LDR, NPL, CAR, and ROA affect the liquidity risk of state-owned banks in Indonesia while deposit growth and macroeconomics factors do not significantly influence."

"Tesis ini bertujuan untuk: (1) menguji pengaruh risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, serta risiko likuiditas terhadap imbal hasil saham perbankan Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek >Indonesia tahun 2007-2011, (2) menguji pengaruh krisis subprime mortgage di Amerika Serikat terhadap imbal hasil saham perbankan Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia >tahun 2007-2011. Metode penelitian menggunakan analisis regresi model data panel. Penelitian dilakukan terhadap 20 saham perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) dari keempat faktor risiko, terdapat tiga faktor risiko yang berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap imbal hasil saham, yaitu risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas, sedangkan risiko operasional berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap imbal hasil saham, (2) tidak ada pengaruh signifikan krisis subprime mortgage terhadap imbal hasil saham perbankan di Indonesia.

---

This thesis aims to: (1) examine the effect of credit risk, market risk, operational risk, and liquidity risk against returns Indonesian banking stocks listed on the Indonesia Stock Exchange during  2007-2011, (2) examine the effect of the subprime mortgage crisis in the United States against returns Indonesian banking stocks listed on the Indonesia Stock Exchange during  2007-2011. The research method using panel data regression analysis models. Research conducted on 20 banks sample.

The results showed that: (1) of the four risk factors, there are three significant factors influencing risk with negative direction of the stock returns, i.e. credit risk, market risk, and liquidity risk, while operational risk has significantly affect with positive direction of the stock returns, (2) there was no significant effect of the subprime mortgage crisis to the stock returns of banks in Indonesia."

"Mulai tanggal 6 Januari 2014, Bursa Efek Indonesia telah memberlakukan kebijakan baru yang merubah satuan perdagangan dari 500 lembar per lot menjadi 100 lembar per lot; dan mengurangi kelompok fraksi harga dari 5 kelompok menjadi 3 kelompok harga berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep-00071/BEI/11-2013. Tujuan kebijakan perubahan satuan perdagangan dan fraksi harga adalah untuk meningkatkan likuiditas dan kapitalisasi pasar serta untuk meningkatkan daya saing bursa. Penelitian ini dilakukan untuk melihat likuiditas pasar modal Indonesia setelah kebijakan diberlakukan dengan membandingkan likuiditas pada 3 bulan sebelum dan sesudah kebijakan diberlakukan. Setelah menggunakan data harian, parametric paired samples t-test, dan regresi panel, ditemukan bahwa kebijakan tersebut mampu menurunkan rentang tawar-menawar pasar dan meningkatkan aktivitas perdagangan, namun kedalaman pasar tidak signifikan menurun. Hasil ini memberikan informasi bahwa likuiditas pasar meningkat berdasarkan dimensi width dan immediacy; aktivitas perdagangan meningkat melalui volume, nilai, dan frekuensi perdagangan yang meningkat. Akan tetapi, kedalaman pasar yang tidak signifikan menurun menunjukkan bahwa kebijakan yang baru tidak mengurangi likuiditas keseluruhan pasar.

---

On January 6, 2014, the Indonesia Stock Exchange has introduced a new policy that changes the trading unit (lot size) of 500 shares per lot into 100 shares per lot; and reduces the tick size of 5 price groups into 3 price groups based on the Decree No. Kep-00071/BEI/11-2013. The purpose of the lot size and tick size change policy is to increase the liquidity and market capitalization as well as to improve the competitiveness of the exchange. This study was conducted to see the Indonesian capital market liquidity after the policy enforced by comparing liquidity in the 3 months before and after the policy is enforced. By using daily data, a parametric test of paired samples t-test, and panel regression, then the policy is able to reduce the market spread and increase trading activity, but market depth is not significantly decreased. These results provide information that increases market liquidity based on the dimensions of width and immediacy; increased trading activity by volume, value, and increased trading frequency. However, market depth is not decline significantly shows that the new policy does not reduce the overall liquidity of the market."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan tingkat risiko likuiditas terhadap pertumbuhan asset likuid, pertumbuhan pinjaman serta kemampuan pemberian kredit baru pada bank umum komersial di Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini didapatkan dari laporan tahunan bank dalam kurun waktu 2004 sampai dengan 2010. Dengan menggunakan model efek tetap (Fixed Effect Model-FEM) data panel, ditemukan bahwa bank-bank umum di Indonesia yang memiliki banyak portofolio aset tidak likuid ketika terjadi krisis likuiditas mengalami kesulitan dalam menggalang capital inflow. Selain itu, karena tingginya biaya dana (cost of fund) saat krisis likuiditas, bank tidak ada pilihan selain memotong laba usaha mereka yang kemudian berdampak pada berkurangnya kas dan aset likuid yang mereka pegang sehingga bank tidak bisa melakukan penimbunan likuiditas (liquidity hoarding). Selanjutnya, ditemukan juga bahwa krisis likuiditas mendorong bank untuk meningkatkan pembentukan pinjaman baru dengan suku bunga lebih tinggi walau bank memiliki banyak komitmen belum ditarik. Terakhir, ditemukan bahwa dana pihak ketiga memegang peranan penting dalam keputusan bank untuk menimbun aset likuid dan memberikan pinjaman. Semakin banyak dana pihak ketiga yang dimiliki bank, semakin kecil keterbatasan yang dihadapi bank saat terjadi krisis likuiditas.

---

This study aims to analyze the effect of liquidity risk exposure on the growth of liquid assets, loan, and credit origination for Indonesia’s commercial banks. Furthermore, by using Fixed Effect Model for data panel from 2004 to 2010 the result shows that Indonesia’s commercial banks with high illiquid asset portofolios when exposed to liquidity risk will face difficulties in raising capital. Moreover, the high cost of fund during liquidity crisis will give banks no choice but to cut profit which will lead to the reduction of cash and liquid assets, making it unable for banks to hoard liquidity. Findings also show that liquidity crisis encourages banks to increase new lending with higher interest rates even when they have high undrawn commitments. Finally, the results indicate that core deposits played an important role in banks’ decision to hoard liquidity and distribute loans. The more core deposits, the fewer drawbacks on banks during a liquidity crisis."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara risiko likuiditas di bank syariah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko-risiko tersebut baik dalam skala mikro maupun makro. Faktor mikro yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah ukuran perusahaan, kecukupan modal minimum, tingkat pengembalian atas aset, tingkat pengembalian atas ekuitas sementara faktor makro yang digunakan dalam penelitian ini adalah, produk domestik bruto, dan inflasi. Untuk melihat hubungan tersebut, penelitian ini menggunakan regresi data panel untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi risiko-risiko tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa NPF berpengaruh signifikan positif terhadap risiko likuiditas serta ROE dan CAR berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas. Sampel merupakan sembilan perbankan syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK pada periode 2013-2019

---

This study aims to determine the comparison between liquidity risk in Islamic banks, as well as the factors that influence the occurrence of these risks both on a micro and macro scale. Micro factors used in this study include company size, minimum capital adequacy, rate of return on assets, rate of return on equity, while the macro factors used in this study are gross domestic product and inflation. To see this relationship, this study uses panel data regression to analyze the factors that influence these risks. This study concludes that NPF have a significant positive effect on liquidity risk and ROE and CAR have a negative effect on liquidity risk. The sample is nine Islamic banks in Indonesia that are registered with the OJK in the 2013-2019 period."

"Penelitian ini menginvestigasi pengaruh faktor-faktor pendorong utama Manajemen Risiko Likuiditas (MRL), yaitu aset tak ikuid, core deposit, modal ekuitas, dan komitmen pinjaman perbankan di Indonesia terhadap aset likuid, pinjaman, dan credit line yang merupakan proksi untuk mengukur likuiditas perbankan dengan menggunakan kontrol ukuran bank. Penelitian ini mengambil sampel 99 bank umum di Indonesia pada periode 2006 ? 2011 dan menggunakan metode Ordinary Least Square dalam pengestimasiannya. Dengan adanya krisis keuangan global pada akhir tahun 2008 dan awal tahun 2009, penelitian ini menjelaskan dua hasil, yaitu hasil pada kondisi normal dan krisis. Aset tak likuid mempengaruhi aset likuid pada saat normal dan krisis, serta pinjaman bank pada saat normal. Core deposit mempengaruhi aset likuid bank dan pinjaman pada saat normal dan krisis, serta credit line pada saat normal. Modal mempengaruhi aset likuid pada saat normal, pinjaman dan credit line pada saat normal dan krisis. Komitmen pinjaman mempengaruhi pinjaman pada saat krisis dan credit line pada saat normal dan krisis. Bank besar cenderung memiliki aset likuid terbatas dan memberikan pinjaman dan credit line pada saat normal, tetapi cenderung mengurangi pinjaman dan meningkatkan liquid buffer pada saat krisis.

---

This research investigates the impact of four key drivers of Liquidity Risk Management, which are illiquid assets, core deposits, equity capital, and loan commitments of banking in Indonesia towards liquid assets, loans, and credit line as proxies for bank liquidity measurement with bank size as control. Using 99 samples of commercial bank in Indonesia within 2006 - 2011 and also using Ordinary Least Square method for estimating, this research results some conclusions. Since there is global financial crisis in the last quarter of 2008 and the first quarter of 2009, this research generates two results, which are in normal and crisis condition. Illiquid asset affects liquid asset in normal and crisis condition and loan in normal condition. Core deposit affects liquid asset and loan in normal and crisis condition, and also credit line only in normal condition. Equity capital affects liquid asset in normal condition, loan and credit line in normal and crisis condition. Loan commitment affects loan in crisis condition and credit line in normal and crisis condition. Large bank tends to hold liquid asset in small amount and gives loan and credit line more relative to other banks in normal condition, but tends to reduce loan and increase liquid buffer in crisis condition."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara profitabilitas, risiko likuiditas, dan risiko kredit perbankan terhadap volatilitas harga saham. Data time-series penelitian ini merupakan triwulanan selama sepuluh tahun (2014-2023), sementara data cross-section yang digunakan terdiri dari 4 emiten bank syariah yang tercatat di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), dan 33 emiten bank konvensional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah unbalanced panel data. Dari kedua pemodelan baik perbankan syariah maupun konvensional, profitabilitas signifikan berpengaruh positif, risiko likuiditas signifikan positif, dan risiko kredit signifikan berpengaruh positif terhadap volatilitas harga saham.

---

This This study aims to analyze the relationship between profitability, liquidity risk, and credit risk of banks on stock price volatility. The time-series data of this study is quarterly for ten years (2014-2023), while the cross-section data used consists of 4 Islamic bank issuers listed on the Indonesia Sharia Stock Index (ISSI), and 33 conventional bank issuers listed on the Indonesia Stock Exchange. The methodology used is an unbalanced panel data. From both Islamic and conventional banking modeling, profitability has a significant positive effect, liquidity risk has a significant positive effect, and credit risk has a significant positive effect on stock price volatility."