Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query
Rahmat Heru Setianto, author
This paper empirically examines the efficient market hypothesis (EMH) in the Islamic stock market
namely Jakarta Islamic Index by emphasizing on the random walk behavior and nonlinearity. In
the first step, we employ Brock et al. (1996) test to examine the presence of nonlinear behavior in
Jakarta Islamic Index. The evidence of nonlinear...
Universitas Airlangga, 2015
PDF
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Nolasari Nurinalita, author
Konsep Fractal Market Hypothesis (FMH) dalam pasar modal muncul sebagai alternatif teori Efficient Market Hypothesis (EMH) yang mampu menunjukkan kelemahan teori portofolio modern yang mengasumsikan bahwa investor bersifat rasional, pasar efisien, dan random walk. Fraktal mempunyai karakteristik yang tidak random, melainkan memiliki pola. Fraktal mengalami perulangan pola atau struktur dengan...
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T27245
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Harald Kinateder, author
ABSTRAK
We use a generalized autoregressive conditional heteroskedasticity dummy approach
to analyze the influence of calendar anomalies on conditional daily returns and risk
for the stock markets of Brazil, Russia, India, China, and South Africa from 1996 ...
Jakarta: Bank Indonesia Insitute, 2019
332 BEMP 22:2 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Lina Sagita Putri
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gejala overreaction pada 113 saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia selama periode 2008-2014. Metode yang digunakan adalah model market adjusted return yang memberikan perbandingan antara portofolio saham winner dan saham loser dan metode event windows. Periode penelitian yang dibagi menjadi 6 replikasi dengan periode...
2016
S62782
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ho Viet Tien, author
This paper investigated the impact of seasoned equity offerings (SEO) on stock return of listed
companies in Ho Chi Minh City market using the method “event study” which has been basically
formed by Campbell, Lo, and MacKinlay (1997). The sample includes 332 SEOs from 2007 to 2010.
The main findings show evidence that...
Ho Chi Minh City, Vietnam. University of Economics., 2013
PDF
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Setyo Nugroho, author
ABSTRAK
Penelitian ini menguji pengaruh dari keterbukaan perdagangan dan keterbukaan finansial terhadap efisiensi informasi pasar saham di negara-negara ASEAN. Penelitian ini menggunakan sampel lima 5 negara dengan pasar saham paling mapan di ASEAN - Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Dalam melakukan pengujian, peneliti menggunakan data panel. Hasil dari penelitian ini...
2017
S66964
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Arienka Prilitaningtyas, author
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat mispricing pada saham syariah di empat negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Penelitian dilakukan dengan menggunakan Three-factor Asset Pricing Model oleh Fama dan French 1993 dengan data harga saham harian yang kemudian diagregasi ke dalam 25 portofolio saham yang disusun...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Seema Rehman, author
ABSTRACT
Investigating if the market is efficient is an old issue as market efficiency is imperative for channeling investments to best-valued projects and its importance endures. There is contradictory evidence in the literature provided by empirical researches. The primary purpose of this research has been to find out whether share prices...
Jakarta: Faculty of Economics and Business State Islamic University (UIN) Syarif Hidayatullah, 2018
330 JETIK 17:2 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Bayu Dwi Putra, author
Penelitian ini secara empiris menguji Hipotesis Pasar Adaptif pada pasar saham Asia Tenggara dengan menguji tingkat prediktabilitas return menggunakan data indeks penutupan harian selama 30 tahun periode penelitian, mulai Januari 1988 s.d. Desember 2017. Penelitian ini menggunakan tiga versi bootstrap dari Variance Ratio Test pada return index, yaitu Chow Denning...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Haensri Jemmy, author
Tesis ini membahas gejala overreaction di Bursa Efek Indonesia secara khusus terhadap 38 saham sektor industri dasar dan kimia selama periode 2006-2011. Metode yang digunakan adalah metode komparatif antara portofolio winner dan loser. Periode penelitian dibagi menjadi 2, yaitu 6 bulan dan 12 bulan.
Penelitian ini menemukan beberapa gejala overreaction,...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
T32217
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
