Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fajri Hiza, author
Analisis praktek window dressing menggunakan rolling style analysis pada reksa dana saham di Indonesia periode 2014 = Analysis of window dressing practice with rolling style analysis in Indonesian equity fund for period 2014
Penelitian inimenganalisisindikasi praktek window dressingpada reksa dana saham di Indonesia menggunakan metoderolling style analysis. Rolling style analysisdapat digunakan untuk melihat perubahan komposisi portofolio secara historis.Dalam penelitian ini, teknik rolling style analysisdigunakan untuk melihat apakah terjadi penambahan komposisi aset berkinerja baik dan penurunan komposisi aset berkinerja buruk secara serentak di akhir...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Reza Ramadhana, author
Seeking alpha reksadana saham terbuka Indonesia periode 2008-2013 dengan metode rolling regression = Performance analysis of Indonesian open-end equity mutual funds in global financial crisis period 2008-2013 with rolling regression method / Reza Ramadhana
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat kinerja reksadana saham terbuka Indonesia pada periode 2008-2013 pada saat pasar modal Indonesia melemah akibat terkena dampak krisis ekonomi global. Penelitian dilakukan pada 45 reksadana saham terbuka dengan 3 periode waktu yaitu periode jangka panjang 5 tahunan, jangka menengah 3 tahunan, dan jangka pendek 1...
2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Bety Rosalina, author
Hubungan antara biaya reksa dana dengan kinerja dalam industri reksa dana saham di Indonesia periode 2009-2013 = The relation between fee and performance in Indonesia s equity mutual fund industry period 2009-2013
Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan yang ada antara biaya reksa dana dengan kinerja dalam industri reksa dana saham di Indonesia. Secara khusus penelitian ini membahas kinerja reksa dana dengan menggunakan metode 4 faktor milik Carhart yang dipengaruhi oleh market portofolio, size, book to market, dan momentum. Metode Carhat akan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S55117
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Irkham Wibisono, author
Analisis market timing dan selectivity pada reksa dana di Indonesia tahun 2008-2013 = Analysis of market timing and selectivity mutual fund in Indonesia 2008-2013
Skripsi membahas mengenai kemampuan market timing dan selectivity dari manajer investasi reksa dana saham dan reksa dana campuran di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode Henriksson Merton (HM) Rentang waktu penelitian adalah Januari 2008 sampai Desember 2013 dengan menggunakan data harian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode penelitian tidak ada...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S55197
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Tamba, Sarah Irawidya, author
Analisis perbandingan kinerja reksa dana dengan metode sharpe ratio dan modified sharpe ratio: studi empiris pada 5 reksa dana saham periode 2014-2016 = Analysis of mutual fund performance comparison between sharpe ratio and modified sharpe ratio method empirical: study of 5 equity mutual funds period 2014-2016
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja lima reksa dana saham di Indonesia pada periode 2014-2016 dengan menggunakan metode sharpe ratio dan modified sharpe ratio. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada reksa dana saham yang mampu melampaui kinerja market index secara konsisten berturut-turut selama periode 2014-2016. Pada umumnya reksa...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
S68434
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Budi Suwasono, author
Analisis Uji Konsistensi Kinerja Reksa Dana Saham Syariah Di Indonesia Dan Uji Konsistensi Metode Risk Adjusted Return (Indeks Sharpe dan Treynor serta Jensen dalam periode Januari 2009-Desember 2012) = Consistency Analysis Of Islamic Equity Mutual Fund Performance In Indonesia And Consistency Analysis Of Risk Adjusted Return Method (Sharpe Index; Treynor Index And Jensen Index) From Januari 2009 To December 2012
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi Risk Adjusted Return meliputi indeks Sharpe; Treynor dan Jensen sebagai pengukur kinerja Reksa Dana Saham Syariah dan menganalisis konsistensi kinerja 8 (delapan) Reksa Dana Saham Syariah di Indonesia (Batavia Dana Saham Syariah; BNP Paribas Pesona Amanah; PNM Ekuitas Syariah; Manulife Syariah Sektoral Amanah; Trim...
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2013
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Dian Windu Pratama, author
Hubungan asset under management, volatility dan sharpe ratio terhadap kinerja reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap periode 2013-2017 = Relationship of asset under management, volatility and sharpe ratio to performance of stock mutual funds and fixed income mutual funds for the 2013-2017 period
Tesis ini dilakukan untuk meneliti faktor internal dan external return reksadana saham return reksadana pendapatan tetap. Kepemilikan asing dan konsentrasi keluarga dirasa penting untuk dikaji lebih dalam, mengingat pada penelitianpenelitian sebelumnya kedua faktor tersebut jarang dipertimbangkan sebagai penentu return saham. Sampel yang digunakan adalah Reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T54639
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library