Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat intermediasi bank, khususnya bank umum konvensional di Indonesia. Ukuran tingkat intermediasi bank dalam penelitian ini menggunakan loan to deposit ratio LDR. Data yang digunakan adalah data perbankan antara tahun 1995-2008 dengan menggunakan sampel 58 bank. Model ekonometrik data panel dinamis yang dikembangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan model bank risk taking behaviour dari Mitchell 1986, simple theory of banking dari Kam dan Smithin 2011 dan simple model of bank intermediation dari Moore 1989. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat intermediasi bank adalah i tingkat suku bunga simpanan, ii spread intermediasi bank, iii pendapatan selain dari aktivitas kredit, dan iv struktur dana bank. Pengaruh faktor-faktor tersebut berdasarkan hasil estimasi menggunakan panel least squares, least squares dummy variables dan estimator generalized method of moments dari Arellano dan Bond 1991 menunjukan pengaruh yang signifikan dan konsisten. Tingkat suku bunga simpanan dan pendapatan selain dari aktivitas kredit berpengaruh positif, sementara spread intermediasi bank dan struktur dana bank berpengaruh negatif terhadap tingkat intermediasi bank. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ada perbedaan rata-rata tingkat intermediasi bank LDR diantara jenis bank yang ada di Indonesia. Bank BUMN, BUSN Devisa, BUSN Non Devisa dan Bank Asing memiliki rata-rata tingkat intermediasi yang tidak jauh berbeda. Baik BPD dan Bank Campuran memiliki rata-rata tingkat intermediasi yang berbeda dibandingkan dengan bank-bank lainnya. Hasil analisis kovarian juga menunjukkan bahwa krisis ekonomi dapat mempengaruhi rata-rata tingkat intermediasi bank LDR.

---

The research is purposed to analyse the factors that influence a bank intermediation level, particularly conventional Bank in Indonesia. The dimension of bank intermediation level in the research use a loan to deposit ratio LDR . The usage data is the Banking data that is occurred in year of 1995 2008 with 58 banks for sampling. Econometric model of dynamic panel data that is developed in this research using a bank rsquo s model of risk taking behaviour approach introduced by Mitchell 1986 , simple theory of banking introduced by Kam and Smithin 2011 and simple model of intermediation bank introduced by Moore 1989.

The outcome of the research shows the factors that influence Bank Intermediation level comprising of i deposit rate, ii bank intermediation spread, iii income except from lending activities, iv bank deposit structure. The impacted factors are based on estimation result using least squared panel, least squares dummy variables, and estimator generalized method of moments introduced by Arellano and Bond 1991 prove a significant and consistent impact. A deposit rate and income except from lending activities has a positive impact, on the other hand the bank intermediation spread and bank deposit structure have a negative impact against bank intermediation level.

The outcome of the research also shows differences of the mean of bank intermediation level LDR among bank types in Indonesia. Bank intermediation level of State Owned Bank, BUSN Bank, Bank BUSN Non Devisa and Foreign Bank have no much significant differences for the mean of bank intermediation level comparing to both BPD and mixed bank. The outcome of covariant analysis also demonstrates that economy crisis has implication to the mean of intermediation level LDR."

"Berbeda dengan studi yang pernah dilakukan sebelumnya, penelitian ini melakukan analisis menyeluruh terhadap efisiensi industri perbankan di Indonesia baik dari sisi operasional perusahaan, fungsi intermediasi maupun dalam perencanaan aset perbankan. Apakah pengembangan struktur industri perbankan yang telah ditempuh pemerintah sejak tahun 1983 diikuti dengan perbaikan kinerja perbankan yang diukur dari sisi efisiensi? Apakah krisis, struktur kepemilikan dan skala usaha berpengaruh terhadap efisiensi bank-bank umum di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat panting untuk dikaji lebih lanjut mengingat dominasi industri perbankan dalam sektor keuangan dan peran pentingnya bagi perekonomian Indonesia.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Envelopment Analysis (DEA) dengan data tahunan bank tahun 1994-2003 kecuali 1997-1998. Adapun untuk melihat hubungan antara krisis, struktur kepemilikan serta skala usaha terhadap efisiensi bank-bank umum di Indonesia digunakan korelasi hubungan Spearman's.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan struktur industri perbankan selama ini tidak diikuti dengan perbaikan kinerja perbankan yang tampak dari rendahnya efisiensi operasional, intermediasi maupun aset. Program restrukturisasi perbankan yang ditempuh oleh pemerintah dalam masa krisis, juga belum mampu memperbaiki efisiensi perbankan. Lebih dari itu, temuan empiris dari penelitian ini juga membuktikan ketidakbenaran pandangan umum bahwa bank asing dan bank dengan skala usaha (volume aset) besar meupakan kelompok bank yang paling efisien di Indonesia.Di samping merupakan studi empiris menyeluruh yang pertama untuk kasus Indonesia, temuan empiris dalam penelitian ini mempunyai sejumlah implikasi penting bagi kebijakan pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia. Pertama, kebijakan perbankan lebih ditekankan pada pengukuran kinerja, khususnya dari sisi efisiensi di samping pengembangan struktur industri yang terus ditempuh. Kedua, ukuran efisiensi hendaknya disempurnakan tidak hanya efisiensi operasional, tetapi mencakup juga efisiensi fungsi intermediasi dan penanaman aset yang sesuai dengan kekhususan fungsi dari pasar perbankan. Ketiga, pengembangan struktur industri perbankan hendaknya lebih ditekankan pada peningkatan kinerja perbankan."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses loan review yang dilakukan oleh KAP RFR untuk mencari tahu permasalahan utama penyebab tidak lancarnya pembayaran kembali oleh debitur Lembaga Keuangan Bukan Bank X (LKBB X) secara tepat waktu serta memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Proses loan review dilakukan dalam 5 (lima) tahap dan mengacu pada Lampiran 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2015. Penulis hanya melakukan evaluasi pada tiga tahap proses loan review yaitu pengumpulan dokumen, pengisian kertas kerja, dan pemberian kualitas kredit. Secara keseluruhan proses loan review yang dilakukan oleh KAP RFR pada LKBB X sudah sesuai dengan ketentuan dari Lampiran 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2015. Selain itu laporan magang ini juga memuat refleksi diri penulis selama melaksanakan magang di KAP RFR.

---

This internship report aims to evaluate the loan review process carried out by KAP RFR to find out the main problem that causes non-smooth repayment of non-bank financial institution X (NBFI X) debtors in a timely manner and to provide solutions to these problems. The loan review process is carried out in 5 (five) stages and based on Lampiran 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2015. The author only evaluates the three stages of the loan review process, namely collecting documents, filling in working papers, and providing credit quality. Overall, the loan review process carried out by KAP RFR at NBFI X is in accordance with the provisions of Lampiran 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2015. In addition, this internship report also contains the author's self-reflection during his internship at KAP RFR."

"Dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, kegiatan usaha Bank selalu dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat. Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan di era globalisasi yang tumbuh dengan pesat, terutama dengan adanya perkernbangan teknologi yang luar biasa hebat, menjadi penyebab semakin banyaknya risiko yang harus dihadapi perbankan karena kegiatan operasional bank yang semakin kompleks, sejalan dengan beragamnya produk dan jasa yang ditawarkan perbankan. Salah satu risiko yang mengemuka saat ini adalah risiko operasional. Risiko operasional menjadi salah satu faktor risiko tambahan yang hares diukur dan diperhitungkan dalam nilai minimum kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio), selain risiko kredit dan risiko pasar. Terdapat tiga pendekatan dalam menetapkan beban modal untuk risiko operasional yaitu Basic Indicator Approach, Standardised Approach dan Advanced Measurement Approach. Penggunaan Basic Indicator Approach yang merupakan model standar dalam mengukur risiko operasional dan cenderung menghasilkan perhitungan capital charge yang lebih besar dibandingkan dengan model internal. Pengukuran risiko operasional Bank AAA dengan menggunakan Basic Indicator Approach menghasilkan capital charge untuk risiko operasional pada akhir tahun 2005 sebesar Rp.3,637,600,000.-. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam karya akhir ini dilakukan pengukuran risiko operasional pada Bank AAA dengan menerapkan dan menguji layak atau tidaknya metode alternatif lainnya yaitu Metode Extreme Value Theory (EVT). Penelitan ini menggunakan data yang merupakan kerugian aktual (actual loss) bulanan berdasarkan hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern dan kertas kerja laporan profil risiko dalam periode I Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2006. Dalam menerapkan Metode EVT untuk mengukur risiko operasional Bank AAA, metode identifikasi nilai ekstrem yang digunakan adalah Metode Peaks over Threshold (POT) dengan jumlah data yang tersedia adalah 254 titik. Dalam Metode Peaks over Threshold, penentuan threshold hares dilakukan terlebih dahulu untuk menjadi dasar penyaringan data ekstrem. Dalam penelitian ini dipilih Cara sederhana yang telah diuji oleh Chavez-Demoulin, yaitu penentuan threshold dengan Metode Persentase yang dilakukan sedemikian sehingga 10% dari data adalah nilai ekstrem. Kemudian dilakukan estimasi parameter dengan menggunakan Hill Estimation untuk mengestimasi parameter shape dan Metode Probability-Weighted Moments untuk parameter scale. Selanjutnya dilakukan perhitungan potensi kerugian maksimal operasional Bank AAA dengan pendekatan Operational Value at Risk (OpVaR) dengan beberapa tingkat keyakinan, yaitu 95%, 99% dan 99.9%. Total OpVaR merupakan estimasi potensi kerugian maksimal total yang dapat terjadi pada suatu waktu dengan tingkat kepercayaan tertentu, berdasarkan data historis risiko operasional yang pemah terjadi. Hasil perhitungan OpVaR dalam penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa total nilai OpVaR Bank AAA dengan tingkat keyakinan 95% sebesar Rp.73,848,797.-. Hal ini menunjukkan bahwa dengan probabilitas 95%, maka kerugian risiko operasional maksimum yang dihadapi oleh Bank AAA selama satu tahun ke depan adalah sebesar Rp.73,848,797.-. Sedangkan OpVaR Bank AAA dengan tingkat keyakinan 99% sebesar Rp.163,383,930.-, dan dengan tingkat keyakinan 99.9% sebesar Rp.751,768,500.-. Hasil perhitungan OpVaR tersebut menunjukkan bahwa OpVaR akan meningkat sangat tinggi dengan kenaikan tingkat kepercayaan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengukuran risiko operasional Bank AAA dengan menggunakan Metode EVT-POT menghasilkan beban modal yang lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan Basic Indicator Approach. Dengan demikian, jika Bank AAA menerapkan metode pengukuran risiko operasional dengan Metode EVT-POT maka alokasi modal yang dibutuhkan untuk menutup risiko operasionalnya menjadi lebih rendah sehingga modal yang tersedia dapat dipergunakan untuk melakukan pemekaran aktivitas bank. Berdasarkan uji back testing yang telah dilakukan, maka atas hasil estimasi OpVaR adalah dapat diterima. Dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa Metode Extreme Value Theory dengan menggunakan Peaks Over Threshold dapat dijadikan metode alternatif untuk mengukur risiko operasional Bank AAA.

---

With its function as an intermediation financial institution, business activities of a bank are always facing tightly interconnected risks. The external and internal environmental banking growth in the globalization era which grows rapidly, especially with the existence of an extremely remarkable technology growth, becomes the cause of even more risks it has to face, due to more complex bank operational activities according to various products and services offered.

One of the risks emerging at this moment is the risk of operation. The risk of operation becomes one of the additional risks that should be measured and calculated in the minimum value of capital adequacy ratio, not to mention credit risk and market risk. There are three approaches to ascertain the capital burden for operational risk, i.e. the Basic Indicator Approach, the Standardized Approach and the Advanced Measurement Approach.

The usage of the Basic Indicator Approach, which represents the standard model to measure the operational risk and tends to give bigger capital charge calculation compared to the internal model. The operational risk measurement of Bank AAA by using the Basic Indicator Approach gives a capital charge for the operational risk at the end of year 2005 as much as Rp3,657,600,000.-. In connection with the above-mentioned case, in this final thesis the measurement of the operational risk at Bank AAA is carried out by applying and testing whether it is proper or not to use another alternative method, i.e. the Extreme Value Theory Method (EVT).

This research uses data, which forms the monthly actual loss based on the finding results of the Internal Audit Work Unit and working paper reports of the risk profile during the period of January I, 2003 up to December 31, 2006. In applying the EVT Method to measure the operational risk of Bank AAA, the extreme value identification method used is the Peaks Over Threshold Method (POT) with the available data amount of 254 points.

In the POT Method, the determination of threshold should be done beforehand to become the basic extreme data filtering. This research has chosen a simple method, which has already been examined by Chavez-Demoulin, i.e. the determination of threshold by the Method of Percentage, carried out in such a way so that 10% of the data becomes the extreme value. Then, the parameter estimation is carried out by using the Hill Estimation to estimate the parameter shape and the Probability Weighted Moments Method for parameter scale. Furthermore, a calculation of the maximum operational loss of Bank AAA is carried out by approaching the Operational Value at Risk (OpVaR). With several level of confidence, i.e. 95%, 99% and 99.9%.

The total value of OpVaR constitutes the estimation of the total maximum potential loss which can happen at one time with a certain degree of trust, based on the historical datas of operational risks that ever happened before. The result of the OpVaR calculation in this research gives the conclusion that the total value of OpVaR of Bank AAA with a 95% level of confidence as much as Rp73,848,797.-. This matter indicates that with a 95% probability, the maximum operational loss risk faced by Bank AAA during the year ahead will be as much as Rp73,848,797.-, while the OpVaR of Bank AAA with a 99% level of confidence as much as Rp751,768,500.-. The result of the OpVaR calculation indicates that the OpVaR will increase very high with the increase of the level of confidence.

The Result of this research indicates that the measurement of the operational risk of Bank AAA using the EVT-POT Method yields a lower capital charge compared to use the Basic Indicator Approach. Therefore, if Bank AAA applies an operational risk measurement method with the EVT-POT Method, then the allocation of capital, which is required to cover its operational risk becomes lower, so that the available capital can be used to carry out the development of its bank activities.

Based on the test of back testing, which has been performed, the OpVaR estimation test can be accepted. It can be concluded from this research that the application of Extreme Value Theory using the Peaks Over Threshold Method can be utilized as an alternative method to measure the operational risk of Bank AAA."

"Pada bulan Oktober 2010 diundangkan Peraturan Bank Indonesia mengenai Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Umum dimana terdapat beberapa perubahan pengaturan dibandingkan peraturan sebelumnya. Ada tiga masalah yang dibahas menyangkut perubahan ketentuan GWM di dalam skripsi ini, yaitu mengapa GWM perlu diatur dalam hukum perbankan Indonesia, bagaimana peranan GWM dikaitkan dengan likuiditas perbankan, dan apakah akibat dari perubahan tersebut terhadap fungsi intermediasi perbankan. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengumpulkan, menganalisis dan mensistematiskan hasil penelitian terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam industri perbankan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: pertama, perlunya pengaturan GWM dalam hukum perbankan di Indonesia adalah untuk menjaga stabilitas moneter, memberikan fleksibilitas pengaturan likuiditas, dan menentukan besarnya biaya dana bank; kedua, peranan GWM dikaitkan dengan likuiditas perbankan dapat dilihat dari bank dalam melakukan kegiatan usahanya terutama dalam hal penghimpunan dana diwajibkan memelihara sejumlah likuiditas tertentu dari total Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh bank pada suatu periode tertentu; ketiga, ketentuan baru tentang GWM yang menaikkan GWM primer terhadap rupiah dapat menyebabkan fungsi intermediasi menjadi kurang optimal karena tidak semua bank memiliki posisi likuiditas yang cukup untuk mematuhinya. Ketentuan selanjutnya yang mengaitkan Giro Wajib Minimum dengan Loan to Deposit Ratio dimaksudkan agar fungsi intermediasi perbankan dapat berjalan lebih maksimal,akan tetapi ketentuan itu juga menimbulkan permasalahan baru dimana bank-bank BUMN meminta perlakuan khusus agar Obligasi Pemerintah yang dimilikinya dapat dihitung sebagai kredit sehingga dapat menaikkan LDRnya.

---

On October, 2010 Bank Indonesia legislated the regulation of commercial banks reserves requirement ratio, where there are several configurations of changes from the previous regulations. There are three issues discussed changes about reserves requirement ratio in this research, why the reserves requirement ratio should be regulated in the Indonesian banking law, how the role of compulsory associated with bank liquidity, and whether the consequences of these changes to the banking intermediary function. To answer these problems then conducted research with normative juridical approach, namely to collect, analyze and systematize the study of conditions prevailing in the banking industry. From the research, it can be concluded that: first, the need to establish reserves requirement ratio in banking law in Indonesia is to maintain monetary stability, liquidity arrangements provide flexibility, and determine the cost of bank funds, secondly, the role can be associated with the mandatory liquidity seen from the bank in doing business activities mainly in terms of funding necessary to maintain certain liquidity of the third party funds collected by the bank in a given period, the third, the new provisions regarding the raising of Statutory primer on the rupiah may cause the intermediation function becomes less than optimal because not all banks have sufficient liquidity position to meet. Further provisions relating to the compulsory Loan to Deposit Ratio intended for banking intermediation function can be run more leverage, but the provisions it also raises new problems which state-owned banks ask for special treatment for government bonds which must be counted as credit in order to improve its LDR ."

"Penelitian Ini bertujuan untuk membandingkan tingkat intermediasi, aktifitas layanan jasa berbasis upah (fee based service) dan tingkat efisiensi antara bank umum konvensional (BUK) dan bank umum syariah (BUS) di Indonesia pada tahun 2011-2013. Selain itu juga disertakan beberapa variabel kontrol untuk mengetahui pengaruh variabel kontrol tersebut terhadap variabel dependen penelitian. Penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu stochastic frontier approach untuk menghitung skor inefisiensi biaya dari bank dan juga menggunakan metode regresi data panel. Hasil pertama dari penelitian ini menemukan fakta bahwa tingkat intermediasi BUS lebih tinggi dibandingkan BUK.Variabel kontrol size memiliki pengaruh positif, sedangkan variabel inefisiensi dan non loan earning assets berpengaruh negatif terhadap tingkat intermediasi. Hasil yang kedua adalah secara rata-rata proporsi pendapatan jasa per total pendapatan operasional BUS lebih tinggi dibandingkan BUK. Variabel kontrol size berpengaruh positif, sementara variabel risiko kredit tidak berpengaruh secara signifikan. Hasil ketiga dari penelitian adalah tingkat inefisiensi BUS lebih tinggi dibandingkan BUK. Variabel kontrol size dan risiko kredit memberikan pengaruh yang positif terhadap inefisiensi tersebut.

---

The aim of this research is to compare the differences of intermediation, fee based service activity, and efficiency of conventional banks vs islamic banks in Indonesia for 2011-2013 period. Moreover this study is also including some control variables to find out their effect to the dependent variables. This research uses two methods, namely stochastic frontier approach, and panel data regression. This research indicates that islamic banks have a higher intermediation ratio, higher proportion on fee income to total operating income, and less efficient. The control variables that have a positively significant effect on intermediation ratio are size, meanwhile inefficiency and non loan earning asset negatively affecting the intermediation ratio. The control variables that shows a positively significant effect on the proportion of fee income to total operating income is size, meanwhile the credit risk variable has no significant effect on the proportion of fee income to total operating income. The control variables that shows a negatively relation on efficiency are size and credit risk."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh karakteristik spesifik bank yaitu risiko kredit (NonPerforming Loan-NPL), beban manajemen (Beban Operasional-BOPO), permodalan (Capital Adequacy Ratio-CAR), Ukuran/Size Bank (Total Asset), tingkat profitabilitas (Return on Asets-ROA) dan variabel makroekonomi yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) dan suku bunga Bank Indonesia (BI rate) terhadap fungsi intermediasi perbankan (Loan to Deposit Ratio-LDR) sebagai determinan pertumbuhan ekonomi. Objek penelitian adalah bank umum dengan kategori Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) 4 tahun 2014-2023 yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Central Asia Tbk. dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah Regresi Data Panel menggunakan Fixed Effect Model. Hasil temuan penelitian bahwa variabel yang secara signifikan mempengaruhi fungsi intermediasi bank KBMI 4 adalah NPL, BOPO, CAR, ROA, PDB dan BI rate. Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh signifikan adalah Total Aset. Pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 dijelaskan sebagai dummy variable berpengaruh negatif signifikan sebesar 10,43% sedangkan pada tahun recovery terdapat pengaruh negatif yang signifikan sebesar 10,33% terhadap fungsi intermediasi bank (LDR) dibandingkan masa normal.

---

This study aims to identify the influence of specific bank characteristics, namely credit risk (NonPerforming Loan-NPL), management expenses (Operational Expenses-BOPO), capital (Capital Adequacy Ratio-CAR), Bank Size (Total Assets), level of profitability (Return on Assets-ROA) and macroeconomics variabels such as Gross Domestic Product (GDP) and BI rate on banking intermediation function (Loan to Deposit Ratio-LDR) as determinants of economics growth. The research objects are commercial banks in the Core Capital Bank Group (KBMI) 4 category in the period 2014-2023 are Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Central Asia and Bank Negara Indonesia. The estimation method used in this study is the panel data model using the using the Fixed Effect Model. The research results can be explained that the variables which have significantly influence in intermediation function of KBMI 4 through credit distribution are NPL, BOPO, CAR, ROA, GDP and BI rate. Meanwhile, the variable that have no effects is Assets. During the 2020-2021of Covid-19 pandemic, it was explained that the dummy variable had a significant negative effect of 10,43% on the bank intermediation function (LDR) variable, whereas in the recovery year there was a significant negative effect of 10,33% on the bank intermediation function (LDR) compared to normal period."