Ditemukan 1002 dokumen yang sesuai dengan query
Rimayanti, author
ABSTRAK
Fokus utama dari penelitian dalam karya akhir ini adalah pembuktian eksistensi dan
konsistensi small-firm effect (= lebih tingginya tingkat pengemballan rata-rata dan small-
firm porofolio dibandingkan dengan tingkat pengembalian rata-rata large-firm portfolio dan
market portfolio) pada Bursa Efek Jakarta, dalam berbagai kondisi ekonomi dan kebijakan
moneter selama periode awal 1995 hingga akhir 1998. Pembuktian...
2000
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Vemil Meinanda Putra
ABSTRACT
This thesis has two main objectives; estimating single stock options (KOS) price that will be traded at Jakarta Stock Exchange and analyzing the prices. Binomial methods will be used in estimating single stock options of ASH, BBCA, HMSP, INDF and TLKM. This method has a unique flexibility and simplicity which...
2004
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Yustinus Wisnoe Bayuaji, author
ABSTRAK
Dalam dunia investasi, pasar modal khususnya pasar saham, dari hari ke hari kian menjadi primadona wahana investasi bagi para investor terutama karena menjanjikan kemungkinan return yang relatif lebih besar hila dibandingkan wahana investasi lainnya. Akan tetapi di dalam kemungkinan return yang menjanjikan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ellen Gaby Tulangow, author
ABSTRACT
Transak:si Derivatif sudab mulai diperkenalkan di pasar modal Indonesia Pengamatan temadap
volatilitas suatu transaksi adalah penting mengingat barga suatu derivatif bisa dibitung dari
volatilitasnya. Karya tulis ini ingin melibat bagaimana pengaruh peluncuran indeks futures LQ
45 di Bursa Efek Surabaya terbadap volatilitas indeks LQ 45 di Bursa Efek Jakarta. lndeks
futures LQ 45...
2003
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Pondra Nala Permana, author
Seiring dengan berkembangnya investasi di pasar modal khususnya di Bursa Efek Jakarta, informasi mengenai arah pergerakan harga-harga saham menjadi sesuatu yang sangat diminati oleh investor. Dengan mengetahui informasi tersebut investor dapat memutuskan kapan saat yang tepat dalam melakukan transaksi saham. Banyak ditemukan baik investor maupun manajer investasi mencoba melakukan peramalan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Naibaho, James M. P., author
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh return pasar dan variabel makro terhadap return pada sektor farmasi melalui analisis Model APT dan CAPM. Variabel makro yang digunakan meliputi perubahan nilai tukar US dollar terhadap Rupiah, tingkat SBI untuk satu bulan, tingkat Inflasi dan tingkat suku bunga dan return pasar diwakili...
2005
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Erma Rumadja, Author
ABSTRAK
Pasar modal saat ini cukup diminati oleh masyarakat untuk tempat melakukan investasi selain
melakukan investasi yang biasa seperti menyimpan dana di bank atau menyimpan dana dalam
bentuk aset & properti. Selain itu Pasar modal juga merupakan tempat bagi perusahaan atau emiten untuk memperoleh sumber dana murah untuk pengembangan usaha ke depan atau...
2004
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ambarita, Indra, author
ABSTRAK
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi apakah fitur struktur kepemilikan terkonsentrasi yakni large controlling shareholder (LCS)dan multiple large shareholders (MLS) mempengaruhi arus diseminasi kapitalisasi informasi spesifik perusahaan ke dalam harga saham perusahaan. Pengukuran diseminasi dan kapitalisasi informasi spesifik perusahaan diproksikan oleh stock price synchronicity (SYNCH). Literatur corporate governance...
2017
T48338
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Mutia Syahlena, author
ABSTRAK
Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, untuk menganalisis keberadaan anomali Monday effect di Bursa Efek Indonesia. Kedua, untuk membuktikan bahwa anomali Monday effect secara signifikan dapat dijelaskan dengan menggunakan model tiga faktor Fama-French. Variabel dependen dari penelitian ini adalah excess return harian serta memasukkan variabel dummy dan conditional variance sebagai...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S67673
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Salim Al Habsyi, author
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh perhatian aktif investor ritel terhadap basis investor breadth of ownership dan likuiditas relative spread perusahaan yang tergabung di Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. Penelitian ini menggunakan Google search volume index SVI sebagai proksi pengukuran atensi aktif investor. Dengan menggunakan analisis data panel,...
2017
S68430
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
