Ditemukan 138 dokumen yang sesuai dengan query
Selna Kholida, author
[Model Black-Scholes merupakan model pertama penentuan harga opsi. Terdapat asumsi-asumsi yang harus dipenuhi pada model Black-Scholes, salah satunya volatilitas yang konstan. Karena asumsi tersebut, maka nilai implied volatility berdasarkan model Black-Scholes akan sama untuk setiap harga opsi. Implied volatilty dipengaruhi oleh harga strike dan waktu jatuh tempo. Namun, pada skripsi...
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2014
S57907
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Yudha Pratama, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan asing terhadap volatilitas pengembalian saham perusahaan sektor non-finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2015. Penelitian ini menggunakan 179 perusahaan non-finansial sebagai sampel dengan total observasi sebanyak 1790. Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda. Proksi yang digunakan pada kepemilikan asing adalah...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S65871
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Juli Hartawan, author
Penelitian ini menganalisis bagaimana Shock BI Rate mempengaruhi return
dan volatilitas saham perbankan di Bursa Efek Indonesia. Setelah diuji
menggunakan OLS (Ordinary Least Squares) dan GARCH (Generalized
Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) menunjukkan bahwa Shock
BI Rate berpengaruh secara signifikan terhadap return dan volatilitas saham
perbankan dengan kapitalisasi yang sangat besar. Selanjutnya, hasil dari
penelitian ini dapat digunakan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Manalu, Hotma Parulian, author
Penentuan harga pada saat pembukaan pasar adalah suatu hal yang sulit dan merupakan saat yang paling menentukan di hari perdagangan. Untuk memudahkan penentuan harga saat pembukaan, beberapa bursa di dunia telah memperkenalkan suatu periode pra-pembukaan. Harga indikatif yang dibentuk selama periode ini dapat memudahkan para investor untuk memperkirakan tingkat keseimbangan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T-Pdf
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Budi Agung Nugroho, author
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur persistensi guncangan volatilitas saham di Bursa Efek Indonesia, yaitu Indeks Harga Saham Gabungan (Indeks Pasar) dan sembilan Indeks Sektoral pada saat pengumuman masuknya COVID-19 ke Indonesia yang diproksi dengan penduduk domestik yang terinfeksi. Peningkatan guncangan volatilitas IHSG dan Indeks Sektoral merupakah reaksi dari investor terhadap...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Mirza Azkia, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai volatility spillover antara harga minyak, indeks LQ45 dan Jakarta Islamic Index pada periode bulan Juli 2010 sampai dengan Februari 2018. Model yang digunakan pada penelitian ini adalah bivariate GARCH 1,1-full BEKK. Hasil empiris pada penelitian ini, yaitu ditemukannya bukti bahwa terdapat volatility spillover baik...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
M. Ali Ridwan, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ada tidaknya volatility spillover antara harga minyak dengan lima saham sektoral, yaitu sektor basic material, sektor financial, sektor consumer service, sektor telecommunication, dan sektor oil & gas. Penelitian ini dirancang untuk melihat volatility spillover tersebut di Indonesia, Singapura, Korea, dna Hongkong. Selain itu, penelitian...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S44292
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Vivi Melia Hariono, author
Pandemi COVID-19 berdampak besar pada perekonomian dunia dengan membatasi aktivitas ekonomi, termasuk harga saham. Artikel ini mengkaji dampak volatilitas spillover di tengah pandemi COVID-19 juga pada masa pemulihan awal dari krisis dengan menggunakan data indeks harga saham dari China, AS, dan ASEAN: Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Penelitian dilakukan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Gabriel Bagaskoro Budiyanto, author
Tujuan dari studi ini adalah untuk meneliti apakah tingkat return harian dari indeks milik perusahaan Morgan Stanley Capital International Emerging Market memiliki ketahanan terhadap volatilitas asimetris yang muncul ketika dihadapkan dengan pandemi Covid-19. Alasan utama munculnya volatilitas yang asimetris ini dikarenakan pasar keuangan dilanda oleh krisis, yaitu pandemi Covid-19 yang...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Annisa Sekar Kasih, author
Penelitian ini bertujuan untuk menguji return dan volatility spillover yang bersifat asimetris antara saham konvensional dan syariah di Indonesia. Dengan menggunakan metode VARMA-BEKK-AGARCH, ditemukan bahwa terdapat return dan volatility spillover dari saham konvensional ke saham syariah pada hampir semua periode penelitian, yang dibagi menjadi periode penelitian penuh, periode normal dan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
