Hasil Pencarian

Ditemukan 100 dokumen yang sesuai dengan query

Muthia Octavia Widianti, author

Analisis hubungan kointegrasi dan kausalitas indeks saham negara-negara di dunia dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia tahun 2005-2017 = Analysis of co-integration and causality relationship among selected stock market indexes in the world and Indonesia Stock Exchange Composite Index (IHSG) for period 2005-2017

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kointegrasi dan kausalitas indeks saham negara-negara di dunia dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia. Indeks saham yang digunakan didapatkan berdasarkan hubungan perdagangan Indonesia dengan negara lain dalam sektor non-migas. Variabel pada penelitian ini adalah Dow Jones Industries Average, Bombay Stock Exchange Sensex, Kuala...

Depok: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Bendot Chairul Akbar, author

Pengaruh faktor-faktor makroekonomi dan tingkat pengembalian pasar terhadap imbal hasil reksa dana: studi dengan mengunakan vector autoregression = The analyze influence market return and macroeconomics factors to mutual fund return: the study use vector autoregression (VAR)

Kondisi perekonomian Indonesia tahun 2001 telah bergerak ke arah pemulihan meskipun secara lambat, hal ini dapat dilihat dari perbaikan indikator makroekonomi seperti peningkatan produk domestik bruto, inflasi yang terkendali, penguatan nilai tukar rupiah terhadap US$ dan penurunan tingkat suku bunga yang relatif rendah. Berdasarkan indikator Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG),...

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004

T14160

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Judi Setiawan, author

Alokasi modal dalam melakukan investasi dengan value at risk sebagai dasar penentuan resiko

Salah satu cara untuk mengukur resiko suatu investasi adalah Value at Risk (VaR). VaR hanya memperhitungkan faktor kuantitatif dan faktor kualitatif diabaikan atau harus dikuantifisir.

Data yang digunakan adalah data harian dari 5 saham di Bursa Efek Jakarta yaitu ASII, GGRM, HMSP, ISAT dan TLKM dengan periode data tahun 1998...

Depok: Universitas Indonesia, 2004

T17915

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Lammy, Ray, author

Analisis harga saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna, Tbk pada saat diakuisisi oleh PT Philip Morris Indonesia dengan menggunakan metode Free Cash Flow to Equity, Free Cash to the Firm dan Economic Value Added

In May 2005, Indonesian stock exchange market was shocked by PT Philip Morris Indonesia (Philip Morris) immense purchase transaction to acquire 97 percent PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HM Sampoerna)'s shares. Purchase price was Rp 10,600 per share, away above prevailing market price at Rp 9,550 per share as of...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006

T18351

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Indira Novira, author

Pengukuran risiko nilai tukar dengan menggunakan model internal: studi kasus pada PT Bank X

Kemajuan teknologi dalam mempercepat transaksi perdagangan mata uang antar negara menyebabkan kondisi pasar keuangan internasional dapat berubah dalam hitungan detik. Ketidakpastian akibat kondisi yang berubah ubah pada pasar keuangan ini dapat menyebabkan bank dapat mengalami kemungkinan kerugian. Oleh karena itu pada bulan Januari 1996, Basle Committee on Banking Supervision mengeluarkan...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T18460

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ikhsan Binarto, author

Day of the week effect terhadap daily market return di BEJ periode 1983-2004

Anomali di berbagai pasar modal di dunia sering dijumpai seperti the holiday effect, the weekend effect, Monday effect, turn of the month effect dan intraday effect, price-to-earning anomaly, post earnings announcement anomaly, under pricing, the size effect, day-end effect, the January effect, the half-month effect, the turn of the month...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006

T18303

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Ridwan, author

Analisis empiris economic value added (va) sebagai proksi untuk market value added (mva) : studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya periode 2002-2004

Konsep Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) telah banyak menyita perhatian sebagai sebuah bentuk baru dari penilaian kinerja keuangan. Kedua konsep ini telah dipublikasikan pada tahun 1993 oleh Stern Steward Management Service sebuah perusahaan konsultan keuangan di Amerika. Stern Steward Management Service meyakini bahwa EVA adalah kunci...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006

T22476

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Anggis Rakhmi, author

Penerapan model arbitrage pricing theory burmeister, roll dan ross dalam analisis return 20 saham teraktif di bursa efek jakarta

ABSTRAK
Hal yang perlu dilakukan oleh seorang investor adalah mengidentifikasi imbal basil (return) dan risiko yang rnengikat keputusan yang dilakukannya karena trade-off antara keduanya menggambarkan bahwa jika investor mengharapkan imbal basil yang lebih tinggi atas aset yang dipilihnya, rnaka ia hams bersedia rnenanggung kerugian yang lebib besar, dan sebaliknya. Model yang...

2004

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Indriana Damayanti, author

Pola transaksi saham sebelum dan setelah suspensi di Bursa Efek Indonesia = Trading patterns of stock before and after suspension in Indonesia stock exchange

Penelitian ini mempelajari mengenai pola transaksi dan kinerja investasi pada saham yang terdaftar dalam pengumuman saham suspend dan saham unsuspend di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2017 berdasarkan berbagai tipe investor dan juga mengkaji keberadaan price reversal pada periode tersebut. Dengan menggunakan data transaksi harian yang dibagi kedalam beberapa tipe...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhamad Ikra, author

Analisis pengaruh pengumuman private placement terhadap abnormal return pada Bursa Efek Indonesia = Analysis impact of private placement announcement to abnormal return in Indonesian Stock Exchange

Tesis ini bertujuan untuk mencari tahu apakah ada abnormal return yang terjadi pada bursa efek indonesia yang diakibatkan oleh pengumuman private placement lalu mengidentifikasi faktor - faktor apa saja yang menyebapkan terjadinya abnormal return pada bursa efek Indonesia dengan menggunakan variabel yang pernah diukur pada penelitian sebelumnya. Dengan menggunakan metode...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian