Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query
Sindu Senjaya Aji, author
2011
T41420
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
M. Arief Amruzar, author
ABSTRAK
Penelitian membahas pengukuran resiko dari portofolio obligasi seri benchmark yang dimiliki oleh Bank XXX. Periode penilaian resiko antara tanggal 1 Januari 2014 samapai dengan 31 Desember 2016. Pengukuran resiko menggunakan metode Expected Shortfall dan model volatilitas GJR GARCH terhadap return obligasi seri benchmark yang dimiliki oleh bank XXX.Hasil analisis menunjukkan...
Depok: Universitas Indonesia, 2017
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Adzkia Muftia Khairul Islam, author
Pengukuran risiko menjadi salah satu pertimbangan utama sistem keuangan dalam membuat keputusan. Setelah krisis yang terjadi pada tahun 2008, muncul konsep baru terkait dengan regulasi keuangan seperti risiko sistemik. Masalah utama bagi para regulator disebut dengan Systemically Important Financial Institutions atau SIFIs. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternatif penggunaan Component...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Tetukoadi Wiwid Pambudi, author
[ABSTRAK
Penelitian ini mengukur keterkaitan antara perbankan di Indonesia dengan
perbankan di Asia Tenggara, Asia, Emerging Market, dan Dunia. Dengan
menggunkan pendekatan marginal expected shortfall (MES), yang diperkenalkan
Brownless dan Engle (2012), analisis dilakukan terhadap saham 9 bank di Indonesia
dan indeks saham perbankan setiap kawasan yang diambil dari Datastream selama
periode 2004-2014. Hasil menunjukan perbankan...
2015
T43534
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Eko Nurmaryadi, author
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko pasar yang dihadapi emiten sektor transportasi di negara-negara emerging market Asia serta korelasi risiko antara emiten yang bersangkutan serta simulasi peramalan harga saham. Kami menggunakan data historis harga saham harian pada periode sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan dengan pemodelan GARCH...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Yokeu Radityatama, author
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur risiko nilai tukar dengan melakukan perhitungan dengan metode Stressed VaR dan Expected Return serta melakukan analisis strategi dan persiapan implementasi ES dalam mengukur risiko pasar. Data penelitian yang digunakan adalah data kurs nilai tukar harian mata uang Dollar USD , Singapore Dollar SGD , Australian...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T50511
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Arif Satrio Wicaksono, author
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kontribusi risiko sistemik perbankan di masing- masing negara emerging market ASEAN untuk perbandingan mengenai kondisi negara tersebut pada saat krisis dan setelahnya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan capital shortfall dengan metode marginal expected shortfall (MES). Kalkulasi kontribusi risiko sistemik dilakukan menggunakan market data pada periode...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
T52199
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Adrianus Jan Felix, author
Manajemen risiko yang efektif adalah kunci keberhasilan suatu perusahaan untuk mengelola risikonya. Untuk menjaga nilai asetnya, sebuah perusahaan perlu mengestimasi risiko pasar dalam berinvestasi dengan alat ukur risiko yang efektif. Salah satu alat ukur risiko yang sering digunakan adalah Expected Shortfall (ES), didefinisikan sebagai nilai ekspektasi kerugian jika diketahui kerugian...
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Althea Nabila, author
Jumlah leverage baik itu merupakan kategori on balance sheet leverage ataupun off balance sheet leverage telah memicu negara-negara di Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura dan Vietnam) mengalami krisis finansial pada tahun 1997-1998. Terlebih lagi, berdasarkan beberapa penelitian terdahulu terdapat trend kenaikan dari derivative leverage pada bank-bank di ASEAN,...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T52880
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nugraha Mulyajatnika, author
Penelitian ini mengukur VaR dengan pendekatan Historical Simulations dan Expected Shortfall (ES) pada portofolio .reksa dana X. Perhitungan. ES dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata imbal hasil portofolio reksa dana X yang melebihi VaR pada tingkat kepercayaan 95 % dan 99 %,. Validasi model VaR dan ES dilakukan dengan bactesting menggunakan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T25383
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
