Ditemukan 25 dokumen yang sesuai dengan query
Harahap, Aswin M., author
Kebijakan dividen suatu perusahaan publik dapat mempengaruhi harga saham masih merupakan suatu perdebatan bagi para ahli keuangan. Teori-teori yang mereka kemukakan bermuara kearah dua kutub yang berbeda. Pertama, adalah teori yang dikemukakan oleh Merton Miller dan Franco Modigliani pada tahun 1961 (teori MM) yang dikenal sebagai irrelevant dividend theory. MM...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T2841
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Edwin Wisantyo, author
Investasi merupakan faktor utama yang dibutuhkan untuk menggerakkan roda perekonomian. Pada saat ini telah ada alternatif lain selain bursa saham untuk investasi penanaman modal yaitu bursa berjangka. Bursa berjangka merupakan tempat dilakukannya transaksi kontrak berjangka. Bursa Berjangka didirikan dengan tujuan menyelenggarakan transaksi kontrak berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T18458
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Donny, author
Seorang investor dalam melakukan investasi adalah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari basil investasinya tersebut sehingga telap bisa mempertahankan bahkan meningkatkan nilai dari asset yang dimilikinya. Dalam melakukan investasi pada bursa saham maka tingkat pengembalian dari investasi akan sangat ditentukan oleh pemilihan portofolio investasi saham-saham yang dimiliknya, dimana saham-saham yang...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2007
T19744
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Siti Hapsari Rizki, author
Pengabaian idiosyncratic risk dalam perhitungan asset pricing terkait dengan imbal hasil saham atau expected of return sesuai dengan teori CAPM (Capital Asset Pricing Model) menyebabkan beberapa anomali dan perbedaan dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali peran idiosyncratic risk menggunakan idiosyncratic volatility sebagai proksi baik secara...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Oksi Pancaseana, author
Hubungan risiko dan imbal basil di Bursa Saham dapat dijelaskan antara lain melalui teori CAPM (Capital Asset Pricing Model). Teori CAPM mengemukakan mengenai pengukuran risiko dan imbal hasil yang relevan, serta bagaimana hubungan antara keduanya apabila pasar modal dalam keadaan seimbang. Hal tersebut telah dijelaskan pula dengan teori portfolio yang...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2003
T20555
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nur Astri Sari, author
[ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan volatility effect di Bursa
Efek Indonesia tahun 2011-2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
mengacu pada penelitian Ang, Hodrick, Zing, dan Zhang (2006) dengan
membandingkan return dan alpha (CAPM dan model tiga faktor Fama-French)
antara portofolio high volatility dengan low volatility. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa tidak terdapat volatility effect...
2015
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Wilis Windar Astri, author
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah strategi pemilihan aset
dalam portofolio yang didasarkan pada likuiditas turnover ratio dan Amihud
Illiquidity mampu menghasilkan abnormal return atau tidak. Setiap portofolio
yang dibentuk kemudian di-hold dengan masa kepemilikan selama 6 bulan (6M)
dan 12 bulan (12M). Excess return dari setiap portofolio kemudian dievaluasi
dengan model CAPM, Fama-French Three...
2016
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Wilis Windar Astri, author
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah strategi pemilihan aset
dalam portofolio yang didasarkan pada likuiditas turnover ratio dan Amihud
Illiquidity mampu menghasilkan abnormal return atau tidak. Setiap portofolio
yang dibentuk kemudian di-hold dengan masa kepemilikan selama 6 bulan (6M)
dan 12 bulan (12M). Excess return dari setiap portofolio kemudian dievaluasi
dengan model CAPM, Fama-French Three...
2016
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Arryn Fairuz Permadina, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh volume perdagangan dan turnover dalam menginvestigasi kinerja portofolio saham dari berbagai investment styles. Investment styles tersebut antara lain adalah value vs growth price to book ratio , small vs large market cap dan winner vs loser momentum by the previous 6-month return . Penelitian...
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S66273
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Beny Setiawan, author
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dari ketiga model pendugaan return yaitu : Model 3 Faktor Fama dan French, Model 2 Faktor Fama dan French dan Capital Asset Pricing Model (CAPM), manakah yang paling valid untuk menduga return portofolio industri di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Penelitian dilakukan dengan menggunakan...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T17057
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
