Ditemukan 1936 dokumen yang sesuai dengan query
Hasnah Maulani, author
Dalam penelitian ini dilakukan pengujian terhadap besarnya nilai value at risk dengan dan tanpa hedging. Tujuannya adalah untuk melihat apakah kegiatan hedging dapat memberikan manfaat untuk menurunkan risiko kerugian akibat adanya fluktuasi harga minyak mentah dan apakah hedging yang ada saat ini telah syari'ah compliant. Data yang digunakan adalah data...
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009
T-Pdf
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Ira Muzdhalifah, author
Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur exchange rate risk pada portofolio foreign exchange di Bank Sumsel Babel dengan Value at Risk dan perhitungan VaR ini dapat membuat pengukuran risiko dan pemantauan risiko menjadi lebih efisien. Pengukuran risiko menggunakan metode internal/VaR ini akan sesuai dengan tingkat risiko yang akan ditanggung akibat...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nabil, author
Value at Risk (VaR) adalah salah satu metode dalam manajemen risiko yang digunakan untuk mengkuantifikasi risiko terburuk yang disebabkan oleh perubahan harga saham. Dua hal yang dilibatkan dalam menghitung VaR adalah estimasi volatilitas dan perhitungan kuantil dari proses return. Secara umum, estimasi volatilitas dari proses return dapat menggunakan dua metode,...
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2015
S59338
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Rokhsyahdun, author
Karya akhir ini membahas perhitungan risiko operasional dengan menggunakan metode LDA Aggregation. Selain itu juga dibahas mengcnai penerapan manajemen risiko di PT. ABC. Sebagai perusahaan manufaktur, PT ABC terekspose risiko operasional pengembalian produk rusak oleh pelanggan (customer return), yang nilainya sangat mempengaruhi variabilitas net profit. Pengukuran potensi kerugian risiko operasional...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T32052
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Suirwan, author
Tesis ini membahas pengukuran risiko pasar portofolio saham dengan Value at Risk dan Expected Shortfall model volatilitas GARCH pada PT XYZ yang terdiri 29 emiten dengan periode observasi tahun 2008-2010. Hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan return portofolio tidak memenuhi distribusi normal, sehingga estimasi kerugian dengan menggunakan VaR distribusi normal dapat...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2011
T29503
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Mufliha Qonita, author
Saat ini pemerintah sedang mengadakan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur di Indonesia. Namun adanya hambatan pada pendanaan menjadi masalah utama sehingga, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait KPBU agar masalah dana dapat tertutupi. Proyek Kereta Api Makassar-Parepare termasuk salah satu proyek dengan skema pembiayaan KPBU dan merupakan proyek pertama di provinsi...
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Suhari Pranyoto, author
Tesis ini membahas optimalisasi portofolio investasi pada reksa dana melalui penerapan Risk Budgeting, dengan studi kasus pada perusahaan manajemen investasi. Risk Budgeting adalah proses pengalokasian risiko secara top-down, Proses Risk Budgeting dimulai dengan mengalokasikan sejumlah risiko pada sekelompok aset, manajer portofolio atau sekuritas, yang kemudian dialokasikan menyebar pada masing-masing anggota...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T34273
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Ruliff Demsy, author
Dalam beberapa dekade belakangan ini, krisis dunia finansial sering terjadi dan banyak investor dan mengalami kerugian karena ketdakmampuan estimasi risiko pasar. Dalam karya ini, model risiko Value at Risk (VaR) di hitung dengan mengaplikasikan extreme value theory untuk menghasilkan estimasi yang dinamis dengan memodelkan residuals dan membandingkan performanya dengan pendekatan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S56146
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Nugraha Mulyajatnika, author
Penelitian ini mengukur VaR dengan pendekatan Historical Simulations dan Expected Shortfall (ES) pada portofolio .reksa dana X. Perhitungan. ES dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata imbal hasil portofolio reksa dana X yang melebihi VaR pada tingkat kepercayaan 95 % dan 99 %,. Validasi model VaR dan ES dilakukan dengan bactesting menggunakan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T25383
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Suwandi Raharjo, author
Risiko ergonomi merupakan salah satu bentuk risiko yang disebabkan karena hubungan kexja manusia, mesin (alat) dan lingkungan. Faktor risiko ergonomi terdini dari faktor fisik, faktor psikososial dan faktor individu. Faktor fisik yang terdiri dari repetition, force, poslure, vibralion, compression, dan linglcungan (cahaya, bising, suhu), psikososial misalnya job content, work/time pressure,...
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008
T34286
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
